스토케스틱 슬로우와 패스트
이전에 포스팅한 6. Pandas와 Plotly를 이용한 MACD 차트 그리기 에서는 pandas 와 plotly 모듈을 이용하여 주식분석 중 하나의 지표인 MACD 차트를 그려보았다. 이번 포스팅에서는 수집한 주식 데이터를 가지고 Stochastic 차트를 Python의 pandas 모듈을 이용하여 구현해 보도록 한다.
1. Stochastic(스토캐스틱) 이란?
Stochastic 은 주식분석에서 MACD와 같이 기술적 분석에 사용되는 보조지표로써, 공식 명칭은 Stochastic Oscillator 이다. Stochastic은 1950년대 William Dunnigun이 고안하고 George Lane이 널리 보급하였다고 한다.(출처: Wikipedia ) Stochastic은 현재주가 가 일정 기간의 주가 변동폭 중 어디에 위치하는지를 백분율 로 나타낸 지표이다.
Stochastic은 최근 N일 간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때 매수세가 매도세 보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세 보다 강할 떄는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것이다. 예를 들어, 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 있을때, 현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있다. 만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있다.
주식투자 다이어리
주가나 환율 의 마감 가격이 일정기간 어느 곳에 있었는지를 관찰하기 위해 백분율로 나타낸 단기 기술적 지표를 말한다. 스토캐스틱은 크게 슬로 스토캐스틱( slow Stochastic )과 패스트 스토캐스틱( fast Stochastic )로 나뉜다. 패스트스토캐스틱은 주가나 환율의 변동이 자주 발생해서 단기매매, 빠른 매매에 유리한 지표다. 패스트 스토캐스틱의 잦은 변동으로 투자판단에 어려움이 발생하여 느리게 만든 것이 슬로 스토캐스틱이라 보면 된다.
대표적인 보조지표 중 스토캐스틱(Stochastic Oscilator)은 박스권으로 횡보구간에 많이 사용되고 스토캐스틱 또한 보조지표 혹은 기술적지표이므로 가격보다 느린 후행성지표입니다.
스토캐스틱은 %K와 %D 두개의 선을 교차와 방향 또한 20이하의 과매도 구간과 80이상의 과매수 구간 등을 참고하여 매매에 활용할 수 있습니다.
위의 그림처럼 일정한 방향이 없는 기간에 스토캐스틱은 매우 효과적인 진입 시그널을 제공하며 스토캐스틱의 20이하의 과매도 구간에서 상승하는 시점에서는 매수 관점으로 80이상의 과매수 구간에서 하락하는 시점에서는 매도 관점으로 진입을 합니다.
이 시그널에 의한 진입은 제법 높은 성공률을 나타내며 시그널 또한 비교적 초기에 진입이 가능합니다.
스토캐스틱은 추세가 뚜렷한 기간에는 약간의 파동시에도 계속되는 반대 신호를 제공하여 손실을 누적시키는 단점을 가지고 있습니다.
- 스토캐스틱을 효과적으로 활용하기 위해서는 방향성 지표와 병행하는 것이 필요하며 방향성이 뚜렷한 기간에는 방향쪽의 매매 시그널만 선택하는 방법으로 응용할 수 있습니다.
- 후행성지표는 매매자의 경험과 판단에 따라 어떻게 응용하느냐에 따라서 효과적인 매매 툴로 사용할 수 있는 것입니다.
스토캐스틱(Stochastic)의 패턴분석 방법 및 이용전략
시장에서 활용되는 대표적 매매시스템은 추세 시장에서 유효한 추세 추종형과 추세가 없는 비추세시장에서 유효한 형태 등으로 구분할 수 있다. 비추세 시장에서 스토케스틱 슬로우와 패스트 유효한 지표 중 대표적인 것이 바로 스토캐스틱(Stochastic)이다.
스토캐스틱(Stochastic)은 George Lane이라는 기술적 분석가에 의하여 개발되었다. George Lane은 그의 저서 "Technical Traders Bulletin"에서 스토캐스틱(Stochastic)을 소개했는데 그는 스토캐스틱(Stochastic)을 수년간 매매에 활용하였고 다양한 시장 상황에 맞는 투자기법 들을 제시하였다.
스토캐스틱(Stochastic)은 일정기간 중 시장 가격의 움직임 속에서 당일의 종가가 어디에 위치하고 있는지를 나타내는 지표이다. 따라서 가격이 지속적으로 상승하고 있다면 스토캐스틱(Stochastic) 값은 100에 가까워질 것이고 반대로 지속적으로 하락하고 있다면 스토캐스틱(Stochastic) 값은 0에 가까워 지는 경향을 나타나게 된다.
스토캐스틱(Stochastic)은 %K, %D(slow %K), slow%D 스토케스틱 슬로우와 패스트 등으로 구성된다.
- %K는 일정기간(n일) 동안의 고가와 저가 사이에 금일의 종가가 어디에 위치하는 가를 나타내는 것이다.
- %D(=slow %K)는 %K의 3일간(혹은 3기간)의 이동평균값이다.
- slow %D는 %D의 3일간(혹은 3기간)의 이동평균값이다.
이를 산식으로 정리하면 다음과 같다.
slow %D = %D의 k일 이동평균
단, n일은 통상 5~14일 k는 통상 3일을 사용한다.
스토캐스틱(Stochastic)은 Fast Stochastic와 Slow Stochastic로 구분하여 사용한다. Fast Stochastic는 %K와 %D를 사용하고 Slow Stochastic는 Slow %K(=%D)와 slow %D를 사용하는데 Fast Stochastic이 너무 잦은 신호로 속임수가 많기 때문에 주로 Slow Stochastic을 많이 사용하며 여기서는 Slow Stochastic을 중심으로 소개한다.
①초과매수, 초과매도를 이용한 방법
%K는 가격 변화에 매우 민감하게 반응한다. 따라서 효과적일 때도 있지만 대체적으로 %D를 중심으로 분석하는 것이 유
효하다. %D를 중심으로 초과매수 수준은 75~90수준을 넘어설 때, 초과매도 수준은 10~25수준을 하회할 때로 이해한다.
