200옵션 증거금 계산

마지막 업데이트: 2022년 4월 13일 | 0개 댓글
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[선물교실] 과학적 투자 .. 계량적 분석기법 필요

주가지수 선물 도입은 기관투자가 특히 증권사로 하여금 과학적 투자
시스템및 분석 기법에 관심을 갖게 하는 계기가 되었다.

주가지수 선물이 도입되기 몇년 전부터 전담팀이 구성됐으며 이 과정에서
재무, 수학 등 파생상품과 관련된 이론과 실무를 갖춘 우수인력 확보및
첨단 시스템이 구비되었다.

그러면 선물거래와 과학적 기법은 어떤 관계가 있는가.

선물 거래에서 과학적 기법이 어떻게 이용되는가.

이를 알아보기 위하여 먼저 선물거래에서 핵심이 되는 차익거래(arbitrage)
를 주제로 알아본다.

차익 거래란 현물과 선물간의 순간적인 가격 괴리를 이용하는 거래 기법
이다.

따라서 실시간으로 가격의 움직임을 포착할수 있는 거래 시스템이
필수적이다.

또한, 선물과 현물을 동시에 거래하기 위해 유동성 상관계수 베타계수 등을
고려하여 추칙오차(Tracking Error)를 최소화하는 인덱스 펀드를 구성해야
한다.

다음으로 필요한 것이 다수의 주식에 대한 주문을 비용을 최소화하면서
짧은 시간에 체결시킬수 있는 바스켓 주문 시스템(basket order system)
이다.

이를 위해서는 각 주식에 대한 상세한 주문및 거래 자료를 바탕으로
시장충격비용(market impact cost)을 산출하여야 하며 시장에 충격을 적게
주도록 주문을 분할(slicing)하는 기법 등이 사용된다.

이와같이 차익 거래는 과학적 분석 방법이 필수적이다.

이밖에도 일정한 기준에 따라 실시간으로 포지션을 변경하는 동적 헤지,
포트폴리오 보험(PI) 등의 프로그램 매매를 위해서는 과학적인 분석 기법이
반드시 필요하다.

또한, 선물은 거래 단위가 클 뿐 아니라 높은 레버리지로 인해 하루중의
가격 움직임에 민감할수 밖에 없다.

따라서 현물과는 달리 매일 매일 포지션을 재계산하여 증거금을 산출한다.

이를 일일정산이라 하는데 향후 선물뿐 아니라 옵션등 다양하고 복잡한
파생상품이 함께 도입될 경우 하루중 200옵션 증거금 계산 변동할수 있는 손실범위, 즉 위험에
기초한 증거금 산출이 필요하게 된다.

이를 위해서는 현물시장및 선물시장에 대한 기초적인 분석 작업이
선행되어야 한다.

방대한 양의 상세한 주문및 거래 자료를 이용한 호가차의 분석, 시장충격
비용의 산출, 하루중의 거래시점 포착, 이밖에도 가격의 산출, 위험의 계산
등이 모든 계량적 기법이 요구되는 분야인 것이다.

(한국경제신문 1996년 7월 10일자).

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Daum 블로그

주가지수 200 옵션시장의 증거금제도는 선물시장수탁계약준칙시행세칙에 자세히 규정되어 있다 . 이에 관한 해설을 읽어 보아도 핵심을 이해하기 어려울 정도로 복잡하기만 하다 . 하지만 원리를 이해하고 계산방법을 간략하게 정리한다면 어렵지는 않다 . 알고 보면 단순한 것이다 .

우리나라의 증거금제도는 상당히 합리적이다 . 이른 바 포트폴리오위험 기준이라고 불리우는데 그 핵심은 옵션을 포함한 포트폴리오 전체의 최대손실을 기준으로 증거금을 요구한다는 데 있다 . 또한 증거금구간수치라는 개념을 활용함으로써 옵션이라는 금융상품의 특성을 잘 반영하고 있다 . 그 장점을 이해하는 것만으로도 충분히 공부해 둘 가치가 있다 .

투자자 입장에서 증거금계산은 가장 기본적인 일이다 . 어느 정도의 자금이 필요한가를 알 수 있기 때문이다 . 하지만 증거금계산은 그것 이상의 의미를 가지고 있다 . 증거금은 최대손실을 기준으로 계산되기 때문인데 증거금 액수만으로도 위험관리의 가장 간단한 업무를 수행할 수 있다 . 위험관리를 위해서는 가장 먼저 증거금을 관리해야 한다 .

원리의 이해가 목표인 만큼 , 최대한 간략하게 설명한다 . 우선 용어를 간단하게 정의하고 주가지수 200 옵션만을 거래한다고 가정한다 . 물론 주가지수 200 선물이나 개별주식옵션을 동시에 거래한다면 증거금계산은 조금 더 복잡해진다 . 하지만 원리는 같다 .

