가치있는 데싸
제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.
이번에는 MFI 에 대해서 설명하고자 합니다. 풀어서 설명하자면, MF I (Money Flow Index) 라고 해서, RSI 에 거래량이 포함된 기술적 분석의 보조지표라고 보시면 될 것 같습니다.
MFI (Money Flow Index)는 주식의 가격과 거래량을 사용하여 주식이 과잉 매도인지 과잉 매수인지를 식별하기 위한 기술적 지표입니다. 이는 주가의 모멘텀이 변경된다는 Indicator로 사용되며, RSI와 동일하게 0에서 100까지의 값을 가질 수 있습니다. RSI와는 달리, MFI는 주가와 거래량 데이터를 사용하기 때문에, 기술적 분석가들은 MFI를 거래량이 가중된 RSI라고 부르기도 합니다.
기본적으로 MFI 는 아래와 같은 공식으로 되어 있습니다.
MFI = 100 - ( 100 / (1+MFR) )
Average Price = (High price + Low price + Close price) / 3
RMF = Average Price x Volume
MFR = Positive RMF of 14 days period / Negative RMF of 14 days period
MFI 지표 해석하는 방법
+ 간혹 MFI 값이 10이하 또는 90이상으로 설정하는 경우도 있음. 그렇지만, 이 경우에는 시장 흐름상 자주 나타나지 않아서, 저점매수 타이밍을 가지기가 쉽지 않다. 하지만, 상대적으로 좀 더 안전한 법칙일 수 있다.
MFI 와 RSI 의 차이점
Case.1 의 경우를 들어서, 최근 Microsoft 사의 주식으로 보고자 합니다. 작년 9월 중순경 MFI 가 20% 이하로 떨어진 지점에서 저점매수 타이밍을 한번 알려주었고, 확실한 매수 타이밍으로는 10월초중순에 한번 더 알려주었습니다. 그리고 TR level 50%를 넘어가면서, 주가가 11월 중순까지 계속오르다가 후에 횡보하는 주가를 보여주고 있습니다. MFI 지표에서 보여주는 지수를 통해서, 저점에서 매수를 하고 고점에서 파는 방법도 괜찮고, 아니면 저점매수용 분석으로만 활용하셔도 좋을 것 같네요.
[ MFI 기술적 분석 ]
그러면, Case.2 의 경우를 들어서, 괴리도 (Divergence) 구간을 보고자 합니다. 위에 지표에서 보듯이 8월 중순부터 9월초 까지 MFI 지수는 계속 떨어지면서 TR level 50% 구간까지 접근하는데, 주가는 상승세를 보여주고 있네요. 이러한 부분은 현재 주가의 반전시키면서 역전할 수 있는 신호입니다.
그래서, MFI 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.
기술 지표 사용
2021년 11월 26일 다양한 이유(코로나 변이, 재확산등)로 나스닥 선물 지수가 약 2.24% 하락 했습니다.
이런 하락이 언제까지 유지될지? 와 언제 사는 게 제일 저점인지? 가 투자자에겐 중요한 요소입니다.
어떤 물건이든 구매자 입장에선 싸게 사고 싶기 마련이며, 이는 투자도 마찬가지 이기 때문입니다.
RSI와 MACD는 투자의 시점을 예측하는 데 활용되는 주요 보조지표 중 하나입니다.
기술적 지표란? (Technical Indicator)
보통 보조 지표라고 불리며, 이 지표는 계산과 통계 그리고 다양한 각도로 분석되어진 차트 분석 도구입니다.
이 도구를 통해 RSI, MACD 활용 방법 RSI, MACD 활용 방법 적절한 매수 시점과 매도 시점을 파악하는 데 쓰이게 됩니다.
이는 하나의 참고 사항일 뿐이며, 이 지표가 무조건 맞다라는 건 아닙니다. 매매의 RSI, MACD 활용 방법 책임은 투자자에게 있으며, 이지표의 활용도 투자자님 자신에게 귀속됨을 아셔야 합니다.
: 추세의 진행 방향을 나타내는 지표입니다. 추세란 경향을 의미합니다. 상승추세다 하면 상승으로 향하고 있다. 즉 앞으로 더 나아갈 힘이 있다라는 뜻이 되며 반대의 경우도 마찬가지 입니다.