이는 가격이 일정기간 중 가격범위의 정점에 이르면 하락할 가능성이 높고 반대의 경우는 반등할 가능성이 크다는 점에 착안한 것이다.
그러나 통상 Stochastic를 분석해 보면 반드시 초과매수 수준에 도달했다고 해서 주가가 하락하는 것은 아니고 초과 매도
수준에 도달했다고 반등이 나타나는 것은 아니다. 특히 선물매매의 경우 초과매수, 초과매도 범위를 이용하여 즉시 반대
포지션(reversal)을 취하게 되면 손실 위험이 커지는 경우가 많다.
따라서 이를 보완하기 위해서는 초과매수·매도수준 진입시 매매를 하지 않고 초과매수수준을 하향 돌파하거나 초과매도
수준을 상향 돌파할 때 매매를 하는 것이 위험을 줄 일수 있다. 즉 흐름을 확인하는 매매를 하는 것이다.
②%K와 %D의 교차를 이용하는 방법
%K가 %D를 상향 돌파하면 매수하고 하향 돌파하면 매도한다. 그러나 위의 방법은 신호가 자주 나오기 때문에 속임수가
많아 이를 보완하여 초과매수·초과매도 수준을 고려하여 %K와 %D의 교차를 이용할 수있다.
다른 방법으로는 %D가 현재의 시장 추세와 같은 방향으로 움직일때만 %K와 %D의 교차를 이용하는 방법, %K와 %D가
모두 방향을 전환하였을 경우만 매매하는 방법, 매매시기의 빠른 포착을 위해 %K와 %D의 간격이 좁아지거나 넓어지는
것을 이용하는 방법 등이 있다.
③Divergence를 이용하는 방법
Divergence는 주가의 움직임과 지표의 움직임이 다르게 나타나는 현상을 말한다. 예를 들어 주가의 저점은 낮아지는데
지표의 저점은 높아지는 경우 등이다. Downward divergence는 가격은 신고가를 기록하고 있지만 Stochastic는 직전보
다 낮은 고점을 만들고 있는 경우이다.
이런 경우는 조정이 임박했음을 신호하는 것이다. Upward divergence는 가격은 신저가를 기록하고 있지만 Stochastic는
직전보다 높은 저점을 만들고 있는 경우이다. 이런 경우는 반등이 임박했음을 신호하는 것이다.
한편 Divergence는 통상 두개의 고점 or 저점으로 만들어 지는 것이 일반이지만 간혹 세개의 고점 or 저점으로 형성되는
경우가 있다. 이때는 두개로 형성된 Divergence보다 세개로 형성된 것은 더욱 강력한 매매신호가 될 수 있다. Stochastic
의 가장 큰 단점은 매매신호가 너무 잦게 나타난다는 것이다. 즉 속임수 신호가 많다는 것이다.
따라서 강한 상승 or 하락 추세에서는 약점을 드러낼 수 있다. 이를 보완하기 위해서는 추세에 순응하는 매매기법을 활용
그러한 방법에는 추세에 맞는 신호만 이용하는 것으로서 예를 들어 상승 추세일 경우는 매도 신호는 무시하고 매수신호만
매수진입에 이용하며 하락추세일 경우에는 매수신호는 무시하고 매도신호가 나타날 때만 신규포지션 진입에 이용하는 방
다른 방법으로는 Stochastic의 기간을 조정하는 방법이 있는데 다소 주관적인 요소가 가미될 수 있을 것이다. 그러나 추
세를 판단하는 것은 쉽지 않은 작업이므로 추세의 강도를 파악하는 지표인 ADX를 이용하는 방법을 제안한다.
즉, ADX가 상승한다는 것은 추세가 강함을 나타내므로 추세에 맞는 매매신호만을 이용하고 ADX가 하락 시에는 추세강도
가 약하므로 초과매수·초과매도 수준을 이용하는 기법이나 %K와 %D의 교차를 이용하는 매매기법을 사용하는 것이 효과
Stochastic을 관찰하면 종종 %K와 %D의 교차 등에 앞서 나타나는 패턴이 있다. 이를 잘 활용하면 timing 등에서 매매에 도
움이 될 수 있는데 이를 소개한다.
①오른쪽 교차(Right Crossover)와 왼쪽교차(Left Crossover)
%K가 %D를 어느 시점에 교차하느냐에 따라 교차신호에 대한 신뢰도가 차이 난다. Stochastic이 저점을 형성한 뒤 %D가
%K의 오른쪽을 교차하는 것을 오른쪽 교차(Right Crossover)라하고 아직 %D의 방향은 전환되지 않았는데 %K가 %D의
왼쪽을 교차하는 것을 왼쪽교차(Left Crossover)라고 한다.
가격변화의 전환점을 찾는 것은 %D의 전환이 더욱 신뢰도가 높기 때문에 %D의 전환이후 %K가 교차하는 오른쪽 교차의
%K가 %D의 기울기는 가격움직임의 속도로 이해할 수 있다. Stochastic이 갑자기 이전의 움직임에서 급격히 기울기가 둔
화되는 경우가 있는데 이를 Hunge라고 한다. 이는 가격의 진행속도가 둔화되어 가격방향이 조만간 전환될 수 있음을 나
타내는 신호이다. 그러나 신뢰도는 떨어지므로 %K가 %D의 교차와 병행해서 살피는 것이 좋다.
%K가 %D와 교차하기 전에 고점이나 저점에서 방향을 먼저 전환하는 현상. Waring Hook이 나타나면 기존의 추세가 진행
되는 기간이 2일 정도에 그친다. 매매 시에는 기존의 포지션을 정리할 경우에만 선택적으로 사용가능하나 Hinge 마찬가지
로 %K가 %D의 교차와 병행해서 살피는 것이 바람직하다.