증거금의 크기는 매도포지션에서 발생할 수 있는 최대손실에 근거한다 . 물론 증거금은 매일 계산한다 . 따라서 최대손실이란 하루 동안 발생할 수 있는 최대손실을 뜻한다 . 그렇다면 하루 동안 발생할 수 있는 최대손실은 얼마일까 ?

아래의 그림을 보면 풋옵션을 매도한 경우 총손익곡선이 그려져 있다 . 만기일 이전의 상황이므로 시간가치가 포함되어 있고 총손익은 부드러운 곡선의 모양을 가진다 .

어디에서 최대손실이 발생할까 ? 매도자의 손실은 주가지수 200 이 하락할수록 커진다 . 즉 주가지수 200 이 15% 하락할 때 풋옵션가격은 가장 크게 상승하고 , 이 때 매도자의 손실은 가장 커진다 . 따라서 최대손실의 크기는 전일의 풋옵션 매도가격에서 최대손실이 발생할 때의 이론가격을 이 된다 .

이때 이론가격을 적용하는 이유는 명확하다 . 최대손실을 계산하기 위해서는 주가지수 200 이 15% 하락할 때 풋옵션가격이 얼마인가를 알아야 하는데 현재로서는 이 값을 알 수 없기 때문이다 . 결국 이 값은 이론적으로 계산할 수 밖에 없다 . 증권선물거래소는 이론가격을 계산하는 방법을 규정하고 있다 .

콜옵션을 매도한 경우에도 마찬가지이다 . 이 때에도 전일의 콜옵션 매도가격에서 최대손실이 발생할 때의 이론가격을 이 발생가능한 최대손실의 크기이다 .

이런 식으로 증거금을 예탁한다면 결제불이행의 사태는 초래되지 않는다 . 매도자는 스스로의 손실을 감당할 충분한 증거금을 가지고 있기 때문이다 .

우리나라의 증거금제도에는 심오한 특징이 있다 . 바로 포트폴리오위험 기준 증거금제도 (portfolio risk based margin) 이다 .

이 제도의 핵심은 기초자산이 같은 선물과 옵션 모두를 하나의 포트폴리오로 간주하고 이 포트폴리오에 대해 증거금을 계산한다는 점이다 . 즉 주가지수 200 선물과 주가지수 200 옵션에 대해 여러 개의 포지션을 취하고 있다면 이를 모두 포함하여 하나의 포트폴리오로 보고 이 포트폴리오의 최대손실을 증거금으로 요구한다 .

예를 들어 풋옵션 매도 1 계약과 콜옵션 매도 1 계약이 포함된 포트폴리오가 있다고 하자 . 이 때 아래 그림 처럼 풋옵션 매도 1 계약에 대해 별도의 증거금을 계산하고 또 다시 콜옵션 매도 1 계약에 대해 별도의 증거금을 계산하여 이 두가지를 더하는 방식도 생각해 볼 수 있다 .

하지만 포트폴리오위험 기준에서는 그렇게 하지 않는다 . 우선 다음의 그림 처럼 모든 포지션을 합하여 하나의 포트폴리오로 간주한다 . 그 다음에는 포트폴리오에서 발생할 수 있는 최대손실을 계산하고 이를 근거로 증거금을 요구한다 .

포트폴리오위험 기준을 따를 경우 최대손실을 계산하는 방식은 다음의 그림과 같다 . 그림에서 나타난 총손익곡선은 당연히 포트폴리오 전체의 총손익을 나타낸다 .

이 방식의 특징은 다음과 같다 . 첫째로 포트폴리오의 최대손실이 발생하는 곳과 풋옵션 1 계약 매도포지션의 최대손실이 발생하는 곳은 다를 가능성이 높다 . 물론 콜옵션 1 계약 매도포지션의 최대손실이 발생하는 곳도 다를 가능성이 높다 . 그렇다면 포트폴리오의 최대손실이 발생할 수 있는 곳에서 증거금을 계산하는 것이 훨씬 더 합리적이지 않을까 ?

둘째로 이 방식에 따르면 증거금은 줄어들 가능성이 높다 . 왜냐하면 옵션 투자자들은 매도와 매수를 동시에 취하는 경우가 많기 때문이다 . 매도포지션과 매수포지션이 포함된 포트폴리오 전체에서 발생할 수 있는 최대손실은 개별 옵션의 매도포지션에서 발생하는 최대손실보다 작지 않은가 ? 이런 투자자들에게 매도포지션만을 근거로 증거금을 요구한다면 증거금의 크기는 대단히 커진다 . 어쨌든 포트폴리오위험 기준에 따르면 증거금의 크기는 그만큼 작아진다 .

