Envelope로 업비트 코인 분석

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제가 어제는 볼린저밴드와 관련하여 이런 저런 팁을 드렸었습니다. 근데 사실 차트의 보조지표 종류는 생각보다 많이 있는데요 오늘은 엔벨로프 설정하는 방법과 활용하는 팁을 알려드리고자 합니다. 제가 사용하고 있는 증권회사가 키움이기때문에 키움증권의 HTS를 바탕으로 포스팅을 하도록 하겠습니다.

차트를 열고 화면에 마우스 커서를 올려놓은 후 오른쪽 단추를 누릅니다. 그러면 여러가지 항목들이 나오고 그중에서 [지표추가] 항목을 선택하시면 됩니다. 알파벳 순으로 정리되어있기때문에 엔벨로프는 E부분에서 찾아주시면 됩니다. 스크롤을 좀 내리다보면 보일겁니다.

차트에서 추가된 지표 이름을 더블클릭하시면 위와같이 지표 설정 창이 뜨는데요 상단 맨 우측에 보시면 [설명] 부분이 있습니다. 특징과 해석이 적혀있는데 주가의 이평선을 기준으로 플러스 마이너스 퍼센티지를 표시한 것이 엔벨로프입니다.

주가가 상단선 즉, 저항선에 도달했을 때를 매도 신호로 보시면 되고 지지선 즉, 하단선에 도달했을때 매수하시면 됩니다. 다만 등락폭이 큰 종목일수록 엔벨로프 곡선의 범위도 더 크게 해야한다고 하네요.

그럼 예시를 보면서 추가적으로 설명드리도록 하겠습니다. 위의 차트를 보시면 엔벨로프 하단선에 닿을때마다 매수신호를 보여주고 있습니다. 지지선에 Envelope로 업비트 코인 분석 주가가 터치하면 상승하는 모습을 확인할 수 있는데요 하지만 그렇다고 해서 항상 이 Envelope로 업비트 코인 분석 신호가 맞는 것은 아닙니다.

위의 그림을 보시면 동일 종목의 차트임에도 불구하고 엔벨로프 하단선에서 매수했다면 손실이 났을겁니다. 이처럼 보조지표는 한가지만 보고 판단하기보다는 여러가지를 같이 보시든지 기타 다른 부분들도 잘 확인 후 매수해야 합니다.

엔벨로프 지표

n일의 이동평균선에 +m%,-m%를 뜻한다.

envelope선을 기준으로 envelope 하향선을 돌파시 매수, 매수를 할시에는 3분할로 분할 매수를 하였다.

손절은 평단가의 5%로 잡고 손절하였고 익절은 envelope 상향선 돌파 또는 평단가의 5%에 도달시 익절을 하였다.

분석에 사용된 차트는 업비트 모든 종목을 대상으로 하였고 1시간 차트를 사용하였다. 기간은 1000시간으로 대략 41일동안에 트레이딩을 백테스팅하였다.

분석 결과

아래 보이는 결과가 수익률이다. 보다시피 손해를 본 코인이 단 하나도 없었다. 하지만 근 한달간은 코인시장이 상승장이라는 것을 감안하면 어느정도 이해가 된다. 그래도 모든 종목이 수익을 본 것은 그래도 나쁘지 않은 전략이라고 생각한다. 이 매매전략을 더 업그레이드해서 실전 매매로 해봐도 좋을 것 같다는 생각을 했다.