④Knee 와 Shoulder
Knee 와 Shoulder는 가격의 고점이나 저점이 뾰족한 모습을 하며 반전하는 'spike'현상 이후 자주 발생하며 "failure"라고
⑤Bear & Bull Set-up
Bear & Bull Set-up은 George Lane의 독특한 기법 중 하나이다. Bear Set-up은 가격의 고점, 저점은 높아지고 있는데 %
D의 저점은 낮아지는 현상이다. Bear Set-up이 나타나면 곧 이어 나타나는 고점은 의미있는 고점이 될 가능성이 높다.
Bull 스토케스틱 슬로우와 패스트 Set-up은 Bear Set-up과는 반대로 가격의 고점, 저점은 낮아지고 있는데 %D의 저점은 낮아지는 현상이다. 이 경우
곧 이어지는 다음 저점은 의미있는 저점의 가능성이 높아진다. Bear & Bull Set-up은 역전형 divergence의 한 종류이다.
혹자는 convergence라고도 하는데 이 방법이 매매에 매우 효과적이라는 보고가 많이 있어 참고할 만한 기법이다.
Stochastic pop전략은 스토케스틱 슬로우와 패스트 초단기 매매에 이용되는 기법이다. 기술적 분석가인 Jake Bernstein이 " Short-Term Futures
Trading(Probus Publishing Cimpany, 1933) 제시한 이 방법은 주로 5분챠트, 30분챠트 등과 같은 단기 매매에서 주로 응용
관성의 법칙을 이용한 것으로 가격도 물체와 같이 한번 움직이면 같은 방향을 진행하여는 성질이 있어 초과매수·초과매도
수준에서 가격이 곧바로 진행을 바꾸는 것이 아니고 한동안 그 범위내에서 진행한다는 성질을 이용한 기법이다.
즉 Stochastic이 초과매수 수준(75%)을 상향 돌파하면 매수포지션을 취하고 초과매도 수준(25%)을 하향 돌파하면 매도포
지션을 취하는 전략이다.(중립지역은 25%~75%) 포지션의 정리는 일반적인 기법인 %K와 %D의 교차시점으로 하면 된다.
Stochastic은 전술한 바와 같이 비추세시장에서 응용하는 것으로 알려져 있어 ADX와 같은 추세 판단지표와의 병행 사용
이 필요하다. 그러나 Stochastic만을 가지고도 추세를 확인할 수 있는 응용방법이 있다. 따라서 이를 이용 추세를 판단하면
서 추세와 지지 저항선을 확인하면 매매에 도움이 된다.
Stochastic 상승구간은 %D가 상승하여 초과매수권을 돌파하는 시점에서 시작하여 다시 과매수권을 하향이탈한 뒤 과매도
권에 진입하기전 까지를 말한다. Stochastic 하락구간은 %D가 하락하여 초과매도권에 진입하고 이후 과매도권을 벗어난
뒤 과매수권에 진입하기 전까지의 구간을 말한다.
한편 SC(Stochastic cycle) 최고가라는 개념이 있는데 이는 위의 Stochastic상승구간 내에서 주가가 가장 높은 점이다. 반
면, SC최저가는 Stochastic 하락구간 내에서 주가가 가장 낮은 가격이다.
전술한 divergence를 이용한 전략에서 응용되는 기법으로 가격이 강한 상승세 혹은 하락세를 형성하면서 스토케스틱 슬로우와 패스트 추세가 진행될
때 일시적인 조정인지 여부를 판단하여 매매에 가담하는 방법이다. 우선 기존의 추세와 반대 방향의 반락 or 반등은 50% 이
내의 수준이어야 한다. ADX등으로 현 추세가 지행되고 있는지를 판단해야 한다.
상승추세 지속의 경우 %D 방향전환이 과매도권에서 나타나고 하락추세 지속의 경우 %D 방향전환이 과매수권에서 나타나
야 한다. 이 때 주가와 Stochastic이 divergence를 나타나면 재매수 시점으로 이해하고 기존 추세에 순응하는 매매에 가담
Stochastic은 기본적으로 비추세 시장에서 유효한 지표로 인식되고 있다. 따라서 속임수에 속지 않고 Stochastic을 효율적
으로 사용하기 위해서는 추세지표와 같이 사용하여 위험을 줄이는 노력이 필요하다.
특히 강한 추세를 나타날 경우 과매도권과 과매수권에서 상당 기간 횡보하는 경우가 많으므로 상기한 내용들에 대한 충분
한 이해가 선행되고 매매에 적용하는 것이 바람직하다.
