한국의 데이 트레이딩 플랫폼
데이 트레이딩은 이익을 목적으로 하루 동안 단기 거래를하는 트레이딩 전략입니다. 즉, 주간 트레이더는 일반적으로 낮 동안에 포지션을 열고 매일 저녁 포지션을 닫아 밤새 오픈 된 포지션을 남기지 않습니다.
이 거래 전략은 회사가 수익 및 분기 별 보고서를 발표 할 때와 같이 예정된 재무 발표 전에 널리 사용됩니다.
'일일 거래'라는 용어는 종종 몇 초, 몇 분 또는 최대 몇 시간 이내에 증권의 단기 거래를 포함합니다. 따라서 주간 거래는 기존의 주식 및 채권 거래와는 상당히 다릅니다. 기간은 일반적으로 몇 주, 몇 달 또는 몇 년입니다.
일일 거래에 참여하려면 특정 지식, 기술 및 이러한 유형의 거래를 수행하는 데 필요한 모든 도구를 제공하는 양질의 온라인 거래 플랫폼이 필요합니다.
이 리뷰는 데이 트레이딩의 주제와 한국의 데이 트레이딩 플랫폼에 초점을 맞추고 있습니다.
데이 트레이딩
일일 거래에는 다른 시간 프레임이 포함됩니다. 극단적으로 거래자들은 주식 시장이 열릴 때 자신의 위치를 정하고 종일 주식을 보유하고 시장이 마감되기 전에 매도합니다. 다른 극단은 컴퓨터 화 된 고주파 거래로, 구매 시점부터 판매 시점까지 밀리 초 또는 마이크로 초가 소요됩니다. 이러한 극단 사이에는 많은 변형이 있습니다.
고주파 거래는 전적으로 컴퓨터에 의해 제어되며, 다른 시장이나 시장의 특정 패턴에서 가격 차이를 지속적으로 찾습니다. 거래는 마이크로 초 또는 밀리 초만큼 짧을 수 있습니다. 이익은 적으며 매우 높은 거래로 균형을 이룹니다.
고주파 거래의 예는 컴퓨터 프로그램이 여러 거래소에서 동시에 거래되는 주식 가격의 차이를 찾는 경우입니다. 모든 차이점은 빠른 구매와 약간 더 높은 가격으로 판매하기위한 즉각적인 주문을 포함합니다. 오늘날 이러한 형태의 거래는 소수에 속합니다.
이러한 유형의 거래는 종종 주식 시장 붕괴를 초래하는 요인 중 하나로 비판 및 인용됩니다.
이 현상은 긍정적 인 측면과 부정적인 측면을 모두 가지고 있습니다. 긍정적 인 측면에서는 거래소의 유동성을 높이고 수수료와 스프레드를 줄입니다. 부정적인 측면에서는 매우 크고 빠른 가격 변동이있는 시장을 만듭니다.
위에서 정의한 바와 같이, 데이 트레이딩은 시장이 마감되기 전에 마감되는 단기 트레이딩 및 단기 포지션에 집중하는 것입니다.
일일 거래의 또 다른 옵션은 하루 종일 거래하는 것입니다.
이러한 형태의 거래는 크게 변동하는 주식에 대해 추측하는 주간 거래자들이 사용합니다. 평형 스톡은 바다의 파도처럼 위아래로 움직입니다. 주식이 저점에 있으면 상인은 시가에서 매수하고 시장이 마감되기 전에 매도합니다. 모든 주식은 주기적으로 변동하지만 변동 빈도는 크게 다릅니다.
일중 거래 전략에는 스캘핑과 일중 뉴스 거래의 두 가지가 있습니다.
한국의 데이 트레이딩 플랫폼
뉴스 거래
뉴스 거래에는 미래 뉴스에 대한 추측이 포함됩니다. 각 뉴스 항목에 대해 시장이 비교되는 예상 수치가 있습니다. 뉴스가 기대치보다 좋으면 기대치 자체가 나쁘더라도 긍정적이다.