이것의 효과는 명확하다 . 증거금부담이 줄어들게 되므로 옵션거래는 더욱 활발해질 것이다 . 하지만 그렇다고 해서 결제불이행 가능성이 늘어나는 것은 아니다 . 최대손실이 발생할 때 이를 감당할 만한 증거금은 이미 확보되고 있기 때문이다 . 위험은 증가시키지 않으면서 유동성을 늘리는 합리적인 방식이라고 볼 수 있다 .

이것만이 아니다 . 우리나라 주가지수 200 옵션시장의 증거금제도에는 또 다른 장점이 있다 . 바로 증거금구간수치를 이용하여 최대손실을 계산한다는 점이다 .

우선 이것이 필요한 이유부터 알아 보기로 하자 .

앞의 그림 에서 최대손실이 발생할 곳은 주가지수 200 의 변동이 - 15% 일 때였다 . 쉽게 말해서 주가지수 200 이 가장 크게 변동하는 지점 , 물론 +15% 변동하거나 또는 - 15% 변동할 때 최대손실이 발생할 가능성이 높다 . 하지만 옵션의 경우에는 최대손실이 양 극단의 지점에서만 발생하는 것은 아니다 . 옵션투자전략을 잘 이해한 독자라면 짐작할 수 있을 텐데 , 최대손실이 발생하는 곳이 +5% 주가지수 200 이 변동한 때일 수도 있다 . 그렇다면 증거금은 이 때를 기준으로 계산해야 하지 않을까 ?

다음의 그림 에는 이런 상황이 잘 묘사되어 있다 . 최대손실은 - 15% 변동할 때 또는 +15% 변동할 때 발생하지 않는다 . 즉 ± 15% 구간 에서 최대손실이 발생하는 것이다 . 이런 경우 최대손실은 이 곳에서 계산되어야 하고 증거금도 그것을 기준으로 요구해야 한다 .

이런 문제를 해결하는 방식이 바로 증거금구간수치를 이용하는 것이다 . 증거금구간수치란 ± 15% 변동구간을 모두 30 개의 구간으로 나눈 것이다 . 그러면 모두 31 개의 포인트를 얻을 수 있을 것이다 . 즉 0% 에서 시작하여 ± 1%, ± 2%, ± 3%, … , ± 15% 의 31 개 포인트가 있을 것이다 . 31 개의 포인트에서 각각의 손실을 계산하고 그 중에 가장 큰 값을 최대손실로 간주된다 .

결국 우리나라의 증거금제도는 +15% 또는 - 15% 변동하는 경우 , 즉 양 극단에서만 최대손실을 계산하지 않는다 . ± 15% 이내의 전구간에서 최대손실이 발생할 수 있는가를 확인하고 그런 곳이 있다면 그 곳을 기준으로 증거금을 계산한다 . 물론 구간을 더욱 작게 나누면 더 정확하지 않을까 ? 당연하다 . 따라서 이 방향으로 제도개선이 이루어져 왔다 . 처음 이 제도가 시행되었을 때에 비해 현재에는 증거금구간이 훨씬 더 작아졌다 .200옵션 증거금 계산 200옵션 증거금 계산

증거금은 현금으로만 예탁해야 하나

아니다 . 증거금으로는 대용증권도 가능하다 . 그렇다고 해서 증거금 모두를 대용증권으로 할 수 있는 것은 아니다 . 이미 언급한 바 있지만 증거금은 15% 의 증거금률로 예탁되어야 한다 . 이 중 1/3 에 해당되는 5% 이상은 반드시 현금이어야 하고 그 나머지만 대용증권으로 예탁할 수 있다 .

또한 옵션을 매수할 때와 매도할 때가 다르다는 점도 주의하여야 한다 . 옵션을 매수할 때 증거금은 전액 현금이어야 한다 . 매수할 때 증거금이란 매수대금의 결제용이므로 당연히 현금이어야 하지 않을까 ? 반면에 옵션을 매도한다면 대용증권을 전액 증거금으로 활용할 수 있다 .

대용증권이란 이미 보유하고 있는 증권을 증거금 예탁용으로 이용할 수 있다는 뜻이다 . 대용증권으로 이용할 수 있는 증권은 주식 , 채권 , 주식관련사채 등이며 각각의 경우 대용가격으로 증거금에 편입된다 . 즉 주식을 1 억원 어치 가지고 있다고 해서 증거금으로 활용할 수 있는 금액이 1 억원인 것은 아니다 . 주식의 경우 대용가격 산정비율은 70% 인데 주식 1 억원은 7,000 만원까지 증거금으로 활용할 수 있게 된다 . 대용가격 산정비율은 국공채의 경우 95%, 일반사채의 경우 85%, 주식관련사채 (EB, CB, PB, BW) 의 경우 80% 이다 .

