ROC) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView

마지막 업데이트: 2022년 2월 18일 | 0개 댓글
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2021. 2. 21 기준 Unity Software 주가 및 PRICE ROC 차트 (N=14)

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

포괄손익은 거래 및 기타 사건 및 비소유자 출처의 상황으로부터 Amazon.com Inc. 지분(순자산)의 변동입니다. 여기에는 소유자에 의한 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 주식을 제외한 기간 동안 의 모든 주식 변경이 포함됩니다.

대차대조표: 자산

자산은 Amazon.com Inc.가 소유하거나 관리하는 자원의 주요 클래스와 양을보고합니다.

대차대조표: 부채 및 주주의 지분

부채 및 주주의 지분은 자산 및 소유자의 자본 출자 및 기타 내부적으로 생성 된 자본 출처에 대한 주요 클래스 및 외부 청구 금액을보고합니다.

현금 흐름표

현금 흐름 명세서에는 회계 기간 동안 Amazon.com Inc. 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 Amazon.com Inc.대차대조표에 표시된 시작 잔액과 ROC) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여 .

재무제표의 구조

손익계산서의 구조

손익 계산서 구성 요소 (수익 및 비용)는 총 매출의 백분율로 표시됩니다.

대차대조표의 구조: 자산

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

대차대조표의 구조: 부채 및 주주의 지분

부채 및 주주의 지분 구성 요소는 총 부채 및 주주의 지분의 백분율로 표시됩니다.

재무 비율 분석

수익성 비율 분석

Amazon.com Inc. 수입과 투자 자본에 비해 수입을 측정합니다.

유동성 비율 분석

단기 현금 의무를 충족하기 위해 Amazon.com Inc. 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

지급 능력 비율 분석

자금 조달 ROC) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView 원의 혼합과 장기 부채 및 투자 의무를 충족 할 수있는 회사의 능력의 측면에서 Amazon.com Inc. 자본 구조를 검사합니다.

단기 활동 비율 분석

Amazon.com Inc.자산에서 생성된 수익 및 출력을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Amazon.com Inc. 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

장기 활동 비율 분석

Amazon.com Inc.가 고정 또는 총 자산에 대한 투자로 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.

듀폰 분석: ROE, ROA, 당기순이익비율 의 분리

주식비율의 수익률, 자산수익률, 기타 재무비율의 상품으로 Amazon.com Inc. 순이익비율 의 분해에 대한 접근 방식입니다.

보고 가능한 세그먼트 분석

Amazon.com Inc. 북미: 3개 부문에서 운영됩니다. 국제; 및 AWS.

상대적 평가

보통주 평가 비율

상대평가기는 주가를 수입, 장부가치, 매도 등 주식가치에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 몇 가지 상대적 비율을 기준으로 유사한 법인(산업 또는 부문)과 비교하여 Amazon.com Inc. 가치를 결정합니다.

기업 가치 (EV)

기업 가치는 총 회사 가치 (공통 주식, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.

기업값 대 EBITDA 비율 (EV/EBITDA)

EBITDA 애널리스트를 계산하려면 순이익으로 시작합니다. 해당 수익 번호에 이자, 세금, 감가 상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 사전 이자 번호로서 모든 자본 제공자에게 흐름입니다.

기업값 대 FCFF 비율 (EV/FCFF)

회사에 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불 되고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Amazon.com Inc. 자본의 공급 업체가 사용할 수있는 현금 흐름입니다.

FCFE 비율에 대한 가격 (P/FCFE)

주식에 대한 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지급이 지급되고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Amazon.com Inc. 주주가 사용할 수있는 현금 흐름입니다.

할인된 현금 흐름 평가 (DCF)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적인 위험 수준에 따라 위험한 자산에 대한 예상 수익률을 도출하는 데 중점을 둔 이론입니다. 체계적인 위험은 모든 위험한 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익의 변동성입니다. 그것은 다양화로 제거 될 수 없습니다.

배당금 할인 모델 (DDM)

배당할인모델(DDM)은 Amazon.com Inc. 주식의 가치를 향후 모든 배당금의 현재 가치로 추정하는 기술이다.

주식에 대한 무료 현금 흐름의 현재 가치 (FCFE)

FCFE 평가 접근법은 주식의 가치를 미래의 FCFE의 현재 가치로 추정합니다 주식 수익률의 필수 비율로 할인됩니다.