대표적인 보조지표로는 MACD(Moving Average Convergency & Divergency), '맥디'가 있습니다.
: 추세의 가속도를 측정하는 지표입니다. 지금의 가격과 과거의 가격 차이나 비율을 측정하여 과거로부터 지금 까지의 가격의 변화 속도나 비율이 어느정도나 되는지 그리고 그게 어느정도 더 나아갈 요소가 되는지 측정하는 지표입니다.
대표적인 보조지표로는 RSI(Relative Strength Index)가 있습니다.
: 변동성을 시각화한 지표로 현재의 가격을 기준으로 삼는 게 아니기 때문에 매매시점 보다는 시장 상황을 보는데 유리한 지표입니다.
대표적인 보조지표로는 볼린저밴드(Bollinger Band)가 있습니다.
4. 시장강도(거래량)지표
거래량을 이용한 지표로 현재의 추세나 변동성이 얼마나 강한지 보여주는 지표입니다.
대표적인 보조지표로는 거래량 이동평균선(On Balance Volume)가 있습니다.
이중 RSI와 MACD에 대해 소개해 드릴까 합니다.
RSI(Relative Strength Index)
RSI는 상대적 강세지수라고 하며, 웰레스 와일더(J.Welles Wilder, Jr.)가 개발한 지표입니다.
상승추세라면 그 상승의 추세 즉 어느정도 더 나아갈지 하락추세라면 하락의 강도가 어떤지를 백분율로 나타내는 지표입니다.
RSI 공식
RSI = (n일 동안의 종가 상승 분 평균(AU))/(n일 동안의 종가 상승 분 평균(AU)+ n일 동안의 종가 하락 분 평균(AD)) × 100
U(up): n일 동안의 종가 상승 분D(down): n일 동안의 종가 하락 분AU(average ups): U값의 평균DU(average downs): D값의 평균
미국 레버리지 ETF인 QLD의 차트입니다. RSI 14 차트를 보면 2021년 11월 04일 RSI 14가 78.57 입니다.
지표를 만든 웰레스 와일더는 기본적으로 14일을 사용했으며, 차트 기본 설정도 14일이 들어가 있습니다.
RSI를 추가하는 방법은 차트를 누르면 좌측에 보조지표가 있습니다.
모멘텀 지표에서 RSI, MACD 활용 방법 RSI, MACD 활용 방법 RSI를 누르시면 됩니다.
RSI를 누르면 RSI가 하단에 추가 됩니다. RSI 값은 마우스를 보시기 원하시는 지점의 그래프로 움직이면 그 값이 나타납니다.
가장 쉬운 RSI 설정 방법은 RSI 14라고 쓰여진 부분을 두번 클릭 하시면 됩니다.
Period는 기간입니다. 14일 기본설정으로 되어있습니다.
웰레스 와일더는 14일로 사용할 것을 권유 했지만, 9일, 15일, 25, 28일 등도 많이 사용합니다.
짧은 기간은 5일, 7일을 주로, 장기간은 21일 28일 사용하기도 합니다.
지표설정은 기본적으로 읽기전용으로 되어 있으면 편집을 하기 위해선 별도로 수식을 넣으셔야 합니다.
모멘텀지표 하단에 RSI Signal 이 있습니다.
RSI 14 Signal 9 라고 되어 있으며 이는 RSI 14 중 9일간의 값을 지수평균의 방법으로 구한 이동평균선을 시그널(RSI, MACD 활용 방법 선)으로 표시한 겁니다.
R=RSI(14) ;
R 새로운 함수를 RSI(14)로 정의
R(1) = 어제의 RSI
R(2) = 2틀 전의 RSI
RSI를 이용한 매매법?
이미 많은 글과 영상으로 나온 이야기 입니다.
RSI는 기준선이 있습니다. 상 70 / 하 30 입니다. 70을 넘으면 과매수 상태, 30 아래로 내가면 과매도로 70넘으면 팔고 30넘으면 매수 해라 라는 이야기는 유명한 이야기 입니다.
RSI는 일정기간 동안의 상승과 하락폭을 바탕으로 과매수, 과매도 상태를 판단하는 지표로 모멘텀의 상하락만 보일뿐 언제 상하락 추세로 들어 가는지 보기 어렵습니다.
그때, RSI Signal을 봅니다.