따라서 이미 주식을 보유하고 있는 사람이라면 약간의 현금만 더 예탁할 경우 상당한 금액의 옵션을 거래할 수 있게 된다 . 주식투자와 동시에 옵션투자를 하는 셈이니 일거양득이 될 수도 있다 . 하지만 이것이 레버리지효과임을 잊어서는 않된다 . 레버리지에 아무런 대가가 없는 것은 아니므로 그에 따른 위험증가는 항상 염두에 두어야 한다 .

끝으로 기본예탁금이 있음도 알아 두자 . 주가지수 200 선물과 옵션을 거래하기 위해서는 최소한 1,500 만원의 증거금을 예탁해야 한다 . 이를 기본예탁금이라고 한다 .

위험관리기법으로서의 증거금

옵션투자를 위해서 필요한 자금이므로 증거금은 당연히 중요하다 . 따라서 이 자금이 부족하면 결제불이행사태를 초래할 수도 있다 . 아마도 증거금제도의 출발은 이러한 이유 때문에 시작되었을 것이다 .

증거금은 주식에도 있다 . 주식의 경우 증거금이 필요한 이유는 보통결제제도 때문이다 . 즉 주식을 매수할 때 매수대금을 2 일 후 결제하게 되는데 이 때 발생할 수 있는 결제불이행을 줄이기 위해 주문 당시 결제대금의 일부를 미리 예탁하도록 한다 .

이렇게 보면 증거금제도란 결제불이행을 미연에 방지하는 일반적인 방법이다 . 물론 옵션의 경우에도 그렇다 . 하지만 옵션의 경우 증거금은 그것 이상의 역할을 한다 .

파생금융상품에 대한 전문적인 위험관리기법으로 J.P.Morgan 에서 개발한 VaR(Value at Risk) 이라는 것이 있다 . 위험의 크기를 수량화하는 방법인데 기본개념은 그다지 어렵지 않다 . 아주 간단하게 말하면 VaR 에서는 ( 위험의 크기 = 발생할 수 있는 최대손실의 크기 ) 로 계산한다 . 주가지수 200 옵션시장에서 증거금을 계산하는 것과 비슷하지 않은가 ?

증거금계산의 기본개념은 VaR 과 같은 것이다 . 그런 의미에서 증거금은 위험관리의 첨단기법이다 . 이런 첨단기법을 주가지수 200 옵션시장이 투자자에게 기본적으로 제공하고 있으니 , 투자자라면 충분히 활용해 두어야 하지 않을까 ?

어떤 투자자가 스스로의 옵션포지션에 대해 위험을 평가하고 싶다면 가장 쉬운 방법은 증거금을 이용하는 것이다 . 증거금이 증가하였다면 보다 더 위험해졌다는 것을 의미하며 반대로 증거금이 감소하였다면 위험이 줄어들었다는 것을 의미한다 .

간단한 증거금 계산예

아래의 표에는 간략한 증거금 계산표가 제시되어 있다 . 대부분의 경우 이 방식만으로 증거금을 계산할 수 있다 . 예외가 있다면 심외가격에 속하는 옵션을 거래할 때인데 그다지 어렵지는 않다 .

선물 포지션의 크기 계산

거래 원가를 확인하고 낮은 이자로 레버리지 효과를 보도록 하기 위해 매일 앞당겨 발표합니다.

보유중인 주문이 같은날 청산 못했을시 자동으로 이자를 계산하게 되는데 이를 롤오버 이자라고 합니다. Doo Prime은 시장 자금 원금, 규모, 포지션, 거래종목의 변화에 근거하여 매일 매 종목의 롤오버를 홈페이지에 게시합니다.

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롤오버 계산방법

1.통화쌍,귀금속,지수 선물 롤오버 이자 계산

롱 포지션

유로/달러(EUR/USD)를 롱 포지션 1랏 1일이상 보유시 당일 롤오버 계산:

롤오버 계산 공식 = 랏수 x 틱가치 포인트 계산방법: 거래 사이즈/10^소수점 자리수 x 달러 환율 뒤 3자리 x 롱스왑/숏스왑 x 거래일

스왑이자 = 1 x( 100,000 / 10 ^ 5 x 1 ) x -3.883 x 1 = -3.883달러

숏 포지션

유로/달러(EUR/USD)를 숏 포지션 1랏 1일이상 보유시 당일 롤오버 계산:

롤오버 계산 공식 = 랏수 x 틱가치 포인트 계산방법: 거래 사이즈/10^소수점 자리수 x 달러 환율 뒤 3자리 x 롱스왑/숏스왑 x 거래일

스왑이자 = 1 x ( 100,000 / 10 ^ 5 x 1 ) x 1.029 x 1 = 1.029달러

주식차익계약

Facebook주식(US:FB) 1랏 구매시, Buy(Bid Price) 251.02, 1일이상 보유, 당일 롤오버 계산:

