MACD 매매 기법 - 암호화폐 개론

마지막 업데이트: 2022년 3월 14일 | 0개 댓글
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출처: 차트분석 무작정 따라하기 저자 윤재수

은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 Gerald Appel이 개발한 지표로 가장 단순하면서도 신뢰성이 높은 기술적 지표로 알려져 있다. MACD는 후행성 지표인 이동평균을 사용하므로 태생적으로 추세 후행적 특성을 갖는다. 대부분 기술적 지표는 과거 주가를 토대로 작성되기 때문에 후행적일 수밖에 없다. 그러나 실전 운용에서 적절한 해석을 가미해서 사용할 경우 어느 MACD 매매 기법 - 암호화폐 개론 정도 후행성을 극복할 수 있다. MACD 기법에서도 다이버전시나 시그널 지표와 교차 등을 통해 후행성을 보완 할 수 있다. 그렇다면 MACD라는 지표가 과연 기술적 지표로서 어떤 의미를 갖고 있는지부터 알아보자.

MACD = 단기지수이동평균 - 장기지수이동평균

Moving Average Convergence Divergence 문구 해석을 해보면, Moving Average는 이동평균 이다. 단순이동평균이 아니라 최근 주가에 가중치를 부여한 지수이동평균이 사용된다. 아무래도 최근 주가가 멀리 떨어져 있는 과거 주가에 비해 중요성이 훨씬 높기 때문에 최근 주가에 높은 가중치를 주는 것이다. Convergence Divergence 는 수렴과 확산이다. "MACD는 주가 이동평균의 수렴과 확산" 이라고 정의할 수 있다. 주가는 살아있는 생물처럼 매일 오르고 내린다. 주가 움직임에 따라 주가를 이동평균한 값도 움직인다. 여기에 중요한 점이 있다. 주가가 오르 내리는 과정이 되풀이 되는 패턴을 면밀히 뜯어 보면 두 개의 이동평균선이 움직이는 궤적에서 수렴과 확산을 볼 수 있다. 예컨대 12일간 주가의 단기 이동평균선과 26일간 장기 이동평균선을 그리고 두 이동평균선 간에 차이를 내면 그것이 바로 MACD인데 MACD가 그리는 패턴이 수렴과 확산 형태를 띄는 것이다.

헤어질 때 우리는 다시 만날 것을 믿습니다.

만해 선사의 시 은 님을 떠나 보내지만 다시 만나기를 희망하는 '나'의 강렬한 의지를 담고 있다. 불가에서는 인간은 만나면 헤어지고, 헤어지면 다시 만난다는 것을 믿는다. 회자정리 ( 會者定離) 거자필반 (去者必返) 이다. 만남은 반드시 이별의 아픔을 동반하지만 떠나 갔던 사람은 다시 돌아온다는 윤회설에 불교의 핵심이 자리한다. 만남이 헤어짐이라면 생은 무상하다. 그러나 그 무상함에 우울해 하지 말라고 붓다는 우리를 위로한다. 헤어지면 다시 만날 수 있기 때문이다. 생명이 있는 한 억겁을 윤회전생하기 때문에 이 생에서 헤어진 당신과 나는 또 다른 세상에서 만날 수도 있는 것이다. 그럼 우리는 이렇게 소설을 쓸 수도 있다. 마님과 마당쇠로 신분의 벽을 넘지 못하는 이승에서 사랑도 어느 세상에서는 꿈 꿀 수 있다는 것! 마당쇠는 죽어가면서도 '마님, 저 세상에서 우리 다시 만나요', 라는 MACD 매매 기법 - 암호화폐 개론 말을 할 때, 그는 불교적 사고를 하는 셈이다.

우리는 주가가 오르면 한없이 오를 것을 믿지만 결국 주가는 상승세가 꺾이고 만다. 한없이 떨어지는 주가에 공포심을 갖지만 어느 순간 주가는 상승세를 타는 것이 주식시장의 생리다. 인생의 이치는 어느 곳에 대입해도 맞다. 주가는 확산(diverge) 과 수렴 (converge)을 반복한다.