장기적인 동향

선택한 재무 데이터
2005년부터

Amazon.com Inc.주요 재무제표 .

순이익률
2005년부터

순이익으로 계산된 Amazon.com Inc. 수익성 비율은 수익으로 나눈 값입니다.

영업이익률
2005년부터

영업이익으로 계산된 Amazon.com Inc. 수익성 비율.

주주자본비율(ROE)
2005년부터

Amazon.com Inc. 순이익비율을 주주지분으로 나눈값입니다.

자산수익률(ROA)
2005년부터

총자산으로 나눈 순이익으로 계산된 Amazon.com Inc. 수익성 비율.

현재 유동성 비율
2005년부터

현재 자산으로 계산된 Amazon.com Inc. 유동성 비율은 현재 부채로 나눈 값입니다.

주주자본비율에 대한 부채
2005년부터

총부채로 계산된 Amazon.com Inc. 지급불능비율은 총주주의 지분으로 나눈값입니다.

총 자산 회전율
2005년부터

총 수익으로 계산된 Amazon.com Inc. 활동 비율은 총 자산으로 나눈 값입니다.

당기순이익비율(P/E)
2005년부터

당기순이익비율에 대한 가격은 분석가에게 Amazon.com Inc. 보통주에 있는 투자자가 현재 수입의 달러당 얼마나 많은 돈을 지불하는지를 알려줍니다.

영업이익률(P/OP)
2005년부터

당기순이익 대비 가격비율은 순이익을 이용하여 산출되기 때문에 비반복적인 수익및 자본구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 가격을 영업이익비율과 영업이익비율을 사용할 수 있습니다.

가격 대 장부가치비율(P/BV)
2005년부터

장부가치비율은 Amazon.com Inc. 수익률과 실제 수익률 간의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석된다.

매출대비 가격비율(P/S)
2005년부터

수익 비율에 대한 가격 의 근거는 수익 명세서의 상위 라인인 판매가 일반적으로 EPS 또는 장부 가치와 같은 다른 기본사항보다 왜곡이나 조작의 대상이 된다는 것입니다. 매출도 수입보다 안정적이며 결코 부정적이지 않습니다.

레이트 오브 체인지 (ROC)

LazyBear

레이트 오브 체인지 인디케이터 (ROC) 는 모멘텀 오실레이터입니다. 기간 사이의 가격 변화율을 계산합니다. ROC는 현재 가격을 가져 와서 가격 "n"기간 (사용자 정의) 전과 비교합니다. 계산 된 값은 플롯되어 Zero Line 위 아래로 변동합니다. 기술 분석가는 추세 식별 및 과매수 및 과매도 조건 식별을 위해 변동률 (ROC)을 사용할 수 있습니다.

레이트 오브 체인지에 대한 자세한 것은 여기를 읽어 보십시오.

BTCUSDT: Trade Hour V3

This script is just finds the best hour to buy and sell hour in a day by checking chart movements in past For example if the red line is on the 0.63 on BTC/USDT chart it mean the start of 12AM hour on a day is the best hour to buy (all based on It's just for 1 hour time-frame but you can test it on other charts. IMPORTANT: You can change time Zone in strategy.

USDCHF: HMA Slope Variation [Loxx]

HMA Slope Variation is an indicator that uses HMA moving average to calculate a slope that is then weighted to derive a signal. The center line The center line changes color depending on the value of the: Slope Signal line Threshold If the value is above a signal line (it is not visible on the ROC) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView chart) and the threshold is greater than the required.

USDCHF: T3 Slope Variation [Loxx]

T3 Slope Variation is an indicator that uses T3 moving average to calculate a slope that is then weighted to derive a signal. The center line The center line changes color depending on the value of the: Slope Signal line Threshold If the value is above a signal line (it is not visible on the chart) and the threshold is greater than the required.

USDCAD: Multi HMA Slopes [Loxx]

Multi HMA Slopes is an indicator that checks slopes of 5 (different period) Hull Moving Averages and adds them up to show overall trend. To us this, check for color changes from red to green where there is no red if green is larger than red and there is no red when red is larger than green. When red and green both show up, its a sign of chop. What is the Hull.

BTCUSDT: Multi T3 Slopes [Loxx]

Multi T3 Slopes is an indicator that checks slopes of 5 (different period) T3 Moving Averages and adds them up to show overall trend. To us this, check for color changes from red to green where there is no red if green is larger than red and there is no red when red is larger than green. When red and green both show up, its a sign of chop. What is the T3.

