MACD보조지표 보는법과 매매법~!

마지막 업데이트: 2022년 1월 13일 | 0개 댓글
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MACD보조지표 보는법과 매매법~!

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즉, MACD는 주가는 이동평균선을 기준으로 수렴과 확산을 반복한다는 MACD보조지표 보는법과 매매법~! 점에 착안하여 만든 보조지표입니다. MACD는 설정하기 나름이지만 보통 12일 단기이동평균 - 26일 장기이동평균의 값으로 나타냅니다.

MACD보조지표 보는법

MACD 보조지표는 MACD선과 signal(신호선)으로 구성되어 있는데, 좀 더 정확한 매매시점을 파악하기 위하여 오실레이터(Ocillator)라는 보조지표를 함께 사용하기도 합니다. sigal선은 보통 N일(9일)의 MACD 지수이동평균선을 많이 사용하며 얼마든지 설정변경 가능합니다.

아래의 도표를 MACD보조지표 보는법과 매매법~! 보시면 빨간선이 macd선이고 보라색이 signal선입니다. 그리고 그래프 모양은 오실레이터를 막대 모양으로 표시해 두었습니다.

MACD매매법의 기초

매매시점은 오실레이터선 0(파란수령선)을 기준으로 macd선이 상향 돌파하면 매수하고, 0을 하향 돌파하면 매도한다는 것이 기본적인 방법입니다. 하지만 자세히 보시면 macd지표가 오실레이터보다 반응이 후행하는 것을 알 수 있습니다. 즉, macd와 오실레이터를 활용하여 매매타이밍을 투자 스타일에 따라 다르게 잡기도 합니다.

이는 각각의 장단점이 있기 때문에 본인의 투자 성향에 따라 어떻게 매매할지를 판단하셔야 되는 것입니다. 즉, macd가 0을 돌파하는 사인을 보고 매수한다면 신호의 후행성을 가지지만 신뢰성이 매수에 있어 좀 더 신뢰성이 있습니다. 하지만 오실레이터 막대는 좀 더 선행성을 띄기 때문에 빠른 매매타이밍을 잡을 수 있는 장점이 있는 반면 거짓신호 및 거짓정보가 많을 수 있다는 것입니다.

특히, macd선은 상승 추세에 잘 맞는 경향이 있기 때문에 하락구간에 대입할 경우에는 많은 오류가 있을 수 있습니다. 따라서, 매애의 보조지표로 참고하되 거래량과 추세선 등을 복합적으로 파악하여 매매 타이밍을 잡으시길 권합니다.

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이동 평균 수렴 및 발산 (MACD)

오늘은 이동 평균에서 파생된 다른 기술 지표인 이동 평균 수렴 및 발산 (MACD, moving average convergence/divergence) 에 대해서 알아보겠습니다 .

MACD는 MACD보조지표 보는법과 매매법~! 가격이 특정 방향으로 추세를 보이고 있는 추세 시장에서 일반적으로 자주 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다.

MACD를 사용하여 주식 가격 추세의 방향 또는 심각도의 변화를 식별합니다 .

MACD 는 주식 가격의 최근 모멘텀이 기본 추세의 변화를 나타내는 시기를 찾는데 도움이 됩니다 .

투자자가 포지션 진입 , 추가 또는 종료 할 시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다 .

이동 평균 수렴 및 발산 (MACD)은 단 기간 MACD보조지표 보는법과 매매법~! EMA (12 일 지수 이동 평균 ) 에서 장 기간 EMA(26 일 지수 이동 평균 ) 를 뺀 계산 값입니다.

MACD = 12일 EMA - 26일 EMA

두 개의 이동 평균을 보면 단 기간 EMA 는 장 기간 EMA 가 좁혀지거나 멀어지는 것을 볼 수 있습니다 . 따라서 두 이동 평균의 차는 0 의 값을 기준으로 위아래로 오르락내리락하게 됩니다 .

MACD 예

12 일 EMA 가 26일 EMA 위에 있으면 MACD 가 양수

12 일 EMA 가 26일 EMA 아래에 있으면 MACD 가 음수

MACD 분석 구성 요소

  • MACD
  • 신호선 (9 일 EMA)
  • 히스토그램 (MACD 라인과 신호선 의 차이) : 크로스 오버가 발생할 수 있는 시기를 보여줌

MACD 가 신호선 위에 있으면 히스토그램은 MACD 의 기준선 위에 있습니다 .

