투자분석기법 .
Moving Average Convergence & Divergence
MACD는 이동평균선이 모이고 다시 벌어지는 차이가 가장 크게 벌어질때를 매매타이밍으로 MACD의 정의 한 기법. 그래서 단기이동평균애서 장기이동평균을 뺀 값을 MACD라 한다. 이 MACD의 지수 이동 평균을 "signal"이라 부르는데 이두곡선의 교차정을 이용하여 매매시점을 포착하고자한다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 상향돌파하는 골든크로스와 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향 돌파하는 데드코로스가 있다. 보통 20일과 60일 이동평균선을 사용.
골든크로스 = 매수신호 데드크로스 = 매도신호
단기 이동평균값에서 장기 이동평균값을 뺀 차이를 그래프상에 나타내요 현재 주가의 움직임 예측 MAO값이 (+)이면 현재 주가가 상승추세, (-)이면 하락추세. MAO값이 (+)에서 0선을 하향돌파하여 (-)으로 전환하면 매도, (-)에서 0선을 돌파하여 (+)로 전환하면 매수.
RSI - (14일간 상승폭 합계)/(14일간 상승폭 합계 + 14일간 하락폭 합계)
0에서 100사이로 높으면 과열, 낮으면 침체. RSI의 값이 100에 접근하면 할수록 절대적인 상승폭이 하락폭보다 월등 의미. 75%수준을 상향 돌파하면 매도전략, 25% 하향돌파하면 매수전략.
RSI는 일정기간동안 개별종목과 개별 업종과의 주가 변화율을 대비한것과 개별 업종과 종합주가지수의 주가 변화율로 대비한 종혹별 상대강도지수와 업
주식 추세확인 보조지표 MACD
어제까지는 주식 종목을 선택하는 데 있어 중요한 기본적인 재무제표에 대해서 적었습니다.
오늘부터는 실제로 주식 매매를 하는데하는 데 있어 활용할 수 있는 보조지표에 대해서 적어보려고 하는데 첫 번째로 포스팅할 보조지표는 MACD라는 지표로 많은 사람들이 주식 매매를 할 때 활용하는 지표입니다.
MACD란 무엇일까?
MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 영어 약자로 이동평균선 수렴 확산지수라고 해석 할 수 있습니다.
쉽게 말해서 주가의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 가까워지면 멀어지고 멀어지면 다시 가까워진다는 원리를 이용하여 만든 지표로 1978년 뉴욕의 분석가이자 펀드매니저였던 제널드 아펠이 만든 지표입니다.
MACD는 주가의 추세확인과 추세 변화를 알아볼 수 있는 대표적인 지표로 많은 사람들이 주식 투자를 하는 데 있어 참고하는 이동평균선이 실제 주가보다 늦게 만들어지는 후행성지표로 주가보다 시간적으로 늦게 만들어지는 결점이 있는데 이 후행성 문제를 해결하기 위해 과거의 주가보다 최근 주가에 더 많은 가중치를 두는 지표입니다.
MACD 지표는 MACD 곡선과 시그널 곡선 이 2가지 곡선으로 구성되어 있는데 MACD 곡선은 기본적으로 12일 단기이동평균선에서 26일 단기이동평균선을 뺀 수치이고 시그널 곡선은 보통 9일 동안의 MACD 지수 이동평균의 수치를 이은 곡선입니다.
MACD 보조지표를 이용한 매매방법
기준선을 이용한 매매방법은 위 그래프에서 볼 수 있듯이 MACD 곡선이 기준선 위에서 상승하는 경우에는 주가가 상승추세라고 판단하고 MACD 곡선이 기준선 아래에서 하락하는 경우 하락 추세라고 판단할 수 있습니다.
MACD 보조지표 그래프 사진
시그널선을 이용한 매매방법은 MACD 곡선이 시그널선을 상향 돌파하는 경우를 골든크로스 라고 하는데 이 경우가 매수 신호로 보고 MACD 곡선이 시그널선을 하향 돌파하는 경우를 데드크로스 라고 하며 이 경우 매도 신호로 본다고 합니다.
우리나라뿐 아니라 MACD의 정의 전세계적으로 주식투자를 하는 사람들은 셀 수 없이 많습니다.
하지만 사람마다 투자기법이 다르고 중요하게 보는 지표도 다릅니다.
오늘 적은 MACD 지표도 그저 많은 보조지표 중 하나이기 때문에 무작정 신뢰하기보다는 적당히 참고하여 매매타이밍을 잡는데 활용하는 게 맞는 것 같습니다.