뉴스가 공개되기 전후에 추측이 존재합니다. 기대치가 높으면 뉴스가 나오기도 전에 가격이 오르기 시작할 수 있습니다. 뉴스가 발표 된 후 기대와 결과 사이에 큰 차이가있을 경우 종종 "집회"가 있습니다. 가격이 먼저 한 방향으로 이동 한 다음 반대로 이동하는 것도 일반적입니다. 여러 뉴스가 동시에 발표 될 때 매우 까다로운 상황이 발생합니다. 특히 일부 뉴스는 긍정적이고 일부는 부정적입니다. 트레이더는 모든 금융 및 경제 뉴스를 면밀히 주시해야하며, 이는 추세, 특히 긍정적 인 뉴스를 움직일 수 있습니다. 주식 시장에 대한 중요한 이벤트 일정과 이러한 이벤트가 환율에 미치는 영향에 대한 표는 거래자들에게 도움이 될 것입니다.
플랫폼의 뉴스 피드
스캘핑 (Scalping)은 주가의 사소한 변동으로 이익을 얻는 것을 목표로하는 거래 전략입니다. 이 전략을 실행하는 트레이더는 작은 주가 변동이 큰 변동보다 더 쉽게 잡을 수 있다고 믿고 하루에 10 회에서 수백 번의 거래를합니다. 이 전략을 구현하는 트레이더를 스 캘퍼라고합니다. 큰 손실을 방지하기 위해 엄격한 출구 전략을 사용하면 많은 작은 이익이 쉽게 큰 이익으로 바뀔 수 있습니다.
데이 트레이딩은 빠른 결정이 필요하며 작은 수익을 반복해서 계산해야합니다. 일반적인 투자 전략은 장기적인 가격 변동으로부터 이익을 얻는 것이며 주간 거래는 그 반대입니다.
플랫폼에서 추적을위한 최소 기간을 선택할 수 있습니다
데이 트레이더
데이 트레이더는 다음 날로 이월하지 않고 당일 거래를 완료하는 트레이더입니다.
일일 거래의 경우 이론적 측면을 배우는 것만으로는 충분하지 않습니다. 이러한 유형의 거래는 프로세스에 집중하고 지속적으로 참여해야하므로 스트레스가 많은 것으로 간주됩니다. 그것이 심리적 측면이 중요한 이유입니다. 주간 거래에서는 5 분 또는 15 분 스택을 집중하고 추적 할 수있는 것이 중요합니다. 스트레스 내성, 빠른 결정 능력, 자기 훈련과 같은 기술이 여기에서 중요합니다. 당신은 집중되고, 집중되고, 스트레스를 잘 견디며, 매우 빠른 속도로 일할 수 있어야하며, 단기적인 좌절에 반응하지 않아야합니다.
손실을 거래의 자연스러운 부분으로 받아들이는 것은 매우 중요합니다. 손실로부터 배우는 것은 거래 전략을 개발하는 것을 의미합니다. 실수하기 쉽고 위험 관리에주의를 기울이지 않고 의사 결정에 일관성이 없으면 손실이 커집니다.
큰 점수를 목표로 일일 거래를 시작하는 것은 완전히 잘못된 것입니다. 성공적인 데이 트레이더의 긍정적 인 수익은 많은 작은 승리와 많은 단기 트레이더 브로커 손실로 구성되지만 손실은 승리에 비해 적습니다. 잃지 않는 돈은 버는 돈만큼이나 가치가 있습니다. 따라서 손실이 적고 통제되는지 확인해야합니다.
하루 거래자는 누구보다 기술 및 기본 분석에 능숙해야합니다.
일일 거래 플랫폼이란 무엇입니까?
모든 거래는 온라인 거래 플랫폼을 통해 이루어집니다. 따라서 적절한 중개인, 즉 투자 시장에서 금융 중개자를 선택하는 것이 중요합니다.
일일 거래에 필요한 모든 도구를 제공하는 플랫폼에 대한 액세스를 제공하는 라이센스 브로커 만 선택해야합니다.
인터넷에서의 치열한 경쟁으로 인해 거래 플랫폼은 전문적으로 프로그래밍되어 있으며 많은 도구를 제공하여 귀하를 지원합니다.
다양한 금융 시장에서 거래 할 수있는 플랫폼을 선택하십시오. 대부분은 일일 거래 주식, 일일 거래 외환, 일일 거래 선물 및 CFD 거래에 사용할 수 있습니다.
플랫폼에는 기술적 분석을위한 지표가 있어야합니다.