롤오버 계산 공식 = 사이즈 x 사이즈 x 시장 가격 x 롱스왑/숏스왑 x 거래일 / 100 / 360

스왑이자 = 1 x 100 x 251.02 x -4 x( 1 / 100 / 360 )= -2.789달러

Facebook주식(US:FB) 1랏 구매시, Sell(Ask Price) 251.12, 1일이상 보유, 당일 롤오버 계산:

롤오버 계산 공식 = 사이즈 x 사이즈 x 시장 가격 x 롱스왑/숏스왑 x 거래일 / 100 / 360

스왑이자 =1 x 100 x 251.12 x -4 x( 1 / 100 / 360 )= -2.790달러

*플러스는 지급되는 금액이고, 마이너스는 차감되는 금액입니다.

결제 설명

다수 통화의 표준 결제 시간은 2 근무일이며, 은행은 주말 휴장 시에도 이자를 계산하기 때문에, 만약 주문을 수요일 거래일까지 보유하고 있다면 3배의 롤오버 금액이 발생 됩니다.

지수와 에너지의 포지션은 금요일 거래일이 끝나면 3배의 이자가 발생 되며 공휴일에도 같게 적용 됩니다.

*달러/캐나다달러(USD/CAD)와 달러/터키리라(USD/TRY)의 표준 결제 시간은 1근무일 입니다.

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브랜드 및 실체공고

Doo Prime, Doo Financial, Peter Elish, Doo Clearing, Doo Tech, Doo Consulting 및 Doo Exchange는 Doo 200옵션 증거금 계산 Group의 상호, 상표 및 지적 재산권입니다.

저희는 다양한 규제와 관리를 받고 있으며 관련 금융서비스를 제공합니다. 저희의 여러 실체와 비지니스적인 파트너쉽이 가능합니다. 파트너쉽을 맺으면 모든 거래계좌, 거래활동 및 자금은 해당 실체의 특정된 감독 기관으로부터 감독과 규제를 받습니다.

우리는 아프가니스탄, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 부룬디, 카메룬, 캐나다, 중앙아프리카공화국, 차드, 콩고(브라자빌), 콩고(킨샤사), 쿠바를 포함하되 이에 국한되지 않는 특정 관할권의 개인 또는 회사에 서비스를 제공하지 않습니다. , 적도 기니, 에리트레아, 에티오피아, 기니비사우, 가이아나, 아이티, 홍콩, 이란, 이라크, 이스라엘, 레바논, 리비아, 말레이시아, 말리, 니카라과, 북한, 싱가포르, 소말리아, 남수단, 스리랑카, 수단, 시리아, 타지키스탄, 트리니다드토바고, 튀니지, 투르크메니스탄, 아랍에미리트, 미국, 베네수엘라, 예멘, 짐바브웨. 당사 웹사이트의 정보 및 서비스는 해당 지역 법령 및 규정에 위배되는 정보 및 서비스 배포가 있는 국가 또는 관할 지역에는 적용되지 않으며 제공되지 않습니다. 위 지역의 방문자는 서비스를 사용하기 전에 귀하의 서비스 투자 결정이 귀하의 국가 또는 관할 지역의 법령 및 규정에 부합하는지 확인해야 합니다. 당사는 언제든지 당사 제품 및 서비스를 변경, 수정 또는 중단할 수 있는 권리를 보유합니다.

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Doo 실체공지
Elish & Elish Inc

5049 Edwards Ranch Road, Suite 400, Fort Worth, TX 76109, United States에 등록된 사무실이 있는 유한 회사입니다.

Elish & Elish Inc는 미국 증권거래위원회(US SEC)와 금융업감독청(FINRA)의 감독대행업체로 라이선스 번호는 각각 SEC: 8-41551, CRD: 24409 입니다.

Peter Elish Investments Securities는 Elish & Elish Inc가 허가한 비즈니스 명칭입니다.

Doo Clearing Limited

208 Uxbridge Road, Shepherds Bush, London, England, W12 7JD에 등록된 회사이며 등록 번호는 10684079 입니다.

Doo Clearing Limited는 선물 및 외환 브로커 및 유동성 제공 업체입니다. 영국 금융행위감독청(UK FCA)이 승인 및 감독하고 있으며 라이선스 번호는 833414 입니다.

是一家注册地址位于 6A Shenton Way, #04-01, Downtown Gallery, Singapore (068815) 的有限责任公司,公司注册编号为202104581D。

Doo Technology Singapore Pte. Ltd 是一家服务于金融行业的软件技术供应商。

주소 Level 4 , 28-34 O'Connell Street, Sydney NSW 2000의 회사이며, 등록번호는 100 139 820 입니다.