MACD로 다시 돌아와 보자! 장기이평과 단기이평이 '서로 멀어진다(diverge)' 는 것은 무엇을 의미할까? 만일 최근 주가가 크게 오르거나 크게 하락하면 단기 이평과 장기 이평의 차이인 MACD (절대)값은 커진다. 그러다 하락세나 상승세가 멈추거나 반전될 경우 MACD (절대)값은 "0" 에 수렴한다. MACD는 0을 기준선으로 수렴과 확산을 되풀이 하는 것이다. 주가가 급등세를 타면 MACD는 0 선 위에서 위치할 것이며, 주가가 단기적으로 급락할 경우에는 MACD는 0 선 밑에 위치한다.

그림 위에 커서 놓고 클릭하면 큰 그림 볼 수 있음


MACD를 요약해보자.

주가가 움직이면 주가를 이동평균한 값도 움직이며, '단기 - 장기' 이동평균값인 MACD 역시 0 선을 사이에 두고 수렴과 확산을 계속한다. 여기서 단기와 장기 이동평균선은 멀어지면(diverge) 가까워지려고(converge) 하는 속성이 있다는 점에 착안한 기술적 지표가 바로 MACD 인 것이다. 그리고 바로 이 속성, 수렴과 확산 추세를 이용해서 기술적으로 매매 시점을 포착하는 것이 투자자가 할 일이다.

가장 보편적으로 사용하는 MACD 값은 26일 지수이동평균(EMA) 값과 12일 지수이동평균값을 차감한 수치다. 이 때 시그널은 9일 이평이다. MACD (12,26,9) 는 MACD 매매 기법 - 암호화폐 개론 단기이평 12일, 장기이평 26일, 이평선들의 평균값 9를 의미한다. 시그널(signal) 지표는 MACD선과 교차점을 이용한 매매에 활용하기 위해 작성된다. 즉, 시그널(9) 가 의미하는 것은 MACD선을 최근 9일간 평균한 (무두질한) 값의 궤적이라고 보면 된다.

만일 단기 매매를 하는 투자자라면 사용된 수치를 더 작은 값을 사용할 수도 있다. 투자자들의 취향에 맞게 지표값은 조정될 수 있다. 주가의 단기 흐름에 민감하게 반응하는 MACD를 원할 경우 MACD(6,12,4) 를 사용할 수 있다. 거꾸로 장기 투자자라면 더 큰 지표값을 사용해야 한다.

---> MACD 값과 그래프는 모든 HTS에서 제공함으로 계산 방법은 알 필요도 없다. 단지 기본값은 자신이 원하는 대로 바꿔 사용할 수 있다. MACD가 어떻게 산출되는지만 이해하면 된다.

MACD를 이용한 실전 매매기법

(1) MACD와 시그널 곡선의 교차 --- MACD의 n일 지수 이동 평균을 signal 곡선이라 하는데 MACD 곡선이 signal 곡선을 상향 돌파할 때, 즉 골든 크로스에서 매수. 반대로 하향 돌파할 때 (데드 크로스)에서 매도

(2) MACD 값이 음(-)에서 양(+)으로 전환하면 상승 추세 전환 인식하고, 양에서 음으로 변하면 하락 추세 전환으로 인식

위 3 가지 매매 기법은 MACD를 이용한 가장 초보적인 부분이다. 그리고 이 기법대로만 하면 많은 문제가 발생할 수 있다. 때문에 보조 지표로 거래량이나 볼린저 밴드를 동시에 적용해서 활용함으로써 MACD 지표가 지니는 약점을 보완할 수 있다. 기술적 기법을 자기 것으로 체화하기 위해서는 자주 접하는 수 밖에 없다. 그리고 중요한 것은 가장 기본이 되는 부분을 무시하지 말아야 한다는 점이다. 예컨대 MACD와 시그널선이 데드 크로스가 난 상황에서는 매수 포지션을 생각하지 말아야 한다. MACD가 기준선인 0 선 위로 올라가는 상황에서는 매도 보다는 매수를 고려해야 하는 국면이다.

이처럼 우리가 MACD 매매 기법 - 암호화폐 개론 어떤 주식을 고를 때 기본적으로 걸러주는 도구로서 MACD를 활용할 수 있다. 만일 위에 3가지 측면을 종합적으로 고려해서 개별 종목에 적용해 볼 때 매수해야 할 종목은 그 범위가 확 좁혀질 것이다. 주식을 고르는데 있어서 '배제의 원칙' 이 중요하다. 기준에 맞지 않으면 일단 제외해야 한다. 그리고 이렇게 고른 주식이라 하더라도 거래량이 충분한지 재무제표가 나쁘지 않은지, PER 배수는 높지 않은지, 향후 실적은 좋은지를 확인하는 작업이 뒤따라야 한다. (거꾸로 기본적 분석으로 종목을 찾은 뒤에 기술적 지표를 대입해도 된다)

암호화폐 개론

MACD는 추세선과, 신호선, 이격도등 3개의 지표를 바탕으로 매매 타점을 잡는 분석 기법입니다.

