Rsi, macd, 볼린저밴드 (ft. 워뇨띠)

마지막 업데이트: 2022년 1월 11일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
제럴드 아펠 형님이시다.

볼린저 밴드 ® 및 MACD 전략

볼링 밴드 ®는 기술 거래자에게 귀중한 신호를 제공 할 수 있으며, 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 지표와 결합하여 거래자에게 변동성과 모멘텀 모두에 대한 통찰력을 제공합니다. forex 시장 .

더 읽기 전에 두 가지의 기본 사항을 이해하십시오 볼 링거 밴드 ® 그리고 MACD 표시.

이 기사는 다음을 탐구합니다.

  • 볼린저와 MACD 조합은 무엇입니까?
  • 볼린저 밴드 사용법 ® MACD는 외환 거래
  • 볼린저 밴드의 장점과 한계 ® MACD 시스템

볼린저와 MACD 조합은 무엇입니까?

제목에서 알 수 있듯이 거래자는 볼린저 밴드를 활용할 수 있습니다 ® 거래 설정을 지원하기 위해 MACD와 함께. 볼린저 밴드 ® MACD는 효과적인 추세를 따르는 모멘텀 지표 인 반면 트레이더는 변동성의 주기적 특성을 볼 수 있습니다.

이 두 지표를 함께 사용하면 기존의 방향과 강도를 측정 할 수 있으므로 거래자가 더 높은 확률로 거래 할 수 있습니다 경향 변동성과 함께. 결과적으로 거래자들은 MACD를 사용하여 추세가 모멘텀에서 회복되고 있는지 또는 속도가 느려지고 가능한 브레이크 아웃을 설정하는지 평가할 수 있습니다. 볼린저 밴드 ® 진입 트리거 및 후속 거래 확인으로 사용할 수 있습니다.

Bollinger Bands® 및 MACD를 사용하여 외환 거래 방법

거래자는 볼린저 밴드와 거래 할 수 있습니다 ® MACD는 다양한 방식으로이 두 가지 지표와 거래하는 가장 일반적인 두 가지 방법이 있습니다. 탈주 트렌드 거래.

볼린저 밴드 브레이크 아웃 볼린저 밴드를 이용한 전략 ® MACD

Bollinger Band 거래를 원하는 트레이더 ® 브레이크 아웃은 다음 단계를 Rsi, macd, 볼린저밴드 (ft. 워뇨띠) 고려해야합니다.

  1. MACD를 사용하여 동향 시장 식별
  2. MACD 히스토그램에서 분기점을 찾으십시오 (신호 발생 가능성 분석)
  3. 20의 휴식 시간에 항목을 찾으십시오 media móvil 또는 추세선
  4. 변동성이 증가하면서 Bollinger Band®의 위반을 통해 탈주를 확인할 수 있습니다 (Bollinger Bands ® 확장) 및 운동량 증가 (더 긴 막대 그래프)

. GBP / NZD 아래 차트를 보면 가격이 내림차순 채널에서 거래되기 시작하는 강한 하락세를 볼 수 있습니다. 거래자들은 하락 모멘텀 (MACD 히스토그램의 차이)을 늦추어 브레이크 아웃을 거래 할 수 있습니다.

볼린저 밴드와 MACD를 이용한 브레이크 아웃 전략

20 기간의 이동 평균 (볼린저 밴드 내 중심선) ® )는 낙관적 인 차이를 목격 한 후 장기 거래에 진입 할 신호를 제공합니다. 채널 Rsi, macd, 볼린저밴드 (ft. 워뇨띠) 상단의 점선은 추세선 저항을 나타내며 Bollinger 밴드의 20 MA와 일치합니다. ® 가격이 그것을 돌파 할 때. 이 두 줄이 끊어지면 이것이 상당한 수준임을 확인하고 강세 바이어스를 더욱 강화합니다.

MACD 지표는 MACD 선이 시그널 선을 넘어 시그널 선 위로 계속 움직여 상승 모멘텀이 강해 강세 거래를지지합니다. 볼린저 밴드 ® 변동성이 증가 할 때 (밴드 확장) 가격이 "밴드를 걷기"시작함에 따라 상승세로의 이동을 확인합니다.

중지 낮은 볼린저 밴드 아래에 놓을 수 있습니다 ® 또는 하강 채널의 낮은 곳에서. 목표는 이전에 높거나 상당한 수준의 저항에 배치 될 수 있습니다. 보상 비율에 대한 위험 . 탈주 거래가 추세 반전으로 바뀔 가능성이 있기 때문에 거래자는 여러 목표 레벨을 고려하고 수동으로 스탑을 위로 움직이거나 후행 스탑을 사용해야합니다.