ES1!: Scalping levels with Trend Filter Script

This indicator has been designed with short term scalping traders in mind. It includes key pivot levels for previous day high, low and current central and levels 1, 2 and 3. Plus it also has weekly high, low and central pivot points. It also has 3 moving averages. One is a longer average to identify trend and two shorter averages that could potentially be used to.

ETHUSDT: Tolerance

This indicator measures the Tolerance in the price, it works on all timeframes, The main goal actually was to indicate the undefined trend zones like when the price is squeezed, the indicator value will be very close to zero (at this zone you should not place any orders) But also the moving averages may give a good signals on the indicator, crossing up moving.

BNBUSDT: Logistic RSI, STOCH, ROC, AO, . by DGT

Experimental attemt of applying Logistic Map Equation for some of widly used indicators. With this study "Awesome Oscillator (AO)", "Rate of Change (ROC)", "Relative Strength Index (RSI)", "Stochastic (STOCH)" and a custom interpretation of Logistic Map Equation is presented Calculations with Logistic Map Equation makes sense when the calculated results.

XLMUSDT: Momentum Acceleration by DGT

Italian physicist Galileo Galilei is usually credited with being the first to measure speed by considering the distance covered and the time it takes. Galileo defined speed as the distance covered during a period of time. In equation form, that is v = Δd / Δt where v is speed, Δd is change in distance, and Δt is change in time. The Greek symbol for delta, a.

BTCUSDT: Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR)

This indicator was invented in 2001 by Konstantin Kopyrkin. The name "Nick Rypock" is derived from his surname reading in the opposite direction: Kopyrkin -> Kopyr Kin -> Kin Kopyr -> Nik Rypok The idea of the indicator is similar to the Chandelier Exit, but doesn't involve ATR component and uses a percentage instead. A dynamic price channel is used to.

EURUSD: DecisionPoint Price Momentum Oscillator [LazyBear]

The DecisionPoint Price Momentum Oscillator (PMO) is an oscillator based on a Rate of Change calculation that is smoothed twice with custom exponential moving averages. Because the PMO is normalized, it can also be used as a relative strength tool. PMO can be used in many ways: - PMO can be used to determine the OB/OS state. While the ROC) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView +2.5 to -2.5 is the usual.

NG1!: Breakout Reversal Entry on WMA - NG1! Overnight ver 1

This script is for learning purposes only This strategy will plot arrows when price breaks so far above/below WMA. The strategy will enter when the price breaks away from WMA. All entries are reversals. Users can set WMA length and source; also the distance of the price away from WMA to enter. Adjustable bracket orders are placed for exit, with trailing stop.

ETHUSD: + Rate of Change (and OBV)

The Rate of Change, or RoC, is a momentum indicator that measures the percentage change in price between the current period and the price n periods ago. It oscillates above and below a zeroline, basically showing positive or negative momentum. I applied the OBV's calculation to it, but without the inclusion of volume (also added a lookback period) to see what.

DJI: US Inflation Rate [nb]

This is the United States inflation rate, based on the total Consumer Price Index published by the U.S. Bureau of Labor Statistics. Option to toggle: A line to display the inflation rate in December. It does not change until the next December. What the color change to red is indicative of: According to the Federal Open Market Committee (FOMC) regarding.

BNBUSDT: ROC_PA_Strategy (A3Sh)

Hi there, An experiment with rate of price change in combination with price averaging. The strategy is inspired by Price Change Scalping Strategy developed by Prosum Solutions and Scalping Dips On Trend Strategy developed by Coinrule. Both strategies look at the percentage of price change to open orders. When the price drops beyond a specified percentage, a.

EURUSD: True Strength Index (TSI)

User request. A tuned version of the built-in True Strength Index (TSI) indicator with the following options included: TSI - Signal Histogram TSI/Signal Crossovers TSI/Signal Ribbon Bands breakouts highlighting Zero line crossovers background

BTCUSD: RSI, Stoch Rsi, EMA, SMA, & ROC

This indicator is simply an enhanced version of the RSI followed up by a few extra indicators that pair strongly with the RSI. This indicator allows the user to interact with various inputs based off the indicators provided. All indicators include moving average, relative strength index, stochastic relative strength index, simple moving average, exponential moving.