단기추세선에서 장기추세선을 차감한 값을 MACD 중심선으로 삼고 신호선이 이것을 상향 돌파 또는 하향 돌파하는 곳을 매매 타점으로 잡는다. 중심선에서 신호선이 얼마나 많이 벌어졌는지를 나타내는 이격도를 보조지표로 참고한다.

MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약어로서 이동평균선이 MACD 매매 기법 - 암호화폐 개론 추세의 중심선에 가까워지고 멀어지는 특성(수렴과 발산)을 바탕으로 매매 타점을 잡는 기법입니다. 가격의 추세를 기반으로 한 매매 기법입니다.

일반적으로 MACD 추세선은 단기 추세선(12개 캔들로 계산된 EMA)에서 장기 추세선(26개 캔들로 계산된 EMA)를 차감한 값을 사용합니다.

또 9개 캔들로 EMA를 사용하여 계산된 MACD라인을 매매신호 라인(Signal line)으로 사용합니다.

MACD = 12 EMA – 26 EMA

Signal = 9 EMA

MACD 활용법

이렇게 두개의 라인을 그려 보면 첫번째 라인의 아래 위를 두번째 라인이 오르락 내리락하는 그림을 얻게 됩니다.

MACD 라인이 시그널 라인을 상향 돌파하는 지점을 매수 타점으로하고 하향 돌파하는 지점을 매도 타점으로 하는 매매 기법이 되겠습니다.

추가적으로 MACD가 중심선에서 얼마나 많이 멀어졌는지(이격도)를 나타내는 막대그래프(histogram)을 참고해서 타점을 결정합니다. 이 막대의 크기가 과매수 또는 과매도의 강도를 나타냅니다.

MACD지표는 여러가지 방식으로 그 의미를 해석할 수 있는데, 가장 일반적인 방법은 아래의 4가지 지점을 주로 사용한다.

  • 교차점(Crossovers) 교차점의 돌파 속도로 과매수 또는 과매도를 판단
  • 발산점(Divergencies) 추세선에서 신호선이 얼마나 멀리 벌어졌는지로 과매수 또는 과매도 상태를 판단
  • 급등점(Rapid rises)
  • 급락점(Rapid sells)

MACD 활용시 주의사항

MACD는 좋은 지표이지만 잘못된 신호가 많이 발생한다는 단점이 있습니다.

정작 신호를 내줘야 할 때는 신호를 내지 못하거나, 신호가 발생하면 안되는 경우인데도 잘못된 매매 신호를 내기도 합니다.

MACD만으로 매매를 할 때는 거듭 확인해서 타점을 잡아야 합니다. 매우 주의해야 합니다.

그래서 MACD를 이용할 때는 보조지표를 함께 사용하기도 합니다.

CCI 보조지표

CCI(Commodity Channel Index)는 과매수 또는 과매도의 정도를 나타내는 지표입니다.

CCI 값은 대체로 +100과 -100 사이를 움직입니다.

CCI값이 +100 보다 크면 과매수 상태로 판단하고, -100 보다 작으면 과매도 상태로 판단합니다.

MACD와 함께 사용하는 경우의 의미는 아래와 같습니다.

MACD 라인이 시그널 선을 상향 돌파하면서 CCI 값이 -100 보다 작은 시점이라면, 상승 전환중인데 과매도 상태이므로 매수 타점으로 판단합니다.

또 MACD 라인이 시그널 선을 하향 돌파하면서 CCI 값이 100보다 큰 시점이라면, 하향 전환중이면서 과매수 상태이므로 매도 타점으로 판단합니다.

#2 MACD, 중기추세에는 딱이라던데..

Moving Average Convergence & Divergence 의 머리글자를 따서 만든 용어입니다 .

여기서 Moving Average 란 이동평균선을 뜻하고 ,

Convergence 는 ‘ 수렴한다 ’ , Divergence 는 ‘ 멀어진다 ’ 라는 뜻입니다 .

즉 , 이동평균선의 수렴과 확산 지표라고 할 수 있습니다 .