RSI 14일 시그널 9일 이동평균선을 보면 RSI14에 걸치고 내려가고 설치고 올라가는 모습을 보여 줍니다.
RSI만 가지곤 상승이 끝났는지 알 수 없기 때문에 시그널과 아래소개할 MACD 와 같은 추세지표를 병행합니다.
MACD(Moving Average Convergency & Divergency)
MACD(Moving Average Convergency & Divergency) 일면 맥디는 1979년 미국 뉴욕에서 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 멀어졌다가 다시 가까워지는 것을 반복한다는 점에서 착안해 이동 평균선의 단점인 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표입니다.
MACD는 ‘MACD’ 와 ‘Signal’ 곡선이라는 두 개의 이동 평균선을 이용해 매매 시점을 파악합니다.
먼저, ‘MACD’ 곡선은 단기 이동평균(Short)에서 장기 이동평균(Long)을 뺀 값을 곡선으로 나타낸 것이며, 주로 12일(단기, Short)과 26일(장기,Long)이 기본값으로 설정되어 있습니다. 그리고 이 MACD의 9일 이동평균선 ‘Signal’ 곡선이라고 합니다. 각각의 수치들은 사용자에 맞게 수정하여 사용할 수 있습니다.
기술 지표 사용
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한국주식시장에서 경제 변수와 기술적 지표가 갖는 주식프리미엄 예측력
Do Economicand Technical Variables Matter on Equity Premium Forecasting?: An Evidence of the Korean Stock Markets
- 발행기관 : 한국재무관리학회
- 간행물 : RSI, MACD 활용 방법 RSI, MACD 활용 방법 재무관리연구 37권2호
- 간행물구분 : 연속간행물
- 발행년월 : 2020년 06월
- 페이지 : 137-168(32pages)
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- KISS주제분류 : 사회과학분야 > 경영학
- 국내등재 : KCI등재
- 해외등재 :
- 간기 : 격월
- ISSN(Print) : 1225-0759
- ISSN(Online) : 2734-0759
- 자료구분 : 학술지
- 간행물구분 : 연속간행물
- 수록범위 : 1985-2022
- 수록 논문수 : 902
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기술적 분석에 사용되는 필수지표
1. 상대적 강도 지수(RSI)
상대적 강도 지수(RSI)는 자산이 과매수 또는 과매도 되고 있는지를 알려주는 모멘텀(momentum) 지표입니다. RSI는 최근 가격 변화를 측정합니다(일반적인 설정은 최근 14 주기 즉, 14일이나 14시간 등입니다.). 해당 데이터는 0과 100 사이의 값을 갖는 오실레이터(oscillator)로 표시됩니다.
상대적 강도 지수는 모멘텀 지표이기 때문에, 가격이 변화하는 곳에서 비율(모멘텀)을 보여줍니다. 이는 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 상승하면 상승 추세가 강하다는 의미이며, 더 많은 매수자들이 참여하고 있다는 것입니다. 반면, 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 하락하면, 머잖아 매도자들이 시장을 점령할 수도 있다는 것입니다.
상대적 강도 지수에 대한 전통적인 해석은 70이 넘을 경우 자산이 과매수 되고 있으며, 30 아래일 경우 과매도 되고 있다고 해석합니다. 따라서 값이 양 극단에 위치할 경우 추세가 전환되거나 끝날 수 있다는 걸 의미할 수 있습니다. 그렇지만 해당 수치를 직접적인 매수 또는 매도 신호로는 생각하지 않는 편이 좋습니다. 다른 여러 기술적 분석 기법처럼, 상대적 강도 지수 또한 잘못되거나 오해의 소지가 있는 신호를 제공할 수 있습니다. 따라서, 거래를 시작하기 전 언제나 다른 요소들을 함께 고려하는 것이 중요합니다.
상대적 강도 지수에 대해 더 알아보고 싶으신가요?
1. RSI(Relative Strength Index) 지표는 무엇인가요?
기본적으로 기술 분석 (TA)은 이전 작업을 검토하여 향후 시장 동향을 예측합니다.
전통적인 시장에서 암호화폐 시장에 이르기까지 대부분의 RSI, MACD 활용 방법 거래자는 특수한 지표와 도구를 사용하여 시장 패턴을 파악하고 다음 가격 변동을 예측할 수 있는 방법으로 이전 데이터를 분석합니다.