이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식
이동 평균 수렴 다이버전스 (MACD)는 트레이더가 기술적 분석 (TA)을 위해 널리 사용하는 오실레이터 유형 지표입니다. MACD는 이동 평균을 사용하여 주식, 암호 화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하는 추세 추종 도구입니다.
1970 년대 후반 Gerald Appel이 개발 한 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이미 발생한 가격 이벤트를 추적하므로 후행 지표 범주에 속합니다 (과거 가격 조치 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공함). MACD는 시장 모멘텀과 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용 할 수 있으며 MACD의 정의 많은 거래자들이 잠재적 인 진입 및 종료 지점을 파악하는 데 사용합니다.
MACD의 메커니즘에 들어가기 전에 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 이동 평균 (MA)은 미리 정의 된 기간 동안 이전 데이터의 평균 값을 나타내는 단순한 선입니다. 금융 시장의 맥락에서 이동 평균은 기술 분석 (TA)에서 가장 인기있는 지표 중 하나이며 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. SMA는 모든 데이터 입력에 동일하게 가중치를 부여하지만 EMA는 가장 최근 데이터 값 (최신 가격 포인트)에 더 많은 중요성을 할당합니다.
MACD의 작동 원리
MACD 지표는 2 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성 한 다음 신호 라인을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.
또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 제로 선이라고도하는 중심선 위와 아래로 변동합니다.
- MACD 라인 (1) : 상승 또는 하락 모멘텀 (시장 추세)을 결정하는 데 도움이됩니다. 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산합니다.
- 신호 라인 (2) : MACD 라인의 EMA (보통 9주기 EMA). 신호 라인과 MACD 라인의 결합 분석은 잠재적 반전 또는 진입 및 출구 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 히스토그램 (3) : MACD 라인과 신호 라인의 발산 및 수렴을 그래픽으로 표현한 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.
MACD 라인
일반적으로 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12 개 기간 (빠름) 및 26 개 기간 (느림)으로 설정됩니다. 기간은 다른 방식 (분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성 할 수 있지만이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화 할 수 있습니다.
표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 빼서 계산됩니다.
앞서 언급했듯이 MACD 라인은 0 선 위와 아래로 진동하며, 이것이 중앙선 크로스 오버를 알리는 신호로, 12 일 및 26 일 EMA가 상대 위치를 변경할 때 거래자들에게 알립니다.
항상 정확하지는 않지만 MACD 선과 신호선이 교차 할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주되며, 특히 MACD 차트의 끝 (0 선보다 훨씬 위 또는 아래)에서 발생합니다.
MACD 히스토그램
MACD 설정
설명했듯이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 MACD의 정의 EMA를 기반으로합니다. 따라서 MACD (12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차트 전문가는 더 민감한 지표를 생성하기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD (5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.
암호 화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 허위 신호와 잘못된 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험 할 수 있습니다.
MACD 차트 읽는 방법
이름에서 알 수 있듯이 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 MACD의 정의 라인 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명 될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 중력을 끌 때 수렴하고 멀어 질 때 발산합니다.
여전히 MACD 지표의 관련 신호는 MACD 라인이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)를 교차 할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.
중심선과 신호선 교차가 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산과 관련하여 많은 거짓 및 까다로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안됩니다.
중심선 크로스 오버
중심선 교차는 MACD 선이 MACD의 정의 양수 또는 음수 영역에서 이동할 때 발생합니다. 중심선 위로 교차 할 때 양의 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중앙선 아래를 지나면 마이너스 MACD가 표시되며 이는 26 일 평균이 12 일보다 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, MACD 라인이 양수이면 상승 모멘텀이 더 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 더 강함을 의미 할 수 있습니다.
신호선 크로스 오버
MACD 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 종종이를 잠재적 인 구매 기회 (진입 지점)로 해석합니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래를 지나갈 때 트레이더는이를 매도 기회 (출구 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.
신호 교차가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 또한 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스 오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 지표가 중앙선 (음수) 아래에 있으면 시장 상황은 여전히 약세로 간주 될 수 있습니다. 반대로 신호 라인 크로스 오버가 잠재적 인 판매 포인트를 나타내지 만 MACD 라인 지표가 양수 (0 선 위)이면 시장 상황은 여전히 MACD의 정의 강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르면 더 큰 추세를 고려할 때 더 많은 위험이 발생할 MACD의 정의 수 있습니다.
MACD 및 가격 차이
중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산의 가격 행동 간의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.