오늘 주식공부할 보조지표는 스토캐스틱 > 빠른 의사결정의 안내자라고 생각하시면 됩니다~
초보주식투자자에게 도움이 될 수 있는 보조지표중에 하나라고 생각합니다~
스토캐스틱은 오늘의 주가가 과거와 비교하여 높은가 낮은가를 나타내는 지표로 현재 주가의 위치를 알 수 있습니다
현재 주가가 상승 추세에 있다면 스토캐스틱 지표가 "100"에 가까워지고 하락추세라면 "0"에 가까워 지도록 만든 지표 입니다~
여기서 간다한 숙제하나 드리겠습니다~
다른 부분은 설명을 안드려도 아실 거라 생각하고 넘어 가겠습니다~
위 두장의 그림에서 핵심은 추세와 파동입니다
아마도 그림을 보시고 바로 아신 분들도 있겠지만 제가 일봉과 주봉을 올려 들렸습니다~
그럼 주봉에서 제가 녹색 박스부분을 따로 표시를 했습니다~
저 녹색 박스와 위 주가를 녹색선으로 표시를 해두었는데요~
여러분들은 이 녹색구간이 왜 따로 표시를 했는지 한번 생각을 해보세요
단 저 그림에 나와 있는 상황이외는 모든 변수는 없는 것으로 하시고
위 그림 2장과 추세와 파동을 연결해서 한번 생각을 해보세요~~
제가 오늘 올려드리는 글을 끝까지 보신 분들은 생각 하실 수 있는 내용입니다~
제가 항상 큰 틀에서 생각하고 보시라고 말씀을 드렸습니다~~
일봉보다는 주봉이 주봉보다는 월봉이~~
현재 보조지표가 보이는 모습~
스토캐스틱 계산하는 식들은 설명하지 않고 빼겠습니다~
저의 개인적인 생각으로는 우리가 이런 계산까지 해가면서 보조지표 공부할 필요은 없다고 생각합니다~~
이런 보조지표들의 계산식을 알고 있다고 해서 실전에서 매매하는데 얼마나 도움이 되는지 모르겠지만요~~
저의 개인적인 생각으로는 보조지표에 너무 의지하는 것은 좋지 않다고 스토케스틱 슬로우와 패스트 보는 사람이기 때문에 보조지표만을 연구 하실 분이 아니라 실전에서 수익만 만들면 되는 분들은 항상 큰 틀을 먼저 보는 습관을 드리세요~~
초보주식투자자는 주식공부를 하든 주식투자를 하든 자꾸 깊고 작은 부분에 신경쓰지 마시고 뭐든지 큰틀에서 보는 것이 중요합니다~~
스토캐스틱의 매매시점은 80 이상 과열권과 20 이하 침체권에 들어가 있을때가 아니라 과열권과 침체권에서 나올때가 매매시기입니다
스토캐스틱 또한 보조지표이므로 다이버전스를 이용하여 매도시점을 찾으면 더 효과적으로 매도시 대응할 수 있습니다
다이버전스 신호중에서도 %K의 신호보다는 %D의 다이버전스 신호가 더 중요할때가 있으니 중요한 구간에서는 각각의 움직임에 좀더 신경을 써서 관찰을 해야 합니다~
스토캐스틱이 과열권이나 침체권에 들어가 있다면 주가와(추세) 같은 방향으로 행동하는 관점으로 접근하고 대응해야 합니다~
%k 선과 %D선의 골든크로스와 데드크로스가 발생 했을때는 매수 매도 관점보다는 매매시점을 관찰하는 것으로 지켜보아야 합니다~
단기매매를 위해서 %K선은 단기이평선으로 %D선은 장기 이평선으로 생각을 하면서~~
%K가 80선을 통과할때 매수하여 %D선을 하향 돌파할때 매도하는 방법으로 활욜 할 수도 있습니다~~
(이런방법도 있다하고 참고정도 하면됩니다 너무 깊이는 생각하지 마세요~)
스토캐스틱 50선 위에서 상승전환하면 강한 상승이 나타나지만 50선 이하에서 하락으로 돌아서면 아직 상승하기 힘들다고 생각하고 대응해야 합니다~
%K가 %D를 상향돌파 했다가 곧바로 하락한 신호가 나오면 실패한 신호라고 보시면 됩니다~ 이 신호는 추가로 더 하락할 수 있음을 알고 대응 하셔야 합니다~
%K선이 상승하다가 급락하여 %D와 교차하려는 보습을 보이거나 %K선이 하락하다가 %K선이 급상승하여 %D선과 교차하려는 모습을 보이면 추세가 급변할 수 있다고 생각을 하시고 대응을 해야 합니다~
스토캐스틱만 보면 속임수(트랩)형에 걸리기 쉽습니다~
과열권이나 침채권에서 상승전환 확인신호(탈출신호)를 보고 대응해야 합니다~
이동평균선의 전환이나 거래량급증 긴 양선이나 음선 등의 추세 반전의 신호와 함께 (보조지표> 스토캐스틱, MACD 등) 다이버전스 신호가 나온다면 추세전환에 더 높은 확률을 가지고 대응할 수 있습니다~
타이롱의 트레이딩을 위한 공간
저작권 위반사례가 확인되면 증거확보하고 있으니 혹시나 나는 걸리지 않을까? 하고 쉬이 여기지 마세요.
제 글은 공부용으로만 보고 복제, 변형, 재배포, 2차 저작 등을 하지 마세요.
안녕하세요. 오늘은 스토캐스틱에 대해 알아보도록 하겠습니다.
스토캐스틱은 흔히 모멘텀 지표라고 합니다.
실제 사용해보면 추세지표지표로도 활용 하면서 박스지표로 활용되기도 합니다.
고변호사 주식강으에서 스토캐스틱 533/1066/201212가 처음 소개된 것으로 알고 있으며,
국내에서 많은 사람들이 사용하고 있는 것으로 알고있습니다.
스토캐스틱은 대략 아래 원리로 작동합니다.
(현재가격 - N일 최저가격 / N일 최고가격 - N일 최저가격) X100으로 구합니다.
RSI가 상승폭의 합계와 하락폭의 합계로 구하는 것과는 다르죠. 합계와 저점 고점의 차이가 있습니다.
스토캐스틱의 수식이나 작동 원리에 대해서 자세히 공부하면 좋지만, 어떻게 움직이고 어떤 때 어떻게 대응해야하는지만 인지하셔도 충분하니 간단히 이렇게 지나가겠습니다.
스토캐스틱은 매우 민감한 Fast와 상대적으로 둔감한 Slow,
스토캐스틱 모멘텀 그리고 스토캐스틱 RSI라는 것이 있습니다.
533/1066/201212를 사용하려면 스토캐스틱 Slow 를 사용해야합니다.
매매하시는 hts나 mts에 스토캐스틱 slow가 없다면
스토캐스틱 모멘텀 지표로 대체하여 사용하여도 유사한 효과가 있습니다.
▲스토캐스틱 533(1066, 201212도 순서대로 넣으면 된다)
고변호사님의 말에 따르면, 스토캐스틱은 파동론 에 속합니다. 고변호사님은 캔들, 이동평균선, 스토캐스틱 등 주가를 파악하는데 파동론을 중요시 하였고, 스토캐스틱 매매에도 이것이 녹아있습니다.
또한 고변호사님은 대소파동, 장단파동이란 것을 얘기하셨습니다.