데이 트레이딩 플랫폼
기술적 분석 지표
기술적 분석은 일반적으로 장기 주식 거래와 관련된 "기본 분석"과 다릅니다. '근본 분석'을 기반으로 투자한다면 미래에 대한 기대감이 있기 때문에 주식을 매수하는 것입니다. 회사의 보고서를 읽고 회사가 건전한 사업을하고 있음을 발견했을 수 있습니다. 주식을 구입하면 가격이 오르기까지 몇 주, 몇 달 또는 몇 년을 기다릴 준비가 된 것입니다. 하루 상인은 그렇게 작동하지 않습니다.
즉, 성공적인 장중 거래자가 되려면 기술적 분석에 정통해야합니다. 복잡한 지표의 작동 방식에 대해 잘 알고 있어야합니다.
한국 최고의 장중 거래 플랫폼으로 선정한 플랫폼에는 기술적 분석을위한 많은 지표가 있습니다. 그들 각각이 어떻게 작동하는지 숙지하는 것이 중요합니다. 새로운 방식으로 가격 움직임을 보여주는 다양한 지표를 테스트하여이를 수행하지만 가장 중요한 것은 반복해서 연습하는 것입니다. 더 많은 코스 차트를 검토할수록 패턴을 더 쉽게 볼 수 있고 언젠가는 성공할 가능성이 높아집니다.
기술적 분석 지표
데이 트레이딩 및 CFD
이제 일일 거래를 위해 특별히 설계된 거래 플랫폼을 선택할 단기 트레이더 브로커 수 있습니다. 이러한 플랫폼 중 일부에서는 해당 회사의 실제 주식을 거래하지 않고 거래하는 자산의 가격을 반영하는 온라인 브로커에 가입합니다.
CFD를 사용하면 번개처럼 빠른 속도로 거래하고 동시에 시장에서 '구매'및 '판매'할 수 있습니다. 일일 거래자로서, 당신이 이기고 싶다면 시장이 오르거나 내려갈 지에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 숏 포지션을 오픈하면 시장이 내려가도 돈을 벌 수 있습니다. 복잡해 보일 수 있지만 현대 온라인 브로커는 사용자 친화적입니다. 포지션을 열기 위해 '구매'또는 '판매'를 클릭하기 만하면됩니다. 즉, CFD 거래는 일반 주식 거래와 다소 비슷하며 거래 플랫폼은 CFD 거래와 관련된 모든 '서류 작업'을 구성합니다.
그러나 CFD가 작동하는 방식을 숙지하는 것이 좋습니다. 이러한 거래에 수반되는 위험은 보통주에 투자하는 것보다 높습니다.
거래 만료 시간 선택
중지 주문 사용
일일 거래는 매우 역동적입니다. 위에서 언급했듯이 일부 거래는 몇 분 또는 몇 초만 지속될 수 있습니다. 이 시간 동안 긴급한 여행이 필요하거나 인터넷 연결에 기술적 인 문제가 있다고 상상해보십시오. 따라서 트레이더는 손절매 또는 이익 실현과 같은 자동 중지 주문을 사용하여 그러한 불행으로부터 자신을 보호합니다.
손절매는 거래자가 자신의 증권을 매도하고자하는 미리 결정된 수준입니다. 이름에서 알 수 있듯이 손실을 줄이는 데 사용됩니다. 증권을 판매하기에 좋은 가격이라고 미리 계산했기 때문에 손절매를 특정 수준으로 설정했습니다. 이것은 손실을 줄이는 효과적인 방법입니다. 중개인이이 정확한 가격으로 판매하거나 구매할 수 있다는 보장은 없지만 일반적으로없는 것보다 낫습니다.
Take Profit은 가격이 특정 수준 (이익)에 도달하면 거래를 청산하기 위해 브로커에게 보류중인 주문의 한 유형입니다. 가격이 Take Profit 수준에 도달하면 거래가 자동으로 종료되고 수익이 고정됩니다.
이익 실현 및 손절매는 어떤 상황에서도 거래자의 시장 지위를 보장하는 데 도움이됩니다. 변동성 또는 브로커 서버 연결과 관계없이 귀하의 포지션은 귀하가 설정 한 수준에서 마감됩니다.