이는 단기 , 장기 이동평균선이 멀어지고 가까워지는 것을 반복한다는 점을 이용하여

주가 흐름의 추세를 확인하고 , 추세의 변화를 파악하는 데 활용하는

대표적인 추세 확인 보조지표입니다 .

MACD 지표를 개발한 제널드 아펠

*MACD 의 원리

기간이 짧은 것일수록 가장 최근의 주가 상황을 반영하고 ,

기간이 길수록 후행성 지표가 됩니다 .

즉 , 주가가 상승 할 때는 12 일선이 26 일선 위에서 선행하고

주가가 하락 할 때는 12 일선이 26 일선 아래로 선도하게 됩니다 .

이런 원리를 이용하여 단기 이평 (12 일선 ) 과 장기 이평 (26 일선 ) 의 차이를 계산한 것이 MACD 곡선입니다 .

*MACD 를 이용한 주가 예측 방법

출처: 차트분석 무작정 따라하기 저자 윤재수

1. 시그널 곡선을 이용하면 매수, 매도, 시점을 알 수 있다 .

+ 시그널 곡선과 MACDMACD 곡선의 교차는 매수세력과 매도세력의 균형에 변화가 있음을 나타냅니다 .

빠른 MACD 곡선이 늦은 시그널 상향 돌파시 매수 세력이 시장을 주도하고 ,

MACD 곡선이 시그널 곡선을 하향 돌파하면 매도 세력이 시장을 주도한다는 뜻입니다 .

상승 다이버전스 (좌 주가 우 MACD곡선)

하락 다이버전스 (좌 주사 우 MACD 곡선)

2. 다이버전스가 발생하면 추세 전환이 예상된다 .

1) 먼저 봉차트와 MACD 로 추세의 방향과 전환을 파악한다

2) 위 사진 으로 다이버전스를 확인한다 .

* 정리

출저 차트분석 무작정 따라하기 저자 윤재수

MACDMACD 곡선이 기준선 (0) 위로 상승하면 주가가 상승 추세에 있고 ,

기준선 아래에 내려가면 주가가 하락 추세임을 알 수 있습니다 .

최근 추천종목은 YBM 240분 봉 입니다.

MACD의 계산

MACD란 주가의 두 이동평균선 사이의 관계를 보여주는 모멘텀 지표입니다.
단기 이동평균선과 장기이동평균선이 멀어지게 되면 다시 가까워지게 되는 성질을 이용하여 두개의 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는 분석기법으로 Gerald Appel에 의해 개발되었다.

MACD는 통상 12일과 26일 지수이동평균의 차이로 구해집니다. 또 MACD의 9일 지수이동평균을 구하여 Signal Line으로 사용하는데 MACD선 위에 같이 챠트화하여 매도, 매수 기회로 분석합니다.


MACD를 분석하는 방법은 크게 3가지로 나눌 수 있는데 교차분석(Crossovers), 과매수와 과매도 분석(Overbought/Oversold Conditions), 그리고 확산분석(Divergences)입니다.

1. 교차분석(Crossovers)
기본적인 MACD를 이용한 거래 방법은 MACD가 Signal Line아래로 떨어질 때 매도하고, MACD가 Signal Line 위로 상승했을 때 매수하는 것입니다. 또한 0선을 기준으로MACD가 0선을 상향이나 하향으로 전환될 때를 매수와 매도의 시기로 보는 분석기법입니다.


2. 과매수와 과매도 분석(Overbought/Oversold Conditions)
MACD는 과매도, 과매수 지표로도 사용되는데 이는 단기이동평균선이 장기이동평균선으로 부터 극단적으로 상승, 하락할 때, 즉 MACD가 급격한 상승이나 하락을 보일 때 시장가격이 지나치게 확대 상승, 하락된 것으로 보며 가격도 곧 되돌아 올 확률이 높다고 분석합니다. 즉 MACD의 급격한 움직임은 시장의 과매도, 과매수 상태를 보인다는 분석기법입니다.


3. 확산분석(Divergences)
확산(Divergence)분석은 시장추세의 마지막 국면에서 MACD 매매 기법 - 암호화폐 개론 나타나는데 추세 전환신호로 인식합니다. Divergence는 두가지 형태로 나타나며 약세 Divergence와 강세 Divergence입니다. 약세 Divergence는 주가가 최고가 이상인데 MACD가 이전 최고값 돌파에 실패할 때를 말하고, 강세 Divergence는 주가가 지속적으로 신저가가 발생할 때 MACD값은 저점을 점점 높이며 상승하는 것을 말합니다. 이 Divergence 분석은 과매도, 과매수 국면에서 나타나면 더욱 더 신뢰도가 높습니다.