대소파동 이란 1분봉과 5분봉의 관계, 5분봉과 30분의 관계, 30분과 1일봉과의 관계 등 작은 타임프레임과 큰 타임프레임과의 파동비교를 통해서 현재 차트를 분석하고 앞으로의 가격 변동을 예측합니다.
장단파동 이랑 동일 타임프레임에서 지표의 수치를 조절함으로써 단기, 중기, 장기를 한 번에 파악하려는 것인데요.
5이평, 20이평, 60이평, 120이평 등이 장단 파동에 해당합니다
5이평은 20이평에 비해 소파동이며, 20이평은 5이평에 비해 대파동입니다.
고변호사님께서는 캔들의 파동이 제일 중요하고, 그 다음 이동평균선의 파동, 그 다음이 스토캐스틱이었습니다.
캔들>이평>스토캐스틱 이지만 상황에 따라 역전되거나 상호 보완되기도 합니다.
그러면 지금부터 스토캐스틱을 어떻게 사용하는지 알아보도록 하겠습니다.
▲비트코인 4시간봉 스토캐스틱
캔들 아래에 있는 지표가 차례대로 533/1066/201212입니다. 맨 아래가 201212이고요.
스토캐스틱은 4시간봉 과 가장 합이 잘 맞는 것 같습니다. 위의 비트코인 4시간봉 차트를 보면,
녹색으로 박스쳐놓은 곳이 보일 것입니다.
해당구간은 스토캐스틱이 20선 아래 혹은 그 주변으로 내려오며 과매도가 된 구간입니다. 여기에서 K선(흰색)이 D선(빨간색)을 골든크로스한다면 저점에서 상승하게 됩니다.
▲비트코인 4시간봉 스토캐스틱 데크
너무 예시가 많아서 다 치다보니 지저분해보이기도 하네요. 저렇게 201212가 과매도 혹은 과매도 부근에 왔다가 k선(흰선)이 d선(빨간선)을 데드크로스 하면 주가를 하락하게 됩니다.
▲스토캐스틱 201212 골든크로스
더 가까이서 보니 201212가 골든크로스 나는 지점이 주가(가격)이 저점을 찍고 상승하는 자리인 것을 알 수 있습니다.
▲스토캐스틱 201212 데드크로스
위의 차트는 현재 비트코인(리얼타임) 4시간 봉 차트입니다. 스토캐스틱 201212가 데드크로스가 나온 이후부터 가격은 내려가는 것을 보여줍니다. 과매수 상태였다가 떨어지는것이랑, 그렇지 못하고 떨어지는 것이랑 낙폭의 차이가 있지만,
가격의 하락을 예측하기에 너무 좋죠.
그런데 스토캐스틱 201212의 모습도 다양하고, 저렇게 201212만 볼거면 왜 533이랑 1066을 보는 것이지?라는 의문이 들 것입니다.
그것은 장단파동을 비교함으로써 좀 더 자세한 파동분석과 안정성을 높이기 위함입니다.
고변호사 주식강의 파동론에서 나오는 내용으로는(일반적 주식상식에서도) 가격/이동평균선/스토캐스틱 등 모든 파동은 저점이 높아지면 쌍바닥이라고 하며 상승 을, 고점이 낮아지면 쌍봉이라고 해서 하락 을 합니다.
▲캔들의 고점을 낮추는 쌍고. 더블탑
위의 차트대로, 2번 가격이 1번 가격보다 고점을 낮추면 쌍고인 더블탑을 만들고 하락할 경우가 많습니다. 엘리엇 웨이브 기준으로는 반등 B파인 셈이죠.
▲캔들의 저점을 높이는 쌍바닥. 더블바텀
위의 차트대로, 2번 가격이 1번 가격보다 높아지며 저점을 높이면 쌍바닥인 더블바텀이 나오면서 강하게 상승하는 경우가 많습니다. 엘리엇 웨이브 기준에서는 1파 시작점과 2파 저점을 말하는 것이죠. 혹은 A파 시작점과 B파 저점일 수도 있지만요.
▲5이평의 고점을 낮추는 쌍고
위의 차트를 보면 2번 5이평이 1번 5이평보다 낮추는 모습이 보입니다.
이것을 쌍봉 이라고 하며 하락 임박을 나타냅니다.
▲5이평의 저점을 높이는 쌍바닥
위의 차트에는 1번보다 2번이 저점이 높아지며 저점을 높이는 쌍바닥 출현 후 상승하고 있습니다. 이런 5이평의 쌍바닥, 쌍고는 다시 20이평과의 장단파동과도 연계되지만, 이것은 추후 이평선 포스팅을 참고하세요.
이렇게 캔들, 이평선 파동이론과 같은 이치로, 스토캐스틱도 적용됩니다.(중요도 : 캔들>이평>스토캐스틱)
▲스토캐스틱 533 저점을 높이는 쌍바닥
스토캐스틱 533을 보면, 2번이 1번보다 높아지며 저점을 높이는 쌍바닥 이 나온 후 가격은 상승하게 됩니다.
▲스토캐스틱 533 고점을 낮추는 쌍봉
스토캐스틱 533의 2번이 1번보다 고점이 낮아지는 쌍봉 이 나온 후 가격은 급하게 하락합니다.
이것은 533뿐 아니라 1066과 201212가 적용되는 동일한 이야기며, 201212가 쌍바닥이나 쌍봉이 나오면 더 강한 신호입니다.
▲스토캐스틱 1066 저점을 높이는 쌍바닥
스토캐스틱 1066의 실전 차트에도, 저점을 높이는 쌍바닥 후 상승하게 됩니다.
▲스토캐스틱 1066 고점을 낮추는 쌍봉
너무 쌍바닥과 쌍봉의 예시만 보여주니, 이게 뭔가 할 수도 있습니다.
본격적이 설명에 앞서 쌍바닥과 쌍봉의 각각 파동이 어떤 것인지에 대한 이해가 필요하기에 실전 차트를 보여드렸습니다. 이제 본격적으로 533, 1066, 201212를 활용하는 법을 알아보겠습니다.