볼린저 밴드를 이용한 트렌드 트레이딩 ® MACD

볼린저 Rsi, macd, 볼린저밴드 (ft. 워뇨띠) 밴드 ® MACD 조합은 다음 프로세스를 통해 동향 시장에서 사용할 수도 있습니다.

  1. MACD를 사용하여 추세 식별
  2. 20 MA에서 바운스를 잠재적 진입 점으로 사용 (트랜드와 일치)
  3. 지속적인 모멘텀 확인을 위해 MACD를 살펴보십시오
  4. 상향 추세 (하향 추세)에서 낮은 (높은) 대역을 정지 손실로 사용하십시오.

또한 EUR / USD 아래 차트는 볼린저 및 MACD 트렌드 거래 전략을 보여줍니다. MACD는 신호선 위의 MACD 선으로 상승 추세를 확인하고 두 선은 모두 제로 마크 위에 있습니다. 이는 거래자가 장거리 거래에만 참여하도록 필터를 설정합니다.

볼린저 밴드와 MACD를 이용한 트렌드 트레이딩

초기 모멘텀이 상승하여 상승세를 보인 후 모멘텀이 둔화되고 MACD 선이 시그널 선을 밑돌고 있지만, 이러한 움직임은 소량이며 현재 추세에 대한 움직임보다는 단기 통합으로 이어집니다. 20 MA에서 가격이 반등하고 계속해서 최고점과 최저점을 계속한다는 사실에 의해 상승 추세가 더욱 강화됩니다.

거래자는 다음에 따라 장거리 거래를 시작할 수 있습니다. 볼 링거 밴드 ® 압착 (녹색 화살표). 장기 거래자는 20 MA로 가격이 하락함에 따라 거래를 종료하거나 출구 신호로 낮은 Bollinger Band®의 위반을 찾을 수 있습니다.

거래자는 후행 정류장을 이용하거나 가격이 상승함에 따라 하단 Bollinger Band®를 따라 정류장을 수동으로 이동할 수 있습니다. 목표는 중요한 수준으로 설정할 수 있습니다 지원 및 저항 적절한 유지하면서 위험 관리 .

볼린저 밴드 및 MACD

그래서 휴식이 좀 필요하겠다 싶은 와중에

워뇨띠 2018년 5월자 트롤박스 챗 내용

뇨띠센세 트박 스샷 알맹이만 다푼다 - 전자화폐 갤러리

스샷 다찍고 돌려보니까 남는 알맹이라곤 저번에 올린거하고 이런거밖에 없었음저장할거면 해라

본인의 경우 비트코인 마진거래는

아직 하수라서 다양한 보조지표의

활용을 하는 편은 아님

+당연히 차트를 잘보는것도 아니다.

이평선, 프렉탈, 1일봉(일봉)

이 3가지와 호가창과 매물대를 보는편

업비트 원화 카테고리 알트들 90%이상

1봉, 매물대, 이평선정도는 무조건 체크하는편)

무의미하다고 생각하는 분들도 있을거고

유의미하다고 보는분들도 있을것임

80%이상의 익절율 을 올리고 있기에

훨씬 더 효율적일수도 있기에..

다양한 의구심과 호기심이 생김

보조지표에 관한 천대표님의 의견

그냥 재미로들 보시면 될 듯

우선 본인이 서둘러서 찾아본건

*MACD

Moving Average Convergence & Divergence

MACD는 이동평균선간의

매매신호를 포착하려는 기법

제럴드 아펠 형님이시다.

흔히 추세의 힘, 방향성, 시간을 측정하기 위해 사용

기본적인 원리는 장기이평선과

단기이평선이 서로 멀어지게되면

두개의 이평선이 멀어지게 되는

가장 큰 시점을 찾고자 함임

+오실레이터로 매매 타이밍을 정하는데 씀

(오실레이터는 가격의 움직임을 나타내는 모든 지수~)

최근 가격~과거 일정시점의 가격을

마이너스하여 산출한 결과값의

+, - 값을 현시점의 그래프로 나타내어 분석

MACD - 12일 지수이동평균-26일이동평균

시그널 - MACD의 9일 지수이동평균

오실레이터 - MACD값 - 시그널값

아.. 이 뭐랄까 본인의 지식선에서

본인에겐 아직 크게 안다가옴

오른쪽 상단 * 톱니바퀴를 누르면

다양한 보조지표와 부가옵션을

위 이미지 차트 하단부 MACD 지표임.