22.36 % 20.64 % 11.81 % 25.98 % 6.9 % 10.99 % 12.13 % 86.31 % 27.04 % 73.26 % 21.8 % 23.82 % 49.61 % 59.15 % 17.86 % 31.49 % 80.0 % 32.22 % 42.09 % 26.16 % 14.51 % 22.64 % 57.Envelope로 업비트 코인 분석 14 % 32.42 % 123.52 % 22.8 % 21.18 % Envelope로 업비트 코인 분석 28.7 % 11.62 % 30.47 % 27.69 % 34.21 % 46.65 % 1.76 % 19.71 % 29.53 % 80.35 % 50.92 % 65.01 % 43.31 % 56.15 % 60.3 % 28.81 % 22.87 % 51.58 % 36.74 % 20.37 % 22.89 % 133.75 % 13.15 % Envelope로 업비트 코인 분석 16.84 % 42.98 % 40.83 % 22.03 % 17.23 % 34.51 % 134.8 % 57.72 % 16.89 % 44.28 % 14.46 % 72.45 % 19.14 % 28.44 % 169.49 % 45.48 % 42.45 % 21.83 % 40.Envelope로 업비트 코인 분석 73 % 57.96 % 70.18 % 26.06 % 44.98 % 37.54 % 72.34 % 73.36 % 26.12 % 15.42 % 33.76 % 8.32 % 30.45 % 51.29 % 31.15 % 101.24 % 48.84 % 40.22 % 21.11 % 24.11 % 37.8 % 39.7 % 88.29 % 77.15 % 24.56 % 16.11 % 5.19 % 28.15 % 34.55 % 31.6 % 24.93 % 85.47 % 44.47 % 53.45 %

엔벨로프 지표

n일의 이동평균선에 +m%,-m%를 뜻한다.

분석 내용

보통 20일 이동평균선을 사용하고 m은 트레이더의 성향에 따라 많이 다르나 가장 보편적으로 사용되는 10으로 두고 분석해보겠다.

하향 envelope선에 돌파 또는 지지할시 매수 하고 m%만큼 떨어지면 손절, m%만큼 상승하면 익절하도록 세팅해 두었다.

필요한 라이브러리들을 불러와 줬다.

상장된 기업정보들을 크롤링 해주었다.

네이버 금융에서 코스피 200종목들의 이름을 크롤링 하였다. 크롤링하는 방법은 블로그 글에 자세하게 나와있다.

코스피 200종목들의 종목코드들을 불러왔다.

ma 이동평균선만큼 N의 엔벨로프선을 만드는 함수이다.

벡테스팅 함수

주석 부분은 그래프가 그려지는 부분이다.

-89, -86, -80, -79, -79, -79, -78, -77, -66, -65, -62, -61, -60, -59, -59, -58, -55, -49, -47, -44, -42, -41, -41, -38, -37, -34, -33, -33, -31, -31, -31, -30, -29, -28, -28, -23, -22, -22, -22, -21, -21, -20, -17, -17, -16, -16, -15, -15, -15, -14, -13, -12, -12, -11, -10, -9, -7, -6, -6, -6, -4, -3, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 22, 23, 26, 26, 26, 26, 29, 29, 30, 30, 31, 31, Envelope로 업비트 코인 분석 32, 35, 36, 40, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 47, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 57, 58, 62, 64, 66, 70, 73, 82, 84, 92, 93, 93, 96, 97, 102, 103, 105, 105, 106, 107, 115, 115, 117, 123, 135, 147, 150, 152, 160, 174, 183, 188, 190, 190, 193, 195, 214, 215, 217, 237, 247, 250, 258, 264, 272, 281, 297, 304, 324, 335, 355, 374, 398, 438, 440, 472, 523, 532, 577, 624, 698, 1209, 1240,

결과가 너무 안좋았다. 하지만 분석중에 알아낸 사실이 하나 있었다. envelope를 거래량이 많은 상태에서 둘파하게 된다면 대부분 손실을 본다는 사실이었다. 하지만 거래량이 터지지 않고 하향돌파하면 곧바로 반등이 나오거나 일주일이내에 수익이 나오는것을 알 수 있었다. 다음 포스팅에서는 이번에 분석한 것을 반영해서 포스팅 해보겠다.

변동성 보조지표 – ATR, RVI & Envelope Indicator

ATR (Average True Range) 와 RVI (Relative Volatility Index), Envelopes는 Bollinger Band (볼린저 밴드)와 같이 가격의 변동을 측정하는 보조 지표입니다. 변동성 보조지표는 매매 신호를 파악하기에는 어려움이 있을 수 있지만 시장 상황을 한눈에 파악하여 위험도 및 투자 적합 구간을 보여주는 지표입니다.

ATR (Average True Range)란?