Doo Financial Australia Limited는호주의 금융 서비스 라이선스를 보유하고 있ㅗ 주체는 호주의 증권 및 투자 위원회의 감독을 받고 있으며, 감독 번호는 222650 입니다.

는 Unit E, 30/F, Tower A, Billion Centre, No.1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong 에 위치한 회사이며 회사 등록 번호는 2507030 입니다。

Doo Wealth Management HK Limited 는 보험업 감독국(HKIA)의 허가와 감독을 받는 정규적인 보험 중개 회사이며 감독 규제 번호는 FB1823 입니다.

는 25/F, Tower B, Billion Centre, No.1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong 에 위치한 회사이며 회사 등록 번호는 2169884 입니다.

Doo Holding Group Limited는 HKSAR 관세 및 소비세 부서의 승인을 받은 인가된 화폐 서비스 운영자이며 감독 규제 번호는 18-06-02444 입니다.

주소 Unit A , 25/F , Tower B , Billion Centre, No.1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong의 유한책임회사로 회사 등록번호는 2601567 입니다.

Doo Consulting Limited는 전문 서비스 제공 없체입니다. 홍콩특별행정구 회사등기처에서 신탁 및 회사 서비스제공(TCSP) 라이선스를 수여 받았으며 라이선스 번호는 TC006709 입니다.

주소 Room B11 , 1st Floor Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles의 유한책임회사이며 회사 등록 번호는 8427202-1 입니다.

Doo Prime Seychelles Limited은 라이선스 증권브로커이고 세이셸 금융서비스청(FSA)의 허가와 감독을 받고 있으며, 라이선스 번호는 SD090 입니다.

주소 The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius의 유한책임회사로 회사 등록번호는 172054 입니다.

Doo Prime Mauritius Limited는 하나의 투자 브로커입니다. 모리셔스 금융 서비스 위원회(FSC)가 허가하고 감독하며, 라이선스 번호는 C119023907 입니다.

주소 Govant Building , Po Box 1276, Port Vila, Vanuatu 의 유한책임회사로 상업 등록 번호는 700238 입니다.

Doo Prime Vanuatu Limited는 금융 파생상품 브로커이고 바누아투 금융 서비스 위원회(FSC)에서 허가하고 감독하며, 라이선스 번호는 700238 입니다.

기초 금융 수단의 가치 및 가격의 급격한 변동성으로 인하여 주식, 증권, 선물, 차익계약 및 기타 금융상품 거래는 높은 위험성을 가지고 있으므로 짧은 시간내에 초기 투자금을 초과하는 손실이 발생할 수도 있습니다.

과거의 투자실적은 결코 미래의 표현이 아님을 알려 드립니다.

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우리는 아프가니스탄, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 부룬디, 카메룬, 캐나다, 중앙아프리카공화국, 차드, 콩고(브라자빌), 콩고(킨샤사), 쿠바를 포함하되 이에 국한되지 않는 특정 관할권의 개인 또는 회사에 서비스를 제공하지 않습니다. , 적도 기니, 에리트레아, 에티오피아, 기니비사우, 가이아나, 아이티, 홍콩, 이란, 이라크, 이스라엘, 레바논, 리비아, 말레이시아, 말리, 니카라과, 북한, 싱가포르, 소말리아, 남수단, 스리랑카, 수단, 시리아, 타지키스탄, 트리니다드토바고, 튀니지, 투르크메니스탄, 아랍에미리트, 미국, 베네수엘라, 예멘, 짐바브웨. 당사 웹사이트의 정보 및 서비스는 해당 지역 법령 및 규정에 위배되는 정보 및 서비스 배포가 있는 국가 또는 관할 지역에는 적용되지 않으며 제공되지 않습니다. 위 지역의 방문자는 서비스를 사용하기 전에 귀하의 서비스 투자 결정이 귀하의 국가 또는 관할 지역의 법령 및 규정에 부합하는지 확인해야 합니다. 당사는 언제든지 당사 제품 및 서비스를 변경, 수정 또는 중단할 수 있는 권리를 보유합니다.

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Elish & Elish Inc

5049 Edwards Ranch Road, Suite 400, Fort Worth, TX 76109, United States에 등록된 사무실이 있는 유한 회사입니다.

Elish & Elish Inc는 미국 증권거래위원회(US SEC)와 금융업감독청(FINRA)의 감독대행업체로 라이선스 번호는 각각 SEC: 8-41551, CRD: 24409 입니다.

Peter Elish Investments Securities는 Elish & Elish Inc가 허가한 비즈니스 명칭입니다.