이평선 움직임과 오실레이터 값을 이용해

어떠한 시그널, 신호를 캐치하여

이렇게 이해하면 될 거 같고

여전히 주식에서는 많이 활용되고 있음

2. RSI

두번째는 RSI 상대강도지수임

원래 보조지표 3대장 자리는

RSI가 아닌 스토캐스틱이 들어간다는데

뭐 본인이 차트에 조예가 깊고..

그냥 워뇨띠가 얘기한 부분에 맞춰보도록 하겠음

추세의 강도를 백분율로 나타내어

언제 추세가 전환될 Rsi, macd, 볼린저밴드 (ft. 워뇨띠) Rsi, macd, 볼린저밴드 (ft. 워뇨띠) 것인가를 예측하는 지표.

RSI는 시장가격 변동폭 중

기본적으로는 14일 RSI를 사용하는게

정석이라고 하며 9일, 25일도

2021년 1월 19일 이더리움 상승세 RSI 70이상찍고 나니 조정폭이 생기는중

RSI 값은 비교적 간단함

0에 가까울수록 하락세▼

100에 가까울수록 상승세▲

일반적으로는 RSI값이 30이하면

매수시점이라고 하며 70이상이면

최근 비트코인 4만달러까지의

RSI추종자들은 다 골로갔음.

ㅠㅠ

여러 보조지표의 결합으로 매매시점 판단하기

Remove

그 동안에는 가장 일반적인 차트 지표와 구성 원리에 대해서 설명드렸습니다. 이제는 몇 가지 사례를 통해 더욱 깊게 살펴보도록 하겠습니다. 이번 포스팅에서는 2개 이상의 지표들을 결합하여 진입시점을 판단할 때 거래 신호가 어떻게 바뀌는지 알아보겠습니다. 기술 분석의 매력은 다양한 지표들을 참고하여 해당 지표가 의미하는 바에 따라 효과적으로 거래할 수 있다는 점입니다. 물론 보조 지표들만 의존하여 거래를 하기에는 지표는 지표일 뿐. 100%완벽한 신뢰성을 갖고 있지는 않습니다. 이 부분이 바로 서로 다른 지표를 결합하여 거래에 참고하는 이유이기도 합니다. 그리고 결합하는 지표가 모두 동일한 신호를 제공하지 않는 이상 때로는 거래하지 않는 방안이 좋을 수도 있습니다.

첫번째 사례로, EUR/USD 4시간봉에서 볼린저 밴드 (Bollinger bands) 와 스토캐스틱 (Stochastic) 보조 지표를 결합하여 보겠습니다. 시장이 움직이는 것처럼 보이기 때문에 (Bollinger bands)를 주의깊게 살펴보는 것이 좋겠습니다.

볼린저 밴드 (Bollinger bands)와 스토캐스틱(Stochastic) 의 매도 신호를 확인해보면, EUR/USD는 저항선 역할을 하는 밴드 상단까지 상승하였습니다. 동시에, 스토캐스틱(Stochastic) 은 과매수 영역에 도달하여 곧 가격이 하락할 수 있음을 의미합니다. 결국 가격은 300 핍 이상 하락하여 매도 거래를 진입한 트레이더들에게 큰 이익 실현을 선사해 주었습니다. 이후, 가격은 지지선 역할을 하는 밴드의 하단에 닿았습니다. 이것은 해당 통화쌍이 반등하여 오를 수 있다는 것을 의미합니다. 결국 400 핍 이상 상승하는 결과가 나왔습니다.

우측 차트는 또 다른 사례로, RSI + MACD 결합입니다. RSI가 과매수 영역에 도달하여 매도 신호를 줄 때 MACD 역시 매도 신호인 하향 교차 모습을 보였으며 예상대로 가격이 내려갔습니다. 나중에 RSI는 과매도 지역에 도달하여 매수 신호를 주었고 몇 시간 후 MACD는 매수 신호이기도 한 상향 교차를 만들었습니다. 이후 가격은 예상대로 상승하였습니다. 이 사례를 통해 RSI가 MACD보다 먼저 신호를 주었다는 것을 알 수 있습니다.