예를 들어, 암호 화폐의 가격 행동이 더 높게 상승하고 MACD가 더 낮은 고점을 생성하면 하락 다이버전스가 발생하여 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (구매 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타냅니다. . 하락 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 판매 기회로 해석됩니다.
반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하강하는 저점과 일치하는 두 개의 상승하는 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강세 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있으며, 잠재적으로 단기 바닥 (하향 추세에서 상승 추세로)을 의미합니다.
마무리 생각
기술 분석과 관련하여 Moving Average Convergence Divergence 오실레이터는 사용 가능한 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 사용하기 쉬울뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.
그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD는 항상 정확하지는 않으며 특히 휘발성 자산과 관련하여 또는 약세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공 할 수 있습니다. 결과적으로 많은 거래자들은 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.
메리베리의 이것저것
이번 포스팅의 주제는 대표적인 보조지표 입니다. 안녕하세요. 주식투자와 경제에 대해서 공부하는 블로거 메리베리입니다. 제 블로그의 원래 주력 포스팅이 주식투자에 관한 것이었는데, 오랜만에 다시 돌아왔네요.
아마 많은 분들이 생소해할 주제인 것 같네요. 다소 부족한 포스팅이지만 핵심은 다 담았으니 끝까지 봐주시길 바랍니다 ㅎㅎ 저도 그렇게 막 잘 아는 주제는 아니지만 최선을 다했습니다. (제 블로그에 와주셔서 너무 감사드려요 ㅎㅎ)
MACD 도대체 무엇인가??
무엇인가?
우선 이번 포스팅의 주제가 되는 MACD에 대해서 간단하게 알아보려고 합니다. MACD는 'Moving Average Convergence and Divergence'의 약자로 주가 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 사이 수렴과 확산을 표현하는 보조지표라고 합니다.
이러한 MACD는 보조지표 가운데 '추세지표'로 분류되는데, 두 가지 이평선들의 수렴, 확산 지점을 찾아내 추세의 방향과 주가 흐름을 분석하기 유용하다고 합니다.
MACD 보는 방법
어떻게 보는가?
그러면 본격적으로 이제 MACD를 주식투자에 이용하기 위해 보는 방법을 알아보려고 합니다. 우선 시작하기 앞서 좀 더 설명을 하자면, MACD는 MACD 선과 시그널 선으로 이루어져 있습니다.
이 중 MACD선은 단기 지수 이평선과 장기 지수 이평선의 차이를 의미하며 단기 이평선은 12일, 장기 이평선은 26일이 주로 사용됩니다. 시그널 선은 앞서 말한 12일 지수 이동평균과 26일 지수 이동평균 간의 차이를 다시 9일 지수 이동평균으로 구한 값인 것입니다.
삼성전자
1. MACD선이 0보다 클 때 : 단기 지수 이평선이 장기 지수 이평선보다 클 때, MACD선이 양수로 계산됩니다.
단기 이평선이 장기 이평선보다 높은 위치에 있다는 뜻은 '정배열'이고 '골든 크로스'와도 연관되어 있기에 MACD선이 0보다 크면 주가가 오르는 신호로 여겨집니다. 반대로 0보다 낮으면 주가 하락 신호로 생각되는 것이죠. 이 부분도 상당히 중요하게 봐야 할 포인트인 것 같습니다.
2. MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파할 때 : MACD의 정의 이 보조지표를 볼 때, 가장 중요하게 봐야할 부분이 바로 두 선이 교차하는 지점입니다.
위의 사진에서 보이듯이, MACD선(주황색 선)이 시그널 선(보라색 선)과 교차해서 주황색 선이 위로 올라갈 때, 실제로 주가도 우상향 하는 MACD의 정의 모습이 나타납니다. 반대로 보락색 선이 주황색과 교차하고 위로 올라간 지점에서는 주가가 상승 힘을 잃고 아래로 내려가는 모습입니다.
확실히 예전에 포스팅했던 '골든 크로스'와 일맥상통하는 부분이 있는 것 같습니다. (이해가 잘 되게 교차지점을 파란색 선과 빨간색 선으로 표시해뒀습니다!)
마무리하며
아래의 포스팅을 참고하시면 이번 포스팅이 좀 더 이해가 잘 될 것 같습니다. 이번 포스팅은 여기까지입니다! 다소 부족한 글이지만 끝까지 봐주셔서 너무 감사드립니다 ㅎㅎ 제 블로그의 다른 포스팅들도 한 번쯤 봐주셨으면 좋겠습니다.
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