Doo Clearing Limited

208 Uxbridge Road, Shepherds Bush, London, England, W12 7JD에 등록된 회사이며 등록 번호는 10684079 입니다.

Doo Clearing Limited는 선물 및 외환 브로커 및 유동성 제공 업체입니다. 영국 금융행위감독청(UK FCA)이 승인 및 감독하고 있으며 라이선스 번호는 833414 입니다.

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Doo Financial Australia Limited는호주의 금융 서비스 라이선스를 보유하고 있ㅗ 주체는 호주의 증권 및 투자 위원회의 감독을 받고 있으며, 감독 번호는 222650 입니다.

는 Unit E, 30/F, Tower A, Billion Centre, No.1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong 에 위치한 회사이며 회사 등록 번호는 2507030 입니다。

Doo Wealth Management HK Limited 는 보험업 감독국(HKIA)의 허가와 감독을 받는 정규적인 보험 중개 회사이며 감독 규제 번호는 FB1823 입니다.

It is a limited company with the registered office at Unit A, 25/F, Tower B, Billion Centre, No.1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong, and the company registration number is 2169884.

Doo Holding Group Limited is a licensed money service operator, permitted to conduct money exchange and remittance business, authorized by Customs and Excise Department, HKSAR and license number is 18-06-02444.

는 25/F, Tower B, Billion Centre, No.1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong 에 위치한 회사이며 회사 등록 번호는 2169884 입니다.

Doo Holding Group Limited는 HKSAR 관세 및 소비세 부서의 승인을 받은 인가된 화폐 서비스 운영자이며 감독 규제 번호는 18-06-02444 입니다.

주소 Unit A , 25/F , Tower B , Billion Centre, No.1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong의 유한책임회사로 회사 등록번호는 2601567 입니다.

Doo Consulting Limited는 전문 서비스 제공 없체입니다. 홍콩특별행정구 회사등기처에서 신탁 및 회사 서비스제공(TCSP) 라이선스를 수여 받았으며 라이선스 번호는 TC006709 입니다.

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Doo Prime Seychelles Limited은 라이선스 증권브로커이고 세이셸 금융서비스청(FSA)의 허가와 감독을 받고 있으며, 라이선스 번호는 SD090 입니다.

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Doo 200옵션 증거금 계산 Prime Mauritius Limited는 하나의 투자 브로커입니다. 모리셔스 금융 서비스 위원회(FSC)가 허가하고 감독하며, 라이선스 번호는 C119023907 입니다.

주소 Govant Building , Po Box 1276, Port Vila, Vanuatu 의 유한책임회사로 상업 등록 번호는 700238 입니다.

Doo Prime Vanuatu Limited는 금융 파생상품 브로커이고 바누아투 금융 서비스 위원회(200옵션 증거금 계산 FSC)에서 허가하고 감독하며, 라이선스 번호는 700238 입니다.

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금융공학에서프로그래밍은본질이아닌도구다. 이책은금융권에서가장일반적으로활용하는주식, 선물, 옵션, 펀드이론을최대한친절하게설명하고, 엑셀로개념을실습한다. 나아가비정형데이터를수집하고분석하기위한빅데이터코딩기술을익혀, 상품을설계하거나위험을측정하고투자전략을결정하는등금융공학모델링을파이썬으로직접구현해본다. 각주제에대해이과정을반복하며금융공학입문자가알아야할내용을확실하게알려준다.

Chapter 1 금융공학이란?
1.1 금융상품의진화
1.2 금융공학 = 금융 + 모델링
1.3 금융공학자 ≠ IT 전문가

Chapter 2 돈의시간가치
2.1 미래가치(FV) 계산
2.2 현재가치(PV) 계산
2.3 금융공학과돈의시간가치

Chapter 3 파이썬설치
3.1 아나콘다로한방에끝내기
3.2 주피터노트북으로파이썬명령실행
3.3 첫파이썬프로그래밍
3.4 노트북을이용한실습진행방법

Chapter 4 주식, 가격, 지수
4.1 주식과가격
4.2 주가비교의첫걸음: 비교대상의표준화
4.3 주가지수: 관심종목그룹전체를대표하는가격지수
4.4 지수 vs. 지수: 회귀분석

Chapter 5 주식엑셀실습
5.1 S&P500 vs. KOSPI200 비교
5.2 회귀분석을위한엑셀환경설정
5.3 S&P500과 KOSPI200의상관관계를알아보는회귀분석
5.4 K5 지수산출