​​​​​​​이렇듯 MACD, Stochastic, RSI를 중심으로 수많은 활용가능한 보조지표들이 있으며, 트레이더들은 항상 올바른 신호를 줄 수있는 지표들의 조합을 찾으려고 노력하지만 항상 그렇듯이 100% 확실한 지표는 없다는 것 또한 기억해야 합니다. 따라서 가격 움직임에 비하여 추세의 경향을 알기 전까지 각 Rsi, macd, 볼린저밴드 (ft. 워뇨띠) 지표를 독자적으로 연구하고 이해하고 본인의 거래 스타일에 가장 적합한 자신만의 조합을 생각해내야 합니다.

Remove

볼린저 밴드 및 MACD

투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger band)(심화2)

투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger band)(심화1) 이번에는 저번에 이어서 볼린저 밴드의 심화내용을 다루어 보도록 하겠습니다. primestory.tistory.com/20 투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger band)(기본) 이번에 소

8) Squeeze패턴

squeeze란 변동성이 축소되어 볼린저밴드의 폭이 좁아지는 구간 을 말합니다.

비트코인의 2018 ~ 2019년 가격을 예로 들어보겠습니다.

폭이 좁아지는 구간의 길이를 볼린저는 약 6개월 정도로 잡았습니다.
하지만, 비트코인의 경우는 조금 더 짧은 기간으로 형성되는 것을 확인할 수 있었습니다.
변동성이 좁아진 이후에는 변동성이 확대되며 큰 폭으로 하락하거나 상승하는 것을 볼 수 있습니다.

가격은 Cycle을 형성하지 않지만, 변동성(volatility)은 상승/하강을 반복하는 Cycle을 형성한다고 말합니다. 이러한 원리로 변동성이 심각하게 축소될 경우, 반드시 변동성 상승이 기대되는 것입니다.
따라서, 변동성 축소되는 squeeze 구간에서 벗어나 변동성이 확대되면서 하락할경우 매도를, 상승할 경우 매수를 하는 전략을 사용 할 수 있습니다.

하지만, 주의하셔야 할 점은, head fake라고 불리는(눌림목라고 생각하시면 됩니다.) 일시적으로 잠깐 하락을 주었다가 급격히 상승하는 경우 가 있을 수 있습니다. 비트코인의 경우에는, 아직 시장이 형성된지 얼마안되서 일봉차트로는 아직 그런 부분을 확인하기가 어려웠습니다. 단기적으로는 그런부분이 존재할 수도 있습니다. (알트코인은 head fake가 꽤나 자주 확인되더군요.)
이러한 경우를 대비하기 위해, 다른 보조지표를 활용하거나 하강이 발생하는 경우, 다시 상승하는 것을 확인한 후 매수하는 전략을 사용할 수 있습니다.

9) 다른 보조지표와 볼린저밴드의 결합

앞서, W패턴 ,M패턴, Squeeze에서 head fake 등의 식별은 볼린저밴드 상단/하단 지점에서의 거래량 보조지표를 결합하여 어느정도 예측 할 수 있음을 확인하였습니다. 보조지표로 거래량 지표에 대해서만 주로 설명하였지만, 보조지표를 카테고리로 나누면 여러가지 다른 독립변수를 가지는 보조지표들이 존재할 수 있습니다.

예를 들어, 모멘텀 지표, 거래량 지표, 추세 지표, 감정 지표, 과매수/과매도 지표 등 이 있습니다.

이러한 지표들을 볼린저 밴드와 함께 사용하여, 다이버전스를 확인 할 수 있습니다. 참고로 다이버전스는 가격과 지표가 다르게 방향으로 움직이는 것을 말합니다. 만약 볼린저 밴드 상단/하단 터치부분을 기준으로 모두가 같은 방향으로 움직이고 있다면 그것은 기존의 추세를 유지할 것이라는 신호로 받아들여지지만, 그렇지 않을 경우 추세가 반전될 가능성이 있을 것이라고 해석될 수 있습니다.

주의해야할 점은, 같은 카테고리의 지표를 2개 이상 사용하는 것은 좋지 않습니다 . 왜냐하면 그것은 근본적으로 같은 독립변수를 이용하는 것이기 때문에 각각이 새로운 정보를 제공한다기 보다는 같은 정보를 다른 방식으로 가공하여 보여주는 것이므로, 서로 높은 상관관계(collinearity)를 맺을 가능성이 매우 높기 때문입니다.

또한, 이러한 지표를 트레이딩 이전에 미리 선택하고 거래 하는 것이 좋습니다. 즉, 자신의 생각에 확신을 불어넣기 위해서 지표를 추가적으로 사용하는 것은 좋지 않다는 것입니다. 왜냐하면 머릿속에 이미 정답을 정해놓고 그것을 설명하기 위해 합리화시키는 과정으로 빠질 가능성이 매우 높기 때문입니다. 주변에서 들리는 말에 휘둘리지 말고 기존에 선택한 지표를 믿고 따라가야 합니다.