손절매 사용
당일 거래 플랫폼의 다른 장점
최신 온라인 거래 플랫폼을 사용하면 시세의 그래픽 이미지에 자산 가격 변동을 표시하여 시장의 사소한 변화도 추적 할 수 있습니다. 여러 기간을 비교하기 위해 동시에 하나 이상의 창을 열어 차트를 편리하게 설정할 수 있습니다. 예를 들어 한 창에서 15 분, 다음 창에서 30 분, 다음 창에서 1 시간의 시간 프레임을 선택할 수 있습니다. 최대 9 개의 창을 동시에 열 수 있습니다.
또한 시간 범위뿐만 아니라 디자인 측면에서도 차트 설정을 원하는대로 사용자 지정할 수 있습니다. 막대 차트와 캔들 스틱 차트 중에서 선택하고 차트 색 구성표를 가장 편한 것으로 변경할 수 있습니다.
또 다른 장점은 모바일 버전의 플랫폼을 사용할 단기 트레이더 브로커 수 있다는 것입니다. 휴대폰 만 있으면 어디서든 시장을 따라갈 수 있습니다. 모바일 버전은 웹 버전과 동일한 기능을 모두 제공합니다.
이 플랫폼은 모든 시장 움직임에 대한 완전하고 포괄적 인 정보를 제공합니다. 가장 작은 차트 편차가 즉시 표시됩니다.
트렌드 분석을 위해 동시에 다른 시간 프레임을 볼 수 있습니다
플랫폼에서 하루 거래를 시작하는 방법은 무엇입니까?
한국에서 일일 거래를 시작하려면 다음이 필요합니다.
- -중개인을 선택하십시오.
- 온라인 거래 플랫폼에 등록하십시오.
- 계좌 개설.
브로커를 선택할 때 고려해야 할 사항은 이미 앞에서 언급했습니다. 온라인 거래 플랫폼에 등록하는 것은 시간이 많이 걸리지 않고 중개 회사의 사무실을 방문하지 않고도 온라인으로 모든 등록 활동을 수행하는 가장 쉬운 프로세스입니다. 브로커 웹 사이트를 방문하여 "등록"옵션을 활성화하고 등록 양식에 이름과 이메일 주소를 입력하기 만하면됩니다. 지정된 이메일을 통한 표준 등록 확인 절차가 끝나면 계정을 사용할 수 있습니다.
플랫폼에 등록
교육 작업을 위해 플랫폼에서 데모 계정을 사용하는 옵션이 있습니다. 이 기회를 활용하십시오. 돈을 잃을 위험이없는 좋은 습관입니다. "데모 계정 활성화"버튼을 클릭하면 가상 계정에 $ 10000이 적립됩니다. 이것은 더미 돈입니다-실제 돈을 걸기 전에 거래 기술을 시험하기 위해 테스트 작업에 사용하십시오.
교육을 위해 데모 계정을 개설하는 기능
$ 10 이상의 첫 입금시 실제 계좌가 활성화됩니다. '입금하기'버튼을 클릭하고 입금 옵션을 선택하고 거래하십시오.
보증금 보충 옵션
데이 트레이딩의 장단점
장중 거래는 빠른 속도의 작업을 포함하며 종종 스트레스를 받기 때문에 큰 자제력과 인내가 필요합니다. 목표는 다른 많은 전략과 마찬가지로 거래에 적합한 순간을 선택하는 것입니다.
다른 전략과 마찬가지로 장중 거래에는 장단점이 있습니다. 단점을 우회하고 전략의 장점을 배가하는 능력은 전문 트레이더를 구별하는 것입니다. 단점은 다음과 같습니다:
- 하루에 더 많은 거래를해야할수록 일하는 데 더 많은 노력이 필요합니다. 그리고 당신은 많은 거래를 할 때만 상당한 이익을 얻을 수 있습니다;
- 데이 트레이딩은 지속적인 집중을 필요로하고, 트레이더는 시장의 "파동을 유지"하고 사소한 변화에 반응해야하며이 상황에서 상황과 트레이더를 분석 할 시간이 많지 않습니다;
- 많은 수의 거래는 종종 높은 수수료를 초래합니다.