MACD 가 신호선 아래에 있으면 히스토그램은 MACD 의 기준선 아래에 있습니다 .

MACD 의 히스토그램을 사용하여 강세 또는 약세 모멘텀이 높은 시기를 식별합니다 .

MACD 기본적인 사용 방법

  • 일반적으로 매수 , 매도 신호를 생성하여 투자 종목의 과매수 ( 잠재적으로 비싸짐 ) 또는 과매도 ( 잠재적으로 저렴함 ) 를 결정하는 데 사용됩니다 .
  • MACD 가 신호선 위로 상승하면 강세 신호로 매수 시기
  • MACD 가 신호선 아래로 떨어지면 약세 신호로 매도 시기

MACD 는 후행 지표입니다 . 결국 MACD 에서 사용되는 모든 데이터는 주식의 과거 가격 행동을 기반으로 합니다. 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 반드시 주가의 지연이 있습니다. (히스토그램과 다른 보조 지표를 이용해 보완해 줄 수 있습니다.)

이동평균선 마법의 선인가?

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위에 사진 처럼 이동평균을 설정할 수 있습니다.

간단하게 말해서 일정기간 동안의 주가를 산술 평균한 값인 주가이동평균을 차례로 연결해 만든 선이라고 생각하시면 됩니다.

유튜브, 블로그 등등 많이 보는 글 가운데 하나가 "몇일선에 터치했고 몇일선에서 저항을 받고 있습니다", "몇일선 돌파했습니다", "몇일선과 몇일선의 골든크로스가 일어났습니다", "몇일선과 몇일선이 데드크로스가 일어났습니다" 등등 전문가, 혹은 전문가라 지칭하는 사람들의 글이나 영상을 많이 보셨습니다.

여기서 필자가하고 싶은 말은 그 사람들의 방법이 무조건적으로 틀렸다라는 말보단 우리는 그 사람들 말을 무조건적으로 왜 맹신하고 있는지 왜 의심을 가져보지는 않는지에 대해 이야기를 나누고 싶습니다.

물론 그 사람들의 기법에서 이동평균 또한 하나의 조건으로 만족할 수 있으나 우리는 단지 이동평균 하나만으로 묶어 시장에 적용하고 사용하려고 합니다

그렇다면 우리는 그 사람과 동일한 조건을 갖추지 않은 상태인데 우리에게 과연 효과가 있을까요?

그렇면 그들과 다른 매매조건을 갖추고 있는 우리는 이동평균을 사용하기 앞서 의문점이 생깁니다.

1. 과연 이동평균일수를 며칠로 해야하는가?

2. 단기평균과 장기평균 중 어느 것을 사용해야 하는가?

3. 모든 시장 또는 각 개별시장에 어느 이동평균선을 사용해야하는가?

4. 단순형선형가중형 또는 지수완만형 중 어떤 형태의 이동평균을 사용해야 더 잘 맞는가 등등

여러가지 의문점이 생길 수 밖에 없습니다.

이동평균은 근본적으로 추세추적장치입니다.

목적은 새로운 추세 시작 또는 기존의 추세가 끝났거나 반전되었다는 신호 그리고 추세의 진행과정을 추적하는 데 그 목적을 두고 있으며 이동평균은 앞서가는 것이 아니라 따라가는 것이라는 것을 명심하셔야 합니다.

자, 그러면 우리가 공부해 보아야 하는 부분은 이동평균선으로 과연 어떤 전략을 세워야 할지 입니다.

예를 들어 60일 선이 돌파할면 매수 전략을 가지겠다라는 전략을 세웠다고 가정하면

위에서 보이시는 바와 같이 두가지 나타납니다 하나는 매수 했을 때 하락하는 것과 매수했을 때 상승하는 모습을 보실 수 있겠습니다.

그러면 이런식으로 내가 원하는 시장의 통계를 내보면서 과연 이 이평선이 매수 전략이 높은 승률이 나오는가를 실험해 볼 수 있으겠습니다.

또 다른 전략으로 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 돌파하는 골든크로스에 매수 전략을 받아본다는 전략들도 세워 볼 수 있으나 과연 이게 효율성이 있고 나의 매매에 승리를 가져다 줄 수 있는지 실험해 보아야 할 것입니다.

반대로 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 돌파하여 내려가는 골든크로스에서는 매도 전략을 받아본다는 전략도 가져 볼 수 있습니다.

우리는 이동평균선을 시장마다 적용해보고 이에 따른 전략을 세워보고 통계를 내어 사용해 볼 수 있겠습니다.