만약, 지표를 최적화(optimization) 해야할 경우 과대적합(overfitting)의 문제가 발생 할 수 있습니다. 예를 들어, 전체 데이터에 대해서 최적화하고 그 데이터에 대해서 수익성을 검토할 경우, 당연히 수익성이 좋을 것입니다. 이것이 overfitting입니다. 사실 이러한 문제의 해결방법은 볼린저밴드의 내용에서는 조금 벗어나므로, 다른 문서를 참고해주실 바랍니다.

10) 매매방법1 : Breakout 매매법

본격적인 매매방법을 소개하기 앞서, 모든 매매방법을 적용할 필요도 없고 자신에게 잘 맞게 변형하여 사용하는 것이 좋다는 것을 알려드립니다. 또한, 위험-보상 비율(risk-reward ratio)를 설정하여 리스크 관리를 하는 것을 추천드립니다.

Breakout 매매법이란 보통은, 밴드 상단을 돌파했을 때 매수하고 밴드 하단을 돌파했을 때 매도하는 전략 이라고 알고있을 겁니다.

볼린저는 이러한 Breakout을 Squeeze가 발생한 이후 변동성이 확대될 때 적용 하는 것을 추천합니다.
상승의 경우에는 특별한 문제가 없지만, 하강할 경우 팔았는데 반대로 가격이 급격히 상승하는 head fake가 발생 할 수 있습니다. 이러한 문제점은 다른 거래량과 같은 보조지표를 통해 어느정도 대비할 수 있다고는 합니다. 하지만, 개인적으로 횡보구간에서는 보유하지 않고 있다가, 상승 breakout 또는 head fake 발생 이후 상승하는 움직임을 보여줄 때 매수를 하는 것이 좋을 것으로 생각됩니다.

11) 매매방법 2 : Trend Following 매매법

Trend Following매매법은, 추세를 따라가면서 매매 하는 기법입니다.
이것은 squeeze와 같은 특수한 경우가 아닌 보통의 경우에 해당합니다.

추세를 따라가면서, 지표가 강세를 나타낼 때 사고 약세를 나타낼때 팝니다.
볼린저는 %b가 0.8이상이고, MFI가 80이상일 때 강세로 보고 사는것을 추천했으며,
%b가 0.2미만이고, MFI가 20미만일 때 약세로 보고 파는것을 추천했습니다.
또한 MFI이외에 parabolic SAR등과 같이 다른것들을 이용할 수도 있습니다.
이 때, 지표계산시 일(day)수는 band 계산시 일(day)수의 절반정도로 설정하는것을 추천 하였습니다.

이에 대한 몇가지 추가적인 아이디어가 있습니다.

***강세임을 확인하고 샀음에도 불구하고, 이후 조정에 의해 다시 하락하는 현상이 종종 일어납니다.
이러한 점을 방지하기 위해, 첫번째 강세확인은 '경고'로서 받아 들이고 하락이후 다시 상승을 할 때 사는 방법도 있습니다.

***볼린저는 리스크관리를 위해 먼저, Fundamental Analysis를 통해 후보들을 추려낸 뒤, 그것들을 가지고 Technical Analysis를 하여 최종적으로 매수/매도할 것을 결정하는 'Rational Analysis' 방법을 추천 하였습니다.

12) 매매방법 3 : Reversal 매매법

Reversal 매매법은, 추세가 전환되는 지점을 포착하여 매매하는 기법입니다.

이것은 앞선 포스팅 M, W패턴에서 설명하였듯이, 밴드의 상단/하단을 터치한 지점들을 비교하여, 가격의 흐름과 지표의 흐름이 반대의 방향을 나타내면 다이버전스(divergence)가 발생한것이고 추세가 전환되는것으로 판명 하여 매매하는 방법입니다. 또한, 추세의 전환을 포착하기 위해, 장단기 이동평균의 차이인 MACD나 VWMACD등을 이용하는 것도 추천하고 있습니다.

이것은 모든 가격의 부분을 비교할 필요 없이, 밴드를 터치한 부분끼리만 비교하면 되므로 간단하다는 장점이 있습니다.

투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger band)(고급)

투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger band)(심화3) 투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger band)(심화2) 투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger band)(심화1) 이번에는 저번에 이어서 볼린저 밴드의 심화내용을 다루어 보도록


0 개 댓글

답장을 남겨주세요