대부분의 불편 함은 작업의 역동 성과 종종 상인을 방해하는 긴장된 긴장으로 인해 발생합니다. 이러한 모드에서 작업 할 수있는 사람들에게 전술은 여러 가지 장점이 있습니다:
단기 트레이더 브로커
ECN은 주문의 체결이 브로커와 트레이더 간의 이해상충을 배제할 뿐만 아니라, 가격설정의 독점성이 없는 상태에서 고객의 주문을 최상의 가격으로 체결하는 은행간 시장이라고 말할 수 있습..
ECN은 주문의 체결이 브로커와 트레이더 간의 이해상충을 배제할 뿐만 아니라, 가격설정의 독점성이 없는 상태에서 고객의 주문을 최상의 가격으로 체결하는 은행간 시장이라고 말할 수 있습..
ECN은 주문의 체결이 브로커와 트레이더 간의 이해상충을 배제할 뿐만 아니라, 가격설정의 독점성이 없는 상태에서 고객의 주문을 최상의 가격으로 체결하는 은행간 시장이라고 말할 수 있습..
(Compounding rate of return, N/A 매월초 50,000$ 리밸런싱 2007.12 ~ 2014.03 )
Prop 계정 캡쳐 (2014. 04.03 ~ )
ECN은 주문의 체결이 브로커와 트레이더 간의 이해상충을 배제할 뿐만 아니라, 가격설정의 독점성이 없는 상태에서 고객의 주문을 최상의 가격으로 체결하는 은행간 시장이라고 말할 수 있습니다. 정규 ECN 브로커는 각 거래에 대해 고객이 지불하는 수수료 계정에서 소득을 얻으며, 특정 거래 상품에 대한 가격 설정의 형성에 참여하지 않습니다. ※ 현재의 가격은 시스템의 참가자의 주문에 의해 주로 결정됩니다.
왜 가상화폐 거래를 시작해야 할까?
가상화폐 트레이딩에서는 CFD 트레이딩 계좌로 가격 움직임을 두고 투기하거나, 거래소를 통해 기반 코인을 구매/판매하게 됩니다. 오늘은 가상화폐 트레이딩에 대한 정보와 원리, 시장을 움직이는 요소에 대해 알아보겠습니다.
왜 가상화폐를 거래해야할까?
가상화폐는 새롭습니다. 세상이 돌아가는 방식을 확연히 바꿀 수 있는 가능성을 지니고 있습니다. 그 힘을 온전히 발휘한다면, 성공적인 혁신 기술이 될 수 있습니다. 성공적인 혁신 기술에서, 초기 투자자나 투기자는 종종 경이로운 귀환을 하게 됩니다. 예를 들어, 1986년 마이크로소프트에 1만달러를 투자했다고 가정하면, 25년만에 3억달러 이상을 거둬드렸을 겁니다. 1980년에 애플에 동일한 금액을 투자했다면 현재 약 4억달러의 가치가 됐을 겁니다. 그래서, 중/장기적으로 보았을 때, 아주 적은 금액의 투자라도 상당한, 인생을 바꿔놓는 수익으로 성장할 수 있습니다. 바로 이 때문에 우리는 가상화폐에 투자하거나, 트레이딩을 하는 데 관심을 두어야 합니다. 우리에게 가상화폐 투자는 가상화폐를 좀 구매해서, 몇 달, 또는 몇 년간 보유하는 걸 의미합니다. 우리에게 가상화폐 트레이딩은 좀 더 시간을 짧게 잡아서 보다 적극적으로 거래하는 걸 의미합니다. 가상화폐 트레이딩에 시간을 쏟을 가치가 있을까요? 답은 100% 그렇다입니다. 이제 그 이유를 설명해보겠습니다.
1. 변동성
비트코인과 이더리움을 포함한 10대 가상화폐는 엄청난 단기성 투기의 영향을 받아 그 가치가 극단적으로 변동합니다. 통계적으로 봤을 때, 그 가치가 크게 상승한 자산은 변동성 “운집(cluster)”으로 인해 곧 가치가 그 비슷한 규모로 상승할 거나 하락합니다. 오늘 변동성이 높았다면, 내일도 높을 가능성이 있습니다. 즉, 적어도 2017년부터 2018년까지 매수나 매도 숏으로 투기 기회가 있을 수 있음을 의미합니다. 예를 들어, 최대, “최고” 가상화폐인 비트코인과 달러(USD)의 2017년 10월까지 지난 2년간 주간 차트를 비교해봅시다. 움직임을 한번 보세요! 가격이 크게 변동한다는 건 큰 수익을 얻을 수 있다는 겁니다.