마치면서 이동평균선이 마법의 선은 아니나 시장 추세에 따른 하나의 전략정도로 생각하시고 응용해보고 연습해 보시는게 좋을 것 같습니다.

기술적지표2 - MACD(이동평균수렴·확산지수)

이동평균이란 이동하는 가격의 적정한 평균치를 수학적으로 산출하는것이다. 다양한 방법이 있으며, 이를 통해 추세의 범위와 이탈 등을 확인하는 용도로 쓰인다. 가장 대표적으로 사용되는 이동평균기법은 SMA와 EMA가 있다.

SMA(단순이동평균)

단순이동평균은 가장 기본적인 이동평균 계산 방법으로 과거 일정 일수 동안의 가격을 더하여 해당 일수로 나누어 계산한다.

SMA(N) = 직전 N일간의 평균 가격 = 직전 N일간의 가격 합계 / N

단순이동평균선을 20일과 5일로 그려보자.

EMA(지수이동평균)

SMA와 다르게 EMA는 최근 가격에 가중치를 두어 이동평균을 계산하는 MACD보조지표 보는법과 매매법~! 방법이다.

식을 생각해보면 EP는 기간이 길어질수록 작은 값을 가진다. 또한 EMA값은 이전의 EMA에 EP비율만큼 현재값을 반영하게 되니 최근으로 올수록 점점 평균값을 낼때 가중치를 많이 두게 된다. 식 자체를 이해할 필요는 없다. 다만 최근 추이를 좀더 반영한다 정도로 이해하고 아래와 같이 쉽게 코딩으로 나타낼 수 있다.

지수이동평균선을 20일과 5일로 그려보자.

SMA와 5일선을 비교하면 조금더 실제 최근가격에 붙어서 움직이는 느낌을 받을 수 있다.

MACD(이동평균수렴·확산지수)

MACD란?

이동평균수렴·확산지수는 추세의 강도를 측정한다. 가격의 방향을 나타내는 다른 지표와는 달리, MACD는 추세 모멘텀의 방향을 보여준다.

일반적으로는 아래와 같이 MACD를 설명한다.

  • MACD가 증가하면 상승국면
  • 음수에서 양수로 바뀌면서 올라갈때 추세가 전환되었다고 평가

단기지수평균 - 장기지수평균에 대해서 생각해보자. MACD가 0이란말은 장기 텀의 가격과 단기 텀의 가격이 같아졌음을 의미한다. 또한 양의값을 가진다는것은 단기 평균이 장기 평균보다 높다는말이고 이는 곧 최근 가격 추이가 과거보다 높아진곳에서 형성된것을 의미한다.

MACD Signal

MACD Signal(9) = MACD의 9일 단순이동평균선

MACD(12, 26, 9) 에서 MACD는 위와 같이 구할수 있고 해당 MACD의 9일 지수이동평균선으로 MACD Signal을 구할 수 있다.

MACD Signal을 활용하여 의미를 풀어보면 일반적으로

  • MACD가 증가하면 상승국면, 특히 MACD보조지표 보는법과 매매법~! 0보다 작았다가 양수로 변할때 추세가 전환되었다고 생각 할 수 있다.
  • MACD가 Signal을 상향돌파하면 상승신호, 하향돌파하면 하락 신호라 생각 할 수 있다.

물론 위와같은 정설대로 거래해서는 이제 수익을 창출하기 힘들다. 다 알려진 전략은 많은사람들이 해당 방법으로 차익을 얻어가는 순간
패턴이 깨지기 때문이다.(매수, 매도로 인해 차트의 패턴이 변화되게 된다.) 그러나, 이러한 변화로 인해 또다른 패턴이 만들어지고, 그 패턴으로 또 돈을 버는 사람들이 생긴다. 즉, 사견이지만 이 세상에 영원히 수익을 버는 마법공식 전략은 존재하지 않는다. 또한, 항상 그 시점에서 수익을 버는 전략(패턴)은 존재한다.

MACD와 MACD Signal을 활용한 투자 전략

MACD Signal의 상향돌파와 하향돌파가 직관적으로 위 선그래프로는 잘 보이지 않기에 두개의 차이를 막대그래프로 오실레이터에 나타내어 보자.

이제 각 지표들이 어떤의미를 가지고 있고, 이를 활용해서 어떻게 거래해야 창기을 만들어낼 수 있을지 본인만의 전략을 생각해보길 바란다.

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