▲이상적인 스토캐스틱 쌍바닥
위의 차트를 보면 노락색 201212가 좌측보다 우측이 저점이 높아지며 쌍바닥을 그리고 있습니다.
그리고 빨간색 1066과 파란색 533도 모두 저점이 높아졌구요.
이렇게 201212의 한 개 파동은(외바닥) 1066의 두 개 파동(쌍바닥)이며,
1066의 한 개 파동(외바닥)은 533의 두 개 파동(쌍바닥)입니다. 이것이 장단파동 비교입니다.
위의 그림대로 나온다면 정말 강력하고 긴 상승이 이어집니다.
이상적이지만 그만큼 잘 나오지 않습니다. 매매할 땐 가끔씩 봤었는데 찾아보려고 하니 보이지 않는군요.
▲스토캐스틱 201212 외바닥 후 상승
그나마 찾을 수 있는게 201212 외바닥, 1066 쌍바닥, 533 쌍바닥x2 다중바닥을 형성하고 크게 상승한 모습입니다.
저기에서 201212까지 저점을 높인 쌍바닥이 나온다면 어떨지 상상이 가시나요?
가장 중요한 포인트는 저점이 높아진다는 것과, 533/1066/201212가 서로 장단파동으로 연관관계가 있어 유기적 으로 봐야한다는 것입니다.
▲이상적인 스토캐스틱 쌍고
위의 차트대로 노란색 201212가 고점을 낮추는 쌍고, 1066, 533도 모두 저런 모습으로 나온다면 이상적인 모습이 됩니다.
▲스토캐스틱 쌍고 응용
응용을 한다면 저런 모습으로도 나오게 됩니다. 무조건 533이 쌍바닥, 쌍고/ 1066이 쌍바닥 쌍고인 것보다
서로 비교했을 때 큰그림과 작은그림의 파동 방향이 일치하냐가 중요합니다. 물론 쌍바닥 쌍고가 다같이 나오면 더할나위 없을 테지만요. 이렇게 스토캐스틱이 쌍바닥, 쌍고가 나타나는 것은 RSI나 MACD처럼 다이버전스에도 활용할 수 있습니다.
▲스토캐스틱을 활용한 다이버전스
쌍바닥이라는 게 저점이 낮아지는 것, 쌍고라는 게 고점이 높아지는 것도 포함되는 게 아니냐고 의문을 가질 수 있겠는데, 아닙니다. 그렇게 해서 나오는 상승과 하락은 대체로 일어나지 않으며, 저점이 낮아지면 더한 하락이 나올 수 있고 고점이 높아지면 더한 상승이 나올 수 있습니다. 그 방향으로 향하는 에너지가 그만큼 더 강하다는 것이기 때문이죠. 차트분석은 대응을 하기 위함이고, 조금 더 확률이 높은쪽으로 예측해서 매매하는 것입니다.
확률이 낮고 위험한 방법으로 매매할 필요는 없죠.
▲일반적인 쌍바닥, 쌍고 3등
일반적인 쌍바닥과 쌍고는 저런 모양으로 나옵니다. 좌우 파동의 넓이는 비슷한데 높이만 달라진 것이지요.
이것도 좋은 신호입니다. 하지만 이거보다 더 좋은 신호가 있어서 이것은 3등으로 하겠습니다.
▲꽤나 강력한 쌍바닥과 스토케스틱 슬로우와 패스트 쌍고, 2등
위의 차트대로 나온다면, 사실상 거의 추세가 전환된다고 보는 것이 맞습니다. 그만큼 강력한 신호지요.
좌측이 너비가 넓고 더 깊은데(더 낮고, 더 높고), 우측은 너비도 좁으면서 더 얕습니다.
쌍바닥의 경우 상승압력이 강하기 때문에 조정을 제대로 하지 못하고 오르는 것이며,
쌍봉의 경우 하방압력이 강하기 때문에 반등을 제대로 스토케스틱 슬로우와 패스트 스토케스틱 슬로우와 패스트 하지 못하고 하락하는 것입니다.
저는 이것을 둥글 뾰족이라고 부릅니다. 좌측이 둥글고 우측이 뾰족하기 때문이죠. 이때 매매하는 것도 좋아하구요.
이것은 좋아하는 모양이지만 2등입니다. 아쉽게 1등이 남아있죠.
▲스토캐스틱 둥글 뾰족
이제 제일 강력한 스토캐스틱 모양을 보여드리겠습니다.
▲스토캐스틱 리테스트 후 강력한 추세전환. 1등
위의 차트는 대망의 1등입니다. 다른 예시에서는 K선과 D선을 구분하지 않고 보여줬다면(보여주지 않은 것은 골든크로스, 데드크로스가 만들어지기 때문입니다.) 이번 예시는 골든크로스와 데드크로스 없이 K선이 D선을 돌파하지 못한채로 리테스트하고 지지/저항을 맞고 추세전환을 시작한 모습입니다.
만약 이런 모습이 나온다면, 반대포지션의 경우 빠르게 포지션을 정리하세요. 위의 2,3등의 예시에도 정리해야함은 맞지만 지금과 같은 모습은 즉각적인 추세전환이 이루어질 수 있습니다.
지금까지 스토캐스틱에 대해 설명한 모양은 캔들의 저점/고점과 이동평균선의 저점/고점에도 적용됩니다.
파동론에 대해서 쓸 얘기가 많은데, 전문적으로 쓰는 것도 아니며 여가시간을 할애해서 기록하는 것이기에 나중에 '고변호사 주식강의'에 대한 포스팅을 할 때나, 이동평균선에 대해 포스팅할 때 다시 다루도록 하겠습니다.
스토캐스틱 4시간 차트뿐 아니라 다른 타임프레임들에서도 유용하지만, 4시간에서 가장 강력한 모습을 보여줍니다.
어느 차트건 4시간봉 차트를 켜고 스토캐스틱을 세팅한 후 보시게되면, 아 이게 상승하고 있구나/하락하고 있구나 혹은
곧 상승하겠구나/곧 하락하겠구나가 어느정도 보일 것입니다.