2. 규모와 접근성
큰 가상화폐에 관심을 가져야 할 두번째 이유는 비트와 이더를 포함한 몇몇 코인이 2017년 여러차례 신고가를 찍었기 때문입니다. 과거 이력을 연구해보면 상당히 높은 신고가를 달성한 신진 기업의 주가는 꾸준히 상승하는 게 보통입니다. 이로 인해 트레이더는 전략적인 이점을 얻을 수 있고 비트코인을 비롯한 주요 가상화폐를 거래할 수 있습니다. 가상화폐 트레이더들에게 좋은 소식은: 점점 더 많은 브로커들이 비트코인, 이더리움, 리플로 거래하는 가상화폐를 제공하고 있다는 것입니다. 가상화폐 트레이더로 보유할 수 있는 옵션은 날로 증가하고 있으며, 레버리지 투자도 할 수 있습니다.
마지막으로, 투자에 비해 가상화폐 트레이딩이 갖는 장점은 더 있습니다: 가상화폐를 구입하여 비트코인 지갑 등에 확실히 저장할 수 있는지 고민할 필요가 없습니다. 가격 움직임에 대한 단기 예측을 할 뿐이기 때문입니다. 더 큰 장점은, 시장이 극도로 나에게 불리하게 움직인다면 재빠르게 빠져나올 수 있는 손절(SL) 주문을 할 수 있습니다(해야 합니다!). 보통 투자자는 선택할 수 없는 옵션입니다.
단기 트레이더 브로커
Oct 2, 2020 • 김태영
주식 투자에 대해 공부를 하다보면, 여러가지 투자전략에 대해서 배우게 됩니다. 자신의 투자 경향, 관심 종목, 접근할 수 있는 정보 권한 등으로 자신만의 투자전략을 세우게 됩니다. 투자 전략에 있어서 주로 차트와 시장 가격을 분석하는 기술적 분석과 재무재표, 경영 등 가격 결정의 원인을 분석하는 기본적 분석이 있습니다. 이번에는 기술적 분석에 국한하여 몇 가지 전략을 적용해보겠습니다. 투자전략을 세웠다면 이 투자전략으로 바로 실전에 투입하기 전에 과거 데이터로 한 번 검증을 해봐야합니다. 이렇게 과거데이터를 이용해서 투자전략을 테스트해보는 것을 백테스팅이라고 부릅니다. 백테스팅 툴은 퀀트들에게 전략 및 지표 분석에 집중할 수 있도록 백테스팅 및 트래이딩 환경을 제공합니다.
백테스팅을 위한 소프트웨어나 패키지들이 있는데요, 주요 가능은 다음과 같습니다.
- 초기 투자 금액 설정
- 시작일, 종료일 설정
- 매매, 수익 정보 제공
영상으로 보실 분은 아래 이미지를 클릭하세요.
백테스팅 기능이 지원되는 여러가지 툴이 있지만 이 중 백트레이더(Backtrader)를 알아보도록 하겠습니다. 자 그럼 내가 짠 투자전략 알고리즘이 과거데이터로 얼마나 수익을 낼 수 있는 지 확인해볼까요?
백트레이더
백트레이더 홈페이지 가면 문서와 함께 샘플 예제가 보입니다.
백트레이더 기본예제 구동하기
백트레이더에서 제공되는 기본 예제를 구동해보겠습니다. 소스코드가 그리 길지 않습니다. 자신만의 투자전략을 파이썬 프로그램으로 표현만 할 수 있다면 과거 데이터로 쉽게 백테스팅을 할 수 있다니 벌써 기대가 되네요.
실습은 코랩에서 해보도록 하겠습니다. 코랩에서 파이썬 패키지를 설치를 pip로 하기 위해서는 터미널 명령임을 알리기 위해서 느낌표(!)를 명령 앞에 붙여서 셀을 실행시킵니다.