가격 변동률 (ROC)

: 이번에는 가장 많이 사용하는 보조 지표에 대해서 간략하게 정리해보고자 한다. 대부분의 보조 지표를 이번 기회에 알게 되었는데, 공부하면서 상당히 유용하다고 생각되는 지표들이 많이 있었다. 물론 결과론적인 접근이 대부분이지만, 확실히 주식 차트에는 투자자들의 심리가 반영되었기 때문에, 과거와 비슷한 이벤트가 다시 반복적으로 발생할 확률이 상당히 높은 것 같다. 이러한 보조 지표를 잘 활용하면, 가격의 추세를 예측하는데 좀 더 도움이 될 수 있을 것이라고 생각한다.

일반적으로 보조 지표의 종류는 추세 지표, 변동성 지표, 모멘텀 지표 그리고 시장강도 지표로 구분된다.

1) 추세지표란 가격이 진행하는 방향, 즉 가격에 대한 추세를 알아보는 지표이다. 이전 글에서 언급한 이동평균선(MA)을 포함해서, MACD, ROC, DMI & ADX 등이 대표적인 추세 지표이다. 그리고 단순히 추세 지표만을 가지고 미래 가격에 대한 예측을 하는 것은 위험한 행동이다. 추세 지표는 과거부터 현재에 대한 추세를 의미하는 것이지, 미래에도 지속적으로 이러한 추세가 유효할지는 알 수 없기 때문이다. 그렇기 때문에 다음과 같은 지표들을 함께 고려해야 한다.

2) 변동성 지표란 가격에 대한 변동성, 즉 얼마나 빠르게 상승 또는 하락을 할 것인지 알아보는 지표이다. 변동성 지표는 보통 짧은 기간 동안 주가의 등락 폭이 어떻게 변할지에 대해 초점을 맞춘다. 이러한 특성을 이용하여, 매매 타이밍을 잡는데 유용하고 단기매매에서도 자주 활용된다. 대표적인 변동성 지표로는 볼린저밴드(Bollinger Band), Envelope 등이 있다.

3) 모멘텀 지표는 투자 심리나 현재 추세에 대한 유효성을 확인하는 지표로 많이 사용된다. 즉, 현재 가격이 상승 추세를 보이고 있는데, 이러한 상승 추세에 대한 "힘"이 아직 붙어있으니 앞으로 추가적인 상승을 보일 것인지, 아니면 "힘"이 없으니 하락으로 전환을 할 것인지 판단할 수 있다. 대표적인 모멘텀 지표는 Monetum, Stochastic, CCI, MACD Oscillator 등이 있다.

4) 시장강도 지표는 모멘텀 지표와 유사하게 추세나 변동성에 대한 강도를 나타내는 지표이다. 그러나, 모멘텀 지표와는 다르게 주로 거래량을 포함시켜 가격을 예측하는 것이 특징이다. 대표적인 예로는 거래량에 대한 MA, OBV, RSI 등이 있다.

이 외에도 정말 많은 보조 지표들이 존재한다. 확실히 아무것도 모르고 주식에 뛰어드는 것 보다는 이러한 지표들을 어느 정도 이해하고, 볼 줄 안다면 투자에 대한 성공률을 높일 수 있을 것이라고 생각한다. 본인도 이러한 보조 지표를 보는 방법을 익히고 싶지만, 이번에는 AI에게 맡겨서 학습을 시켜보기로 했으니, 다음 기회에 배워보도록 하겠다.

1. MACD ( Moving Average Convergence and Divergence)

: MACD는 검색만 해도 친절하게 설명해놓은 글들이 정말 많기 때문에 여기서는 간단하게 개념만 짚고 넘어가려고 한다. MACD는 이동평균수렴&확산법이며, 기존의 MA에서 한 단계 더 나아간 지표이다. 보통 MACD는 MACD 뿐만 아니라 Signal 및 Oscillator을 ROC) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView 함께 계산하고, 계산식은 다음과 같다.

1) MACD : 12일 EMA - 26일 EMA

2) Signal : MACD 9일 EMA

3) Oscillator : MACD - Signal

계산식을 보면 무척 단순하다. MACD는 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균이고, Signal은 앞에서 구한 MACD에 대한 9일 지수이동평균을 한 번 더 구한 값이다. 마지막으로 Oscillator는 MACD와 Signal의 차이 값이다. 그럼 "이 지표를 어떻게 이용하냐?" 라는 질문을 던질 것이다.