예시로 보여준 모습 외에도 응용해서 사용할 수 있는 모습이 정말 다양합니다만,
스토캐스틱은 이외에도 5분봉 201212, 30분봉 1066, 1일봉 533 활용 등의 장단파동 비교가 있지만 이것도 추후에 다루도록 하겠습니다.
4시간 봉 201212 스토캐스틱 과매도 후 골든크로스에 매수, 과매수 후 데드크로스에 매도가 정말 좋은 조건이며,
여기에 쌍바닥, 쌍고가 있으면 금상첨화. +533과 1066까지 연계한 모습이라면 더더욱 좋으며
캔들과 이동평균선마저 같은 방향이라면 더더욱 좋습니다.
지표를 여러가지 어렵게 공부하기보다는 이 스토캐스틱 533/1066/201212만 스토케스틱 슬로우와 패스트 제대로 공부하셔도 매매하는데 전혀 불편함 없이 수익을 가져가실 수 있으실 것입니다.
저도 초기에 차트공부할때는 채널링, 웻지, 추세선, 스토캐스틱 이렇게만 사용하고도 추세를 예측하며 쏠쏠한 수익을 거뒀었습니다. 그 후 더욱 상세한 예측을 위하여 엘리어트파동이론과 하모닉패턴 등을 공부하였지만,
초급자에서 중급자까지는, 그리고 고급자까지도 스토캐스틱은 두루 사용할 수 있는 강력한 도구입니다.
▲4시간 봉 스토캐스틱 201212
위의 차트대로 초록 동그라미의 201212 골든크로스에 매수, 빨간 동그라미 201212 데드크로스에 매도하면
매매가 얼마나 쉽습니까. 우리가 준비할 것은 짧은 손절과 큰 긴 익절밖에 없습니다.
정말 스토캐스틱에 대해서는 할 얘기도 많고, 하고싶은 얘기도 많아서 예시를 들면서 작성하면 며칠을 주구장창 써도 될 것 같습니다. 별도의 계획이나 첨삭없이 의식의 흐름대로 작성해서 다소 보기 어려울수도 있겠으나, 여러번 그림이라도 참고해주세요. 혹여 나중에 시간적 여유가 생긴다면 모든 매매에 대한 포스팅을 계획하여 작성하겠습니다.
혹은 고변호사 주식강의 1,2,3권을 읽으시면 제 설명보다 더 많은 것을 얻어가실 수 있으실 겁니다.
다음 기술적분석 포스팅은 '고변호사 주식강의'에 나온 것을 응용해서 사용하는 4분할 차트입니다.
모두 백테스팅 많이해서 부자되세요.
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★하모닉 패턴 7가지 실전 매매 방법 ★
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MEDIABLO
주식의 종류는 보통주와 우선주로 구분하는 것이 일반적
보통주의 경우 말 그대로 경영에 참여하는 주주의 권리(= 의결권)를 갖는 주식
우선주의 경우 배당을 조금 더 높게 받거나 먼저 받거나 하는 대신 의결권이 없는 주식이다.
주식시장에서는 저 두 종류의 주식만 거래된다. 거래는 보통주를 중심으로 이루어지는데, 이는 우선주가 거래량이 별로 없어서 주식의 주 수입인 '차익 거래'를 실현하기 어렵기 때문이다.
스토캐스틱
주가변동폭 = 고가와 저가와의 차이 = 고가 – 저가
상대적 위치값 = 현재가격과 저가와의 차이 = 현재가격 – 저가
이렇게 해서 스토캐스틱의 공식을 아래와 같이 구해볼 수 있다.
음.. 그러니깐 현재가격이 고가랑 가까울수록 100이되고, 저가랑 가까울수록 0이 되겠네?
식이 어렵진 않아보인다.
대충 무슨말인지는 알겠는데.. 그지같네 ㅎㅎ
음.. 위 설명이.. 위키설명하고는 좀 다르네?? 위에서는 %K가 D랑 같다는 소리를 하고 있는데..
위의 링크에서의 식은..
%K = D = K의 N1기간 평균
아래 링크에서의 식은
%K = K의 N2기간 평균
Fast %K = K
Fast %D = K의 N1기간 평균
slow %K = Fast %D
slow %D = slow %K의 N2기간 평균
그러니깐 그냥 slow %K는 평균 1방때린거, slow %D는 2방 때린거란 이야기.
아래 붙은 빨간선이 슬로우 스토캐스틱인데.. 진한빨강이 %K, 연한빨강이 %D이다.
자세히 보면 진한 빨강은 비교적 격하게 움직이는데, 연한 빨강은 조금 완만한걸 볼 수 있다.
그러니까 이해해 보자면
그냥 스토캐스틱은 너무 빠르니까 좀 완만한 추세를 보고 싶다는 거 같다.
그래서 스토캐스틱K 먹여서 5일이면 5일을 하나의 묶음으로 처리하고..
N1, N2 평균 2방 먹여서 완만하게 만든것..
long-term 중심인듯
2013 ETF strategist of the year 수상
“We believe that in the next 10 years everyone will have an automated investment service.“
“2014 Wealthfront launched the Wealthfront Direct Indexing Platform, which uses a combination of individual stocks and ETFs to mirror the entire US stock market, while maximizing the tax benefit from harvesting tax losses within the index. With this new flexible platform, Wealthfront is able to offer direct indexing to clients with accounts starting at $100,000.” < 이거 무지 중요한 얘기네..
여기에 뭔가 알고리즘 관련 핵심 내용이 나오는데 뭔소린지 잘은 모르겠다. 대략 알고리즘적으로 최적화해서 세금을 최소화했다는 내용이 포함된것 같다.
tax-loss harvesting
위에 나온 회사 홈피에서 이 용어가 계속 등장한다.
다음링크에 예제와 함께 설명이 나와있긴한데..