예제코드는 크게 투자전략 클래스 정의, 백테스팅 설정, 실행 및 결과확인으로 되어 있습니다. 예제에서는 SMA(Simple Moving Average, 단순이동평균)을 이용해서 교차점을 구하고 이때 매매가 일어나도록 전략을 구사했네요. SMA에 대해서는 잠시 후에 설명 드리겠습니다.
차트 결과는 코랩에서 바로 출력이 되지 않아서 아래처럼 이미지 파일로 저장한 다음 이미지 파일을 화면에 표시하도록 하였습니다.
예제 코드 차트 결과는 아래와 같습니다.
코랩에서 바로 실습을 해보시려면 아래 링크로 접속하세요.
일단 예제 코드가 제대로 동작됨을 확인해봤으니 내가 원하는 종목으로 백테스팅을 해보겠습니다.
국내종목으로 바꿔보기
국내종목으로 바꿔보기 위해서는 먼저 국내종목코드를 알아야합니다. 검색엔진에서 “회사명” + “주가” 혹은 “종목”으로 검색하면 쉽게 종목코드를 확인할 수 있습니다.
백트레이더에서 제공하는 야후 금융 기능을 사용할 예정입니다. 위에서 검색한 종목이 야후 금융에도 동일하게 등록되어 있는 지 확인합니다. 본 예제에서는 엔씨소프트로 예시들어 보겠습니다.
기본 예제에서 적용된 전략은 단순 이동 평균(SMA) 10일과 30일짜리 두 개를 이용하여, 서로 교차되는 지점에서 매매 타이밍을 잡는 방법입니다.
bt.feeds.YahooFinanceData() 함수의 dataname 인자에서 위에서 확인한 국내종목코드를 입력합니다. 그리고 추가로 브로커(broker) 겍체의 setcash() 함수를 이용하여 현재 투자금액을 설정합니다. 한국 통화(원)은 단위가 높으므로 백트레이더의 기본 설정으로는 국내 주식 구매가 힘들기 때문에 백테스팅 수행 전에 투자금액 설정과 매매 단위 설정부분은 확인합니다.
간단한 SMA 전략으로 14프로 이상의 수익률이 나왔습니다.
코랩에서 바로 실습을 해보시려면 아래 링크로 접속하세요.
다음으로 넘어가기 전에 SMA 크로스 전략에 대해서 좀 더 살펴보겠습니다.
단순 이동 평균(Simple Moving Average, SMA)
먼저 단순 이동 평균(이하 SMA)은 며칠 동안의 종가를 모두 합한 후 평균을 낸 것입니다. SMA(10)는 10일 동안 종가를 평균 낸 것이고, SMA(30)은 30일 동안 종가를 평균 낸 것입니다. 기간이 길면 길수록 가격변동을 부드럽게 보여주며, 추세를 보기 쉽습니다.
SMA 크로스 전략
이러한 SMA를 이용해서 상승장과 하락장을 유추해볼 수 있습니다. 먼저 단기 SMA와 장기 SMA를 구한 뒤에 교차되는 지점을 구합니다. 이 예제에서는 단기 SMA를 10일 즉 SMA(10), 장기 SMA를 30일 즉 SMA(30)으로 설정했네요. 교차는 두가지로 나누어집니다.
- 골든크로스오버: 단기 SMA가 장기 SMA를 돌파하고 상승할 경우 상승장으로 판단
- 데쓰크로스오버: 장기 SMA가 단기 SMA를 돌차하고 상승할 경우 하락장으로 판단
즉 단기평균이 장기평균보다 높아지면(골든크로스오버) 오를 것으로 예측하고, 단기평균이 장기평균보다 낮아지면(데쓰크로스오버) 떨어질 것이라고 예측하는 겁니다. 따라서,
- 매수 시점: 골든크로스오버
- 매도 시점: 데쓰크로스오버
가 됩니다. SMA는 최신 정보에 대한 반영이 느릴 수 있는 데, 이러한 단점을 보완하기 위해서 가중평균이동평균(WMA), 지수이동평균(EMA) 등도 있으니 살펴보시기 바랍니다.
투자전략 바꿔보기
투자전략 클래스를 상속받아 필요한 부분만 구현하면 쉽게 백테스팅 기능을 활용할 수 있습니다. 이번에는 “상대적 강도 지수(RSI)” 젼략을 클래스로 만들고 이를 백테스팅 수행해보겠습니다.
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