Chapter 6 코딩기술: 파이썬기초
6.1 함수
6.2 외부모듈사용
6.3 빅데이터의시작뷰티플수프

Chapter 7 금융공학모델링
7.1 S&P500 vs. KOSPI200 비교
7.2 K10 지수산출

Chapter 8 선물의개념
8.1 선물이란?
8.2 선물거래의특징
8.3 선물의가치
8.4 선물거래사례
8.5 선물이론가
8.6 선물관련용어

Chapter 9 선물엑셀실습
9.1 K5 선물이론가산출
9.2 KOSPI200 선물포지션손익
9.3 마진콜발생여부

Chapter 10 코딩기술: 반복되는데이터
10.1 반복되는데이터는넘파이배열로
10.2 데이터베이스뺨치는팬더스

Chapter 11 금융공학모델링
11.1 KOSPI200 선물이론가산출
11.2 WTI 선물가격을이용한롤오버비용계산

Chapter 12 옵션거래의개념
12.1 권리에대한계약
12.2 옵션의가치
12.3 변동성
12.4 옵션의특징: 콜 vs. 풋
12.5 다양한옵션상품
12.6 옵션이론가: 블랙-숄즈방정식
12.7 옵션그릭스: 어려워보이는옵션용어

Chapter 13 옵션엑셀실습
13.1 엑셀로구현하는블랙-숄즈모형
13.2 콜옵션가격그래프그리기
13.3 그래프로보는델타와감마
13.4 그래프로보는세타
13.5 그래프로보는베가

Chapter 14 코딩기술: 시각화
14.1 그래프그리기끝판왕맷플롯립
14.2 맷플롯립과팬더스의만남
14.3 3D 그래프그리기

Chapter 15 금융공학모델링
15.1 파이썬으로구현하는블랙-숄즈모형
15.2 콜옵션가격그래프그리기
15.3 옵션그릭스그래프그리기

Part 5 펀드와구조화상품

Chapter 16 펀드와구조화상품개념과설계
16.1 구조화상품
16.2 구조화상품용어
16.3 펀드의꽃, ETF
16.4 펀드설계및운용
16.5 레버리지 ETF의설계
16.6 ELS, DLS, ELD 설계

Chapter 17 펀드엑셀실습
17.1 K5 펀드구조화
17.2 K5 펀드운용

Chapter 18 코딩기술: 데이터수집및가공
18.1 문자열패턴을찾아주는 re
18.2 데이터정제
18.3 핸드폰번호검색
18.4 간편식을이용한패턴정의

Chapter 19 금융공학모델링
19.1 대한민국대표펀드따라잡기
19.2 K10 펀드구성을위한사전준비
19.3 K10 펀드설계및운용

Appendix 파이썬프로그래밍기초
A.1 파이썬기본문법
A.2 사칙연산
A.3 고급자료형
A.4 반복문
A.5 제어문


저자소개 : 김용환

SK C&C에서프로그래머로사회생활을시작했으나금융권에있는친구들이더우아하게살면서도높은연봉을받는다는사실에분개해한국거래소로이직, 지금까지 15년이상금융과IT의접점에서활동하고있다. 연세대학교산업공학과를거쳐캘리포니아대학교어바인에서 MBA를취득했다.

문과생의코딩울렁증과이과생의금융울렁증을한방에씻어줄금융공학사이다
4차산업혁명의출현은융합인재인금융공학자의역할을진화시키고있다. 국내외대형증권사들은이미금융공학의중요성을인지하고퀀트트레이딩, AI 등금융공학기반의비즈니스를육성했고이는더많은금융공학자에대한수요로이어지고있다.
금융공학자는금융, 통계학, 공학등여러분야의전문지식을알아야하지만, 한권의책으로이를모두다루기는쉽지않다. 이에 ‘세상에서가장쉬운금융공학책’을목표로쓰인입문서가바로이책이다. 15년간금융업계의최전선에서활동하며주니어를대상으로명강의를펼친경험이고스란히담겼다.
상경계출신이금융공학에입문할때가장큰걸림돌은프로그래밍이지만, 금융공학에서프로그래밍은어디까지나본질이아닌도구다. 이책은주식과지수, 선물, 옵션, 펀드와구조화상품네개파트로구성되어, 각주제별로기초이론을설명한다음엑셀로개념을실습해보고, 빅데이터코딩기술을익혀파이썬으로구현해본다. ‘딱필요한만큼만배워서바로활용하기’를모토로삼아프로그래밍초보자도그때그때필요한코딩기술을익힐수있게배려했다.

금융권에서가장널리활용하는주제로선별한구성으로서, 이론을설명할때는수학증명대신직관적이고친절한설명을제공한다. 금융공학은데이터분석으로솔루션을찾는과정에서비정형데이터를수집하고분석해야하므로코딩기술에는기초적인빅데이터수집기법도포함된다. 각주제에대해금융이론, 엑셀실습, 코딩기술, 파이썬금융공학모델링 4단계를반복하므로입문자가업계에서일하기위해알아야할내용을확실히배울수있다.


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