MACD의 계산방법은 다음과 같습니다.
MACD = 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
Signal Line = MACD의 9일 지수이동평균
MACD 오실레이터 = MACD - Signal Line

보조 지표인 MACD 오실레이터 분석에서도 교차분석으로 매매의 시점을 찾는데, MACD 오실레이터는 MACD 곡선과 시그널 곡선이 서로 교차하는 것을 보다 정확히 인식하기 위해서 MACD와 시그널의 차이를 또 한번 오실레이터로 값을 산출한 것입니다.

그러므로 이 오실레이터 값이 0선을 상향 돌파하면 매수시점으로 하향 돌파하면 매도 시점으로 분석하면 됩니다. 또한 MACD 오실레이터에서도 B국면에서 보듯이 약세 Divergence가 나타나며 지수가 하락세로 전환됩니다

MACD 활용밥법을 정리 요약해보면

기준선 활용
1) 기준선 = 0
2) 매수 = 지표가 기준선 상향 돌파시
3) 매도 = 지표가 기준선 하향 돌파시
신호선 활용
1) 신호선 = MACD 지표의 이동평균선
2) 매수 = 지표가 기준선 상향 돌파시
3) 매도 = 지표가 기준선 하향 돌파시
과매수/과매도활용
일정 구간을 정 할 수 없음
과거의 추세에서 종목별로 임의 설정을 해서 상용 할 수 있다
역배열 활용
1)상승역배열 = 지표는 저점을 높이는데 주가는 저점을 낮추는 형태로 주가 상승전환을 예상 할 수 있다 -> 매수타이밍
2)하락역배열 = 지표는 고점을 낮추는데 주가는 고점을 높이는 형태로주가 하락전환을 예상 할 수 있다 -> 매도타이밍
역배열 확장 활용
1)상승형 역배열 확장 = 상승형 역배열 형성 이후 의미있는 저점을 형성하는 과정을 통해 상승 추세로 전환 -> 매수
2)하락형 역배열 확장 = 하락형 역배열 형성 이후 의미있는 고점을 형성하는 과정을 통해 허락추세로 -> 매도
MACD Oscillator 활용
기준선=0
MACD와 신호선의 차 값으로 보통 막대(BAR)형으로 표시함.
MACD와 신호선의 거리를 표현하고 있으며 MACD가 신호선을 상향돌파(매수시점)하면 Oscilator는 기준선을 상향 돌파하며 MACD가 신호선을 하향돌파하면 Oscillator는 기준선을 하향 돌파한다.

[MACD를 이용한 실전매매기법]

MACD를 이용한 매매기법에대해서 추가 설명드리겠습니다
우선 아래 차트를 보시면 MACD에 관해 매수시그널이 4번이 나옵니다

1번 매수사인
답 : 가짜 매수사인
이때를 진입시점으로 봐서는 않됩니다
빨간라인을 기준선으로 잡고 빨간라인 위에서의 매수사인은
다시말해서 MACD 이평선의 골든크로스 지점이 빨간기준선위에 위치하면 가짜 매수사인일 확률이 상당히 크다 하겠습니다

2번 매수사인
답 : 가짜 매수사인
현재 매수사인지점에서 바로 전 매수사인 지점으로 이동을 해봅니다
현재의 골든크로스가 직전의 골든크로스보다 아래에 위치해 있다면 가짜 매수사인이라고 봐도 무방합니다

3번 매수사인
답 : 가짜 매수사인
3번은 1번과 2번 보다는 가격조정도 받았고 매력적인 위치이기는 합니다 하지만 아직은 한번더 확인 매수하고 진입을 하는것이 좋습니다
현재말고 다음에 나올 골든크로스가 현재 3번의 매수사인 위치에서 아래로 내려가면 않됩니다

4번 매수사인
답 : 진짜 매수사인
조건충족 : 3번매수사인골든크로스 지점보다 4번의 골든크로스 시점이 더 높은것을 알수있다

또하나의 조건충족 :1번과 같이 빨간라인위에서 직전골드보다 높은 골드가 발생했다면 멀리가지못한다 빨간라인의 아래부분에서 직전보다 높은 골든크로스가 나왔으므로 두번째 조건이 충족되었다


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