위의 그래프는 일 자별 가격 차트에 대한 MACD, Signal, Oscillator 그래프이다. 아래 그래프들 중에서 검은 선은 MACD, 빨간 선은 Signal 그리고 아래의 Histogram들은 Oscillator을 의미한다. 보통 Oscillator가 (-)에서 (+)로 전환될 때, 매수를 하고 반대일 경우에는 매도를 한다. 위의 차트에서 Oscillator 기반의 매수/매도를 충실히 이행했더라면, 큰 수익을 봤을 것이라고 생각한다.

MACD 지표에 대한 매수, 매도 기법은 정말 다양하다. 각 개인마다 다르다고 할 정도로 해석하는 방법에는 수 많은 방법들이 있다. 이러한 방법들은 다른 전문가들이 설명한 글들이 많이 있으니 궁금하다면 검색해서 참고해보길 바란다.

그렇다면 1시간 단위의 차트에도 같은 기준으로 적용하면 잘 나올 것까? ( MACD 12, 26, 9 ) 일단 본인이 1시간 차트에도 동일한 기준 (12, 26, 9)로 MACD를 그렸을 때, 결과는 썩 좋지 않았다. 어찌보면 당연하겠지만, 시간 단위의 차트에서 투자 심리를 반영하기에 12시간, 26시간은 상당히 짧은 것 같다. 이 때문에 시간 단위 차트에서의 MACD를 구할 때는 적정한 기간을 찾아내야 했고, 나름 열심히 돌려봤을 때 적정한 기간을 찾아보았다.

사실 MACD를 통해 기대하는 것은 모델을 학습시킬 때, Oscillator가 Agent로 하여금 매수 또는 매도에 대한 Action을 판단하는 데, 있어서 하나의 중요한 Data로 적용할 수 있을 것이라는 점이다. 즉, Oscillator가 (-) 값을 가지거나 가지려고 할 때는 매도를 지향할 것이고, 반대로 (+) 값을 가질 때는 매수를 지향하는 방향으로 학습이 될 수 있다는 점이다. 그리고 앞으로도 소개할 보조 지표들에 대해서는 현재 차트에 맞도록 기간 또는 Parameter 조정이 빈번하게 필요하다. 이러한 경우, 학습 모델의 목적에 알맞게 최대한 방어적으로 Agent가 행동할 수 있도록 보조 지표를 변환할 예정이다.

2. Rate of Change (ROC) & Momentum

: 일반적으로 모멘텀(Momentum)현재 가격에서 일정 기간 전의 가격, 또는 이동평균가격을 차감함으로써 추세를 확인하는 지표이다. 이 값이 0보다 클 경우 상승 추세를 의미하고, 반대일 경우에는 하락 추세를 나타낸다고 볼 수 있다. 모멘텀에서 주의해야할 점은 기준일부터 어느 시점 이전의 가격을 차감하거나 이동평균에 대한 기간으로 설정할 것인지가 중요하다. 그 이유는 차트마다 유효하게 적용되는 기준 값이 다르기 때문이다.

이러한 기준을 잡기 위해서는 다음과 같은 특징이 모멘텀에서 나타나야한다. Momentum의 값이 0보다 크고 점차 커지고 있을 경우, 가격 또한 상승 추세를 보여야 하며, 반대도 마찬가지이다. 그리고, 가장 중요한 부분은 이러한 추세가 가격에 반영되기 이전에 나타나야 한다. 다음 차트를 예로 들어보자.

위의 차트는 일자별 가격 차트와 14일 이전의 Momentum 차트이다. 결론만 얘기하면, 위의 차트는 사실 의미없는 차트라고 봐도 무방하다. Momentum 차트 내에서의 추세 변환 시점과 차트 가격의 추세 변환 시점이 일치하기 때문에, Momentum 차트를 보고 매수, 매도에 대한 대응을 하기 힘들기 때문이다.

다음은 ROC에 대한 설명을 ROC) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView 해보자. ROC는 무척 단순하다. 과거 시점 대비 현재 시점에 대한 가격 변동률을 의미한다. 공식도 간단하다.

ROC = P(t) / P(t-n1) * 100

100을 곱해주는 이유는 100을 기준으로 가격에 대한 추세를 판단하기 위해서다. (단, 학습 Data에 추가할 때는 100을 곱하지 않을 예정이다.) ROC가 100보다 클 경우, 이전에 비해 가격이 상승한 것을 의미하고 이하일 경우에는 하락한 것을 의미한다. 현재 가격에 대한 변동률을 보여주는 지표이긴 하지만, 위의 값만으로 가격을 예측하는데는 부족한 부분이 많기 때문에 보통 Momentum을 계산해서 흐름을 판단한다.

Momentum = ROC - ROC n2일 EMA

ROC와 ROC에 대한 n2일 기간의 지수이동평균의 차이를 Momentum으로 보통 계산한다. 이에 적절한 n1과 n2를 찾는 작업이 필요하겠지만, 만약 찾는다면 좋은 Data가 될 수 있을 것이라고 기대한다. 그리고 다음 그래프는 1시간 봉 차트에서 구한 Momentum 차트이다.

지속적으로 언급하지만, 동일한 차트에 대해서도 각 개인별로 매수, 매도 포지션은 상이하다. 위의 매수, 매도는 본인이 Momentum 차트를 보고 취한 포지션이다. 아주 단순하게 Momentum이 0보다 작고, 상승에 대한 추세가 보일 경우 매수를 취했고, 0보다 크고, 하락으로 전환되었을 때 매도를 취했다. 실제로 위와 같이 했으면 꽤나 수익이 났을 것 같다. 그리고 위에서도 언급했듯이, 시간 차트 같은 경우에는 일반적으로 적용하는 일자별 기간보다 기준일을 길게 설정하는 것이 확실히 더 잘 반영되는 것 같다.

3. DMI & ADX

: 아마 이번 글에서 다루게 될 마지막 추세 지표가 될 것 같다. DMI(Directional Movement Index)ADX(Average Directional Movement Index)는 각각 독립적으로도 사용하는 보조 지표이지만, 일반적으로 함께 볼 때, 추세에 대한 적중률이 높아진다고 알려져있다.

먼저, DMI란 추세 지표의 일종으로 전일 대비 현재 시점의 고가와 저가, 종가의 최고값을 이용하여, 추세를 판단하는 지표이다.

위에 차트는 ADX(검), PDI(녹), MDI(빨)을 의미한다. 여기서 PDI와 MDI만 살펴보면, PDI는 주가의 상승을 나타내며, MDI는 하락을 나타낸다. DMI를 계산하기 전에는 DM과 TR을 먼저 알아야하는데, 간략하게 설명하고 넘어가도록 하겠다. (자세한 설명 : layhope.tistory.com/236)

DM을 구할 때, 다음과 같은 가정을 한다. "상승 추세일 경우, 금일의 고가는 전일의 고가보다 반드시 높고, 하락 추세일 경우에는 반드시 금일의 저가는 전일의 저가보다 낮아야 한다"는 부분이다. 이럴 경우, 전일과 금일의 고가 & 저가를 비교하면 다음과 같다.

1) 금일 고가 > 전일 고가 : +DM

4) 금일 고가 상승폭 > 금일 저가 하락폭 : +DM

5) 금일 저가 하락폭 > 금일 고가 상승폴 : -DM

다음은 TR을 구하는 공식인데, TR은 3개의 값 중에서 Max 값을 취한다.

1) 금일 고가 - 금일 저가

2) 금일 고가 - 전일 종가

3) 금일 저가 - 전일 종가

결국 직관적으로 보면 DM은 가격의 상승과 하락에 대한 단일 추세를 알 수 있고, TR은 이러한 추세의 비중이 어느 정도인지 기준을 잡기 위해, 구하는 값이라고 이해하면 될 것 같다. 이렇게 구한 DM과 TR을 이용하여 PDI와 MDI를 구하면 다음과 같다.

PDI = (+DM의 MA) / (TR의 MA)

MDI = (-DM의 MA) / (TR의 MA)

즉, PDI는 상승 추세에 대한 지속성을 파악할 수 있고, MDI는 하락 추세에 대한 지속성을 가늠할 수 있는 지표로 사용될 수 있다. 그리고, 보통 PDI와 MDI가 교차하는 시점으로 부터 추세를 파악하기도 하며, 아래에 보여주는 그래프와 같이 추세를 어느 정도 가늠할 수 있다.

이처럼 DMI 지표만으로도 어느 정도 추세를 가늠할 수 있지만, PDI와 MDI를 독립적으로 두고 단순히 차이 값으로만 예측을 하게된다면, 잘못된 판단을 할 가능성이 높다. 예를 들어, 다른 두 시점에서 PDI와 MDI의 차이가 10으로 같을 때, 10이라는 값이 두 시점에서 의미하는 게 동일하냐는 것이다. 기준이 없기 때문에 우리는 대답을 할 수 없었을 것이다. 이러한 이유로, 차이 값에 대한 적절한 가치 판단을 해줄 기준을 제시해 준게 ADX이고, 그 기준은 PDI와 MDI를 더한 값이다.

ADX = | PDI - MDI | / (PDI + MDI) * 100

ADX에 대한 매수/매도 포인트를 잡는 방법은 정말로 다양하다. ADX와 PDI가 교차 상승하는 구간에 매수를 하는 사람이 있는가 하면, 단순히 ADX가 상승으로 전환하는 시점을 매수 시점으로 잡는 사람들도 있다. 이처럼 ADX 지표를 바라보는 관점은 사람마다 상이하지만, ADX & DMI 그래프가 가격에 대한 추세를 잘 반영한다는 것은 본인도 강하게 동의한다. 실제로, ADX & DMI 차트만 가지고도 수익을 본 사람들이 주변에 꽤나 많다.

이번 글에서는 보조 지표를 분석해서 매수/매도 포인트를 잡는 법을 배우는 글이 아니기 때문에, 이 부분은 쿨하게 패스하도록 하겠다. 대신 학습에 ROC) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView 넣을 Data에 ADX & DMI가 유효한지 판단해보았다.

위의 차트는 1시간 차트이며, 밑에는 ADX & DMI 그래프이다. 매수/매도는 간단하게 ADX가 PDI를 교차하는 지점을 매수 시점으로 잡았고, ADX가 MDI를 교차하면서 하락할 때, 매도 시점으로 잡았다.

음.. 사실 이 글을 작성하면서 보조 지표를 처음 접해봤는데, 이쯤되니깐 아무 생각없이 매수/매도를 했던 본인이 너무 한심하고 부끄럽게 느껴졌다. 이렇게 좋은 보조 지표들이 있는데도 MA 한 번 보지도 않고 투자(분석하지 않고 샀으니 투기라고 해도 무방하다. )했기 때문에 손실이 크지 않았나 싶다.

결과적으로 ADX와 DMI도 학습 Data의 한 Input Feature로 추가할 예정이며, 이렇게 추세 지표에 대한 보조 지표는 EMA, MACD, ROC & Momentum 그리고 ADX & DMI를 새롭게 추가할 예정이다.

깐깐한 조부장 블로그

ROC(Price Rate Of Change) 또는 Price ROC라고 부르는 이 ROC) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView 보조지표는 모멘텀을 기반으로 한 지표이고, 과거 일정 시점의 가격 대비 현재 주가의 변동률을 나타냅니다. 추세의 반전을 확인하는 지표로 사용됩니다.

ROC 지표는 0부터 시작하며, 시장 가격이 상승 추세인 경우 ROC는 0보다 큰 값 을 갖게 되며, 하락 추세인 경우 ROC는 0 미만의 값 , 음수 값을 갖게 됩니다.

💡 핵심 요약
- ROC는 0을 중간값, 기준선으로 갖는 보조지표이다
- 일반적으로 기준선(0)을 상승 돌파하는 경우 매수신호, 하락돌파하는 경우 매도신호로 본다
- 주가가 횡보시, ROC도 동일하게 0에서 횡보한다. 이때는 ROC보다는 다른 보조지표를 참고하는 것이 좋다

ROC 계산 방법

ROC는 위와 같은 식으로 계산합니다.

일반적으로 종가 기준으로 계산하지만, 시가나 저가, 고가 기준으로 계산을 할 수도 있기는 합니다만 보편적으로 쓰이지는 않습니다.

ROC를 계산할 때 N일은 일반적으로 2주(=14일)를 사용합니다.

ROC를 이용한 매매기법

예시. Unity Software Inc. (U)

2021. 2. 21 기준 Unity Software 주가 및 PRICE ROC 차트 (N=14)

뉴욕거래소에 상장된 유니티 소프트웨어 차트를 한번 보겠습니다.

2020년 10월경 ROC가 0을 상향돌파 하면서 주가가 상향세를 탄 것을 확인할 수 있습니다. 그 뒤에는 ROC가 0을 하향돌파하면서 하향세를 탔네요.

이건 추가적인 정보인데, 2월 5일경에는 유니티 소프트웨어의 주가가 급락을 했습니다. 4분기 실적이 애널리스트가 예상한 것보다 더 좋게 나왔지만(예상: 조정 주당손실 14센트, 실제: 조정 주당손실 10센트) 더 높은 수준이었던 투자자들의 기대치를 만족시키지 못했다는 분석이 나왔습니다.

PRICE ROC는 -19를 기록하고 있는데 제가 유니티에 투자를 한다면 ROC가 0에 근접할 때까지는 관망할 것 같습니다. 물론 다음날부터 바로 상승반전이 일어날 수도 있는데 그건 모르는 일이죠 😄

ROC의 한계

ROC는 주가가 횡보할 때 0 근처에서 소폭으로만 이동해 투자 지표로 삼기 어렵습니다. 주가에 변동성이 어느정도 있을 때 의미 있는 지표입니다.

반대로 변동성이 지나치게 큰 경우에도 매매 지표로 활용하기가 어려우니 이때는 ROC가 아닌 다른 지표를 참고하는 것이 바람직합니다.

Bitcoin의 최신 추세는 한도를 달성하여 강세 패턴을 나타냅니다.

비트코인이 상한선에 도달하는 현재 추세는 역사적으로 암호화폐 가격에 대한 강세 신호였던 패턴을 형성했습니다.

비트코인이 상한선을 달성했고 30일 변동률이 양수로 바뀌었습니다.

한 분석가가 CryptoQuant 게시물에서 지적했듯이 BTC의 실현 변화율에 대한 30일 상한선이 긍정적으로 바뀌었습니다.

모든 자산에 대해 매우 인기 있는 두 가지 유형의 자본화, 즉 시가총액과 실현된 한도가 있습니다. 전자는 단순히 비트코인의 공급량에 현재 달러 가격을 곱하여 계산됩니다.

반면 후자는 좀 더 복잡합니다. 이 상한선은 현재 가격이 아니지만 총 BTC 공급의 각 토큰에 마지막으로 이동한 가격을 곱합니다.

관련 자료 | 내게 남은 비트코인은 200만 개뿐입니다. 왜 중요한가요?

예를 들어, 1 BTC가 5개월 전에 $60,000의 가격으로 움직였다면 실현 한도에 대한 기여는 1*60,000이 됩니다. 시가 총액 미만이지만 가치는 1*46,000(현재 가격 $46,000)으로 변경됩니다.

시가총액에 비해 실현된 상한선의 장점은 비트코인 ​​공급의 일부가 키 분실과 같은 여러 가지 이유로 영구적으로 손실되기 때문에 실현된 상한선에 대한 기여도가 작을 것이라는 점입니다(코인이 휴면 상태이기 때문에 가정). 손실된 BTC가 다시 거래에 참여하지 않더라도 시가총액은 다른 토큰의 가치와 동일합니다.

이제 실현된 한도의 추세와 30일 동안의 변화율을 보여주는 차트가 있습니다.

비트코인이 한도를 달성했습니다.

최근 변화율의 값이 플러스가 된 것 같다 | 출처: CryptoQuant

위 그래프에서 볼 수 있듯이 비트코인이 달성한 상한선 RoC는 지난 몇 년 동안 패턴을 따랐던 것 같습니다.

지표가 음수 값을 가정할 때마다 암호 화폐 가격이 약세 추세에 있는 것처럼 보입니다.

관련 자료 | 비트코인 ​​대Ethereum: TIME의 ‘Crypto Prince’와 ROC) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView 사토시 나카모토가 왕인 이유

대신 역사적으로 BTC 가격을 표시한 상승세였습니다. 최근에는 달성된 상한 RoC가 이 값으로 다시 이동한 것으로 보입니다.

이번에도 지난 몇 년의 패턴을 따른다면 현재 추세는 적어도 단기적으로는 비트코인의 강세 결과를 가리킬 수 있습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 비트코인은 지난 주에 비해 3% 하락한 45,900달러 주변을 맴돌고 있습니다. 아래 차트는 지난 5일 동안의 코인 가격 추세를 보여줍니다.

비트코인 가격 차트

지난 며칠 동안 BTC 가격이 횡보한 것으로 보입니다 | 출처: Unsplash.com의 TradingView에 있는 BTCUSD 특집 이미지, TradingView.com의 차트, CryptoQuant.com


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