ATR은 Relative Strength index (RSI) 보조지표를 만든 J.Welles Wilder에 의해서 가격의 변동성을 체크하기 위해서 고안된 지표입니다. ATR은 True Range 값을 평균한 값을 지표화한 것으로 각 시장의 ATR에 가격을 나눠보면 시장이 얼마나 변동적인지를 짐작할 수 있습니다.

ATR는 대체로 덤핑(Dumping – 투매) 현상이 나타나는 바닥 가격에서 높게 나타나고 가격의 꼭지나 기간 조정 후 같은 횡보기간에 낮게 나타납니다.

아래의 EURSUD의 차트에서도 낮은 가격에서 높은 변동성으로 ATR이 높은 수치를 보여주고 있습니다.

또한 ATR을 이용해서 손절매 가격을 설정하기도 하는데, 대체적으로 사용하는 공식은 다음과 같습니다.

매입가격 – (2 * ATR) = 손절매 가격

ATR은 하루 동안의 가격의 변동이니 상품의 가격이 많은 변동성을 가진다고 하더라도 지금까지의 변동성의 2배로 손실이 발생했다면 문제가 생겼다고 볼 수 있을 것입니다.

거래하는 상품 혹은 투자자의 판단에 따라 2.5 ATR, 3ATR 등 다양한 상수를 사용하여 손절매 가격을 설정할 수 있습니다.

RVI (Relative Volatility Index – 상대변동지표)란?

RVI는 RSI (Relative Strength Index – 상대강도지수)의 변형된 형식으로 변동성의 방향을 측정하기 위해 사용되며, 보통 다른 지표에서 발생한 매매신호를 확인하기 위해서 사용됩니다.

계산 과정은 절대적인 가격의 변화가 아닌 가격 변동의 표준편차를 측정하는 것을 제외하면 RSI 지표와 동일합니다. RVI는 지난 10일 동안 가격 변화를 상승 종가와 하락 종가로 분리해서 그 데이터를 비율로 ‘0’에서 ‘100’까지로 나타내는 RSI를 표준편차로 치환해서 사용합니다.

RVI도 ‘0’에서 ‘100’까지의 범위로 변동성을 측정하여 나타내는데, 50 이상은 종가의 10일 동안의 표준편차에 의해 측정된 변동성이 더 상향으로 이동할 것이라는 의미이고, 50이하는 변동의 방향이 하향할 것이라는 것을 의미한다.

아래의 차트에서 보듯이 RVI가 50이하가 많은 부분(빨간색 박스 안)은 가격이 하락세를 보이고 있고, RVI가 50 이상이 많은 부분 (파란색 박스 안)은 가격이 상승세를 보이고 있습니다.

Envelopes 란?

Envelopes (엔벨로프)는 밴드 지표 중의 하나입니다. 가격은 중심으로 향하는 회귀본능으로 저항선과 지지선을 닿고 난 뒤에는 중심으로 돌아올 가능성이 높아서 Envelopes의 밴드 내에서 가격이 움직일 확률이 높다고 보는 것입니다.

Period는 이평선을 뜻하므로 Period 14는 14 이평선을 기준선으로 정한다는 의미입니다. 맨 아래의 Deviation은 등락률로 기준선에서 위아래로 0.1 % 위에는 저항선, 0.1% 아래는 지지선이 됩니다. 중심선과 등락률은 상품의 특성과 투자전략에 맞추어 세팅하시면 됩니다.

변동성 지표는 보통 거래량 지표와 함께 사용하면서 더 유용할 수 있습니다.

투자자들은 종종 지표를 확신하기 위해서 같은 부류의 지표를 사용하려고 하는데 이는 분석의 결과를 강화시켜 줄 수도 있지만 각기 다른 측정 방법을 사용하는 지표를 하나로 묶어서 생각하려는 오류에 빠지기도 합니다. 그래서 반드시 지표의 기본 원리를 제대로 이해하고 필요한 지표를 선택하여 조화롭게 조합하여 사용하여 시장의 현상을 읽고 현명한 투자를 할 수 있어야 합니다.

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