상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 주식 거래자가 주식이 일정 기간 동안 어떻게 수행되고 있는지를 조사하는 데 사용할 수 있는 도구로서 1970 년대 후반에 개발된 TA 지표입니다.
이 상대 강도 지수(RSI)는 기본적으로 가격 유동의 크기는 물론 이러한 움직임의 속력 (속도)를 측정하는 운동량 오실레이터입니다.
RSI는 거래 유형에 따라 매우 유용한 도구가 될 수 있으며 많은 거래자와 기술 분석가가 널리 사용합니다.
1978 년 J. Welles Wilder라는 기계 엔지니어가 기술 트레이딩을 분석하는 훈련에 집중했습니다.
그는 1960 년대 부동산으로 재력을 쌓기 시작했습니다.
그의 파트너가 1972 년에 사업을 중단한 후에 그는 10만 달러의 이익을 가지고 주식 시장에서 거래를 시작했으며 그 기간 동안 수익성 있는 추세를 인지화 할 수 있는 신뢰할 만한 도구를 찾고 있었습니다.
1978 년 와일더는 트레이더가 거래할 때 사용할 수 있는 수학 공식과 지표에 대한 연구와 경험을 수집했습니다.
Relative Strength Index는 이러한 지표 중 하나였습니다.
RSI 표시기는 어떻게 작동하나요?
기본적으로 RSI는 14 개 기간 (매일 차트의 경우 14 일, 시간별 차트의 경우 14 시간 등)에 걸친 자산 가격의 변화를 측정합니다.
이 공식은 가격이 일정시간 동안 유지한 평균 손실로 일정기간동안 가격이 가졌던 평균 이득을 나눈 다음 0에서 100까지의 설정된 숫자에서 그 강도를 표시합니다.
언급 한 바와 같이 RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 기술 거래 도구 인 모멘텀(운동량) 지표입니다.
운동량이 상승하면 주식이 시장에서 활발히 매매되고 있음을 나타냅니다.
운동량이 감소하면 주식에 대한 거래자의 관심이 둔화되고 있다는 신호입니다.
RSI는 또한 거래자가 과매수 또는 RSI, MACD 활용 방법 과매도 시장 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 해주는 진동 지표입니다.
이 도구는 14단위의 기간을 고려하여 자산 가격을 0에서 100까지 평가합니다.
RSI 점수가 30 이하인 경우 자산이 저점에 있을 가능성이 높다는 것을 나타내지만 70을 초과하는 측정은 자산 가격이 해당 기간 동안 고점(초과 구매)에 가까워져 있을 가능성이 있음을 나타냅니다.
RSI의 기본 설정 값은 14단위이지만, 트레이더들은 민감도를 높이거나(기간을 적게) 민감도를 RSI, MACD 활용 방법 낮게(기간을 길게) 수정할 수 있습니다.
따라서 7 일 RSI는 21 일을 고려한 가격 변동보다 가격 변동에 더 민감합니다.
더욱이 단기 트레이딩 설정은 RSI 지표를 조정하여 과매도 및 과매수 수준을 30 대70 으로 고려하는 대신에 20 대 80으로 고려할 수 있으므로 잘못된 신호를 제공할 가능성이 적습니다.
RSI Divergences (RSI 발산)
잠재적으로 과매도 및 과매수 시장 상황을 제안할 수 있는 RSI 점수 30 및 70 외에도 거래자는 추세 반전을 시도하거나 예측할 수 있는 RSI를 사용하거나 소위 낙관적 인 약세의 사용을 통해 지원 및 저항 수준을 파악할 수 있습니다 갈라진다.
낙관적 발산(bullish divergence) 은 자산 가격과 RSI 점수가 반대 방향으로 움직이는 조건입니다.
따라서 RSI 점수가 의 올라가고 가격이 하락하는 동안 높은 최저치가 생성되어 낮은 최저치가 됩니다.
이것은 "낙관적인"분기라고 불리며 가격 하락세에도 불구하고 운동량이 강해지고 있음을 나타냅니다.
반대로, 비관적 발산(bearish divergences) 은 가격 상승에도 불구하고 시장이 모멘텀을 잃고 있음을 나타낼 수 있습니다.
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