ETF투자하다가 하락장일때 어떤 엑티비티를 수행하면 tax가 절감된다는 취지의 내용인 것 같은데.. 어렵다 ㅠ
FIX protocol
Financial Information eXchange
공매도(空賣渡, 영어: short selling, shorting)는 글자 뜻 그대로 ‘없는 것을 판다’는 의미이다. 개인 혹은 단체가 주식, 채권 등을 보유하지 않은 상태에서 매도하는 행위를 말한다. 매도한 주식·채권은 결제일 이전에 구해 매입자에게 갚아야 한다. 주가하락이 예상되는 시점에 시세차익을 내기위한 한 방법이다.
예를들어, A라는 주식의 현재가가 10,000원이라고 가정한다. 그럴 경우 이 주식을 보유하고 있지 않은 상태에서 10,000원에 매도주문을 낸다. 다음날 주가가 9,000원으로 하락하면, 그 가격에 주식을 사들여 1,000원의 시세차익을 얻을 수 스토케스틱 슬로우와 패스트 있다.
인덱스펀드
특정 인덱스(KOSPI200등)의 수익률과 같거나, 조금 높은 수익률을 달성하는 것을 목표로 하는 펀드. 자동으로 분산투자 효과가 있다. (예를 들어 KOSPI200과 연동한다는 의미는 상위 200개 기업에 분산투자하는 효과라는 것). 다른 펀드에 비해 수수료도 저렴하다.
Exchange Traded Fund: 상장지수펀드
증권 거래소에서 주식처럼 거래되는 펀드
매도금액의 0.3%인 거래세 면제! 단, 국내주식형 ETF에만 해당. 매매수수료는?
낮은 펀드 보수 年0.36%!(주식형펀드 연2.5%, 인덱스펀드 1.5%)
펀드의 경우 환매를 신청하면 며칠 걸리는 등 불편
여기에 일반펀드와의 차이점 자세하게 나옴
코스피200 같은 지수나 종목 주가가 움직이는 데 따라 수익이 결정되는 상품.
만기까지 증권사가 설정한 조건보다 지수나 주가가 떨어지지 않으면 투자자는 은행 이자보다 훨씬 높은 수익을 올릴 수 있기 때문에 인기를 끌었던 상품
ELF는 펀드 버전으로 은행해서 판매하기 위해 변형된 것.
Equity Linked Warrant
옵션의 구조와 성질을 지녔지만, 주식처럼 투자할 수 있도록 유가증권화한 상품.
◇소액 투자로 주식처럼 매매, 레버리지 커
일반 주식계좌를 이용하려 거래 가능 (옵션은 선물옵션계좌를 이용해야 함)
여기를 보면 LP에게만 좋은 상품이라는 얘기가 나온다. 조심하자.
액티브펀드: 인덱스펀드의 반대개념. 공격적 매매를 통해 시장 초과 수익달성을 추구한다.인덱스 펀드 말고는 다 액티브펀드로 보면 됨.
KOSPI200: 선정된 상위 200개 종목에 대해서 $ \times 100$
뽀대 때문에 100이 아닌 1000을 곱했는데도 현재 500정도 밖에 안된다. 안습…
Cost Average: 매입비용 평균화 효과. 장기적으로 일정액을 투자할 경우, 하락시기에 더 많은 매입을 함으로써 펀드의 매입단가를 낮추어 수익률 반등시 더 높은 투자수익을 올릴 수 있게 하는 효과.
랜덤워크이론: 미래의 특정 주가나 시장 예측이 거의 불가능하다는 이론.
증권: 돈을 빌리거나 투자한 것에 대해 증거가 되어주는 문서
주식: 주식회사가 돈을 받은 대가로 발행해주는 증서
변동성이 큰 시장은 산술평균이 높더라도 기하평균은 낮을 수 있으며, 사고 팔고를 반복할 경우 시간이 지날수록 손실이 늘어나게 되어 있다. 우리나라는 변동성이 큰 시장이다.
PBR = 어떤 회사의 시가총액/장부가치(자본)
회사에 자본에 비해서 주가가 어떤지를 나타냄..
1보다 크면 고평가.. 1보다 작으면 저평가된 주식이라고 볼 수 있음
2000년부터 12년간 우리나라 주식들의 역사적 PBR 중앙값은 0.91이다.
여러 유의한 지표중 PBR은 특별히 중요한 의미를 갖는다.
PBR은 현재의 장부가치에 대해 시장가가 얼마나 프리미엄을 받고 있는가를 나타내는 지표이다.
회사가 성장하는 기간에는 어느 정도 높은 PBR을 허용하지만 이익이 정체되기 시작하면 금방 떨어진다. 즉 위험한 투자가 된다.
이럴 경우 언제 운좋게 빠져나오느냐의 룰렛게임이 되므로 처음부터 투자하지 않는 것이 좋다.
회사가 몇 년을 벌면 시가 총액만큼 재산을 늘릴 수 있는지를 나타낸다.
우리나라 상장 기업 평균은 16.0 정도
2000년 부터 12년간 우리나라 모든 상장 기업들의 PER 값이 양수였던 경우의 역사적 중앙값은 9.8이다.
재밌는 점은.. 무위험 국채 이자율이 10%라면 이 국채를 주식이라고 가정하고 환산했을때 PER 10이 된다. (왜냐하면 100만원어치를 사면 일년후에 10만원 수익이 나는 것이므로.. 100만원/10만원 = 10이 된다.
따라서 이런 시기에 주식투자를 한다면 주식의 리스크를 감안할 때 시장 평균 PER이 10보다는 다소 낮아야 한다.(PER은 낮을 수록 순익이 큰것이므로 좋은 것..)
2013년 말기준 국고채 3년물 금리는 3%미만이다. (PER로 환산하면 100만원/3만원 = 33)
따라서 2013년 말 기준으로는 PER이 33보다 낮으면 된다는 것이므로, 주식 시장이 활성화될 수 있는 근거가 된다.
시중에서 PER을 이야기 할 때 흔히들 연말 예상 순익 기준으로 이야기 하는데 이런 관행은 터무니 없다. 예측이 빗나가는 경우가